Цена, время и объём – анализ рынка Online

Цена, время и объём – анализ рынка Online

При прогнозировании движения цены трейдеры обычно активно используют свечной график, на который накладывают различные индикаторы. Этот процесс не зря называют ''гаданием на кофейной гуще '' потому что, несмотря на всю популярность данного метода, он обладает одним серьезным недостатком – субъективным восприятием графических формаций.

Самый простой пример – это проведение трендовой линии, и здесь десять человек проведут ее десятью разными способами. Какой же из них верный? Дело в том, что при проведении теханализа каждый видит на графике что-то свое (в зависимости от своего опыта и фантазии), от чего и растет количество ошибок.

А ведь немногие знают, что графики данного типа - это далеко не единственный способ оценки рыночной информации. Если говорить о настоящем биржевом рынке (акции и фьючерсы), то здесь нам доступны три важнейших параметра в реальном времени: цена, время и объем .

Это и есть та самая объективная информация, правильная интерпретация которой может дать многое с точки зрения извлечения прибыли. Некоторые моменты из того что мы разрабатываем и реализуем на ФАКУЛЬТЕТЕ БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛИ "Futures Trade and Stock Exchange" мы и рассмотрим в этом выпуске.

Первый и самый популярный вариант, хорошо знакомый торгующим на рынке акций, заключается в чтении ленты вместе со стаканом заявок.

Например, это может выглядеть так: необходимо просто найти в акции плавное движение, дождаться схождения условий графика, стакана и ленты, после чего открыть позицию с минимальным риском и высокой вероятностью движения в нашу сторону:

В лучшем случае, это даёт не только огромный потенциал прибыли внутри дня, но и возможность оставить сделку в качестве среднесрочной (можно часть прибыли зафиксировать). В худшем - принять небольшую потерю и продолжить торговлю на других акциях:

Как видите, здесь нет ни одного ценового индикатора и теханализ, как таковой, практически не задействован. Просто ищем хороший инструмент, вычисляем начало крупного движения и присоединяемся к нему.

Фактически, данный способ можно применять и без графиков (некоторые работают просто по ленте), хотя их ценность в плане анализа плавности хода инструмента и других наглядных вещей неоспорима.

Данный способ не описан в литературе (за исключением отдельных статей), но им активно пользуются опытные трейдеры. К сожалению, он так же не лишен субъективизма – ведь даже в стакане много скрытых заявок, что серьезно затрудняет его чтение.

Лента же гораздо более объективна - там видно весь поток ордеров, проходящих через биржу, но движется она порой настолько быстро, что просматривать одновременно несколько акций становится проблематично. Очевидно, должен быть другой способ сделать тоже самое, но с меньшим числом ошибок.

С целью упорядочения этих данных на акциях появилось сравнительно новое направление, где та же информация дается в более удобном виде. Это называется – кластерным анализом, где цена, время и объем дается в следующем виде:

Цена – столбик справа

Время –шкала наверху

Объем – на каждом уровне представлен в виде цифр на кластерах.

Кластерный анализ - это наиболее точный и наиболее детальный вид анализа, так как основой для анализа является каждая сделка, которая происходит на бирже. Объединение сделок с помощью математических операций по определенному критерию (промежуток времени и величина объема) на выходе будет представлено в виде распределения объема по каждой цене - это кластер.

График цены, представленный в виде кластеров мы и называем кластерным графиком. В отличие от форекса, все данные по инструментам, торгуемым на бирже, могут исходить только от одного источника, поэтому данные (цена/объем) не могут различаться независимо от того, как и где они были получены (при условии что получены они были с биржи и не фильтровались).

Таким образом, мы можем довольно точно определять реальные уровни, от которых работают операторы рынка – крупные покупатели или продавцы, дублировать их действия и брать осознанный профит. Лучше всего это будет работать на рынке акций, как наиболее простом и наиболее предсказуемом.

Изначально данный вид анализа использовался на рынке фьючерсов и информация была довольно дорогостоящей и закрытой. Сейчас же, с развитием технологий, информация стала более доступной, поэтому появилась возможность получения, сохранения данных, а так же их раздачи с локальных серверов, что здорово упрощает задачу.

В настоящее время на ФАКУЛЬТЕТЕ БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛИ идёт тестирование аналитической платформы Cluster Delta и доступна версия для широкой публики. Скажу сразу, что разработка велась трейдерами факультета на основе имеющихся аналогов, с проверкой на реальной торговле фьючерсами в течение полутора лет. И, в конце концов, был оставлен минимально-необходимый для торговли функционал, а остальная "мишура" просто убрана за ненадобностью.

За счет данного анализа мы рассчитываем поднять доходность самостоятельной торговли, а так же сделать более эффективным наш основной курс «ТЕХНОЛОГИИ ТОРГОВЛИ АКЦИЯМИ»

Более подробно о принципах кластерного анализа и работе с кластерами мы расскажем в следующих выпусках журнала.

Автор: Игорь Васев - декан Факультета биржевой торговли

Анализ рынка форекс онлайн

Форекс онлайн

Подробности Просмотров: 1352

Рейтинг: 5 / 5

Пожалуйста, оцените

Форекс онлайн – это возможность быстро посмотреть Форекс котировки онлайн . не прибегая к торговому терминалу. Например, зайти с мобильного телефона на нужный сайт и быстро глянуть, вырос или упал евро против доллара – без скачивания и инсталляции терминала.

Отображение котировок может быть разным – как в виде таблиц с изменяющимися значениями цены, так и в виде графиков Форекс онлайн . Некоторые брокеры предоставляют вместе с ценой и значения спрэда, который может меняться в дневное и ночное время (например, днем 10 пунктов, а вечером и ночью – 15 пунктов), а также спрэд и стоимость в долларах США 1 лота выбранной валютной пары либо другого актива.

Вместе с уровнями цены разных валютных пар брокер часто дает возможность посмотреть стоимость и других финансовых активов – драгоценных металлов, акций или фьючерсов. Другими словами, трейдер может оперативно сопоставить цены нескольких инструментов, что в определенных случаях важно для торговли.

Часто цена на популярные финансовые инструменты, такие как золото, пара EUR/USD или индекс S&P500, может быть отображено в виде небольшого графика Форекс онлайн в правой или левой колонке сайта (блога). Таким образом, трейдер, находясь на сайте, оперативно отслеживает стоимость нужного актива. К примеру, трейдер увидел сильное движение по золоту – значит, есть причина такого ценового импульса, нужно зайти в новости или посмотреть экономический календарь и понять, что двигает ценой.

Понятно, что цену можно всегда посмотреть и в торговом

терминале МетаТрейдера. Но существует определенная категория трейдеров, использующих фундаментальный анализ рынка и изучающих множество новостных сайтов. Технический анализ в этом случае либо почти не используется, либо он находится на втором месте. Часто таким спекулянтам удобнее смотреть цену на актив, не выходя из браузера и не переключаясь на торговый терминал.

В общем, это дело личного вкуса и предпочтений. Кстати, цена может немного отличаться у разных дилинговых центров Форекс, но не критично.

Что еще можно сказать о Форекс онлайн . Понятно, что без подключенного интернета проблематично осуществлять анализ рынка и саму торговлю, поэтому профессиональные трейдеры всегда имеют запасной вариант на случай отключения сети. Поход к знакомому в соседнем подъезде или в ближайшую пиццерию со своим ноутбуком, в крайнем случае, звонок другу с передачей пароля и номера счета, чтобы друг закрыл сделку – все это может пригодиться. Если вы профессиональный трейдер и держите на счету крупную сумму денег, а ваша стратегия является долгосрочной (у вас имеются постоянно открытые сделки) – лучше запастись запасным интернетом. Подойдет как мобильный 3G, так и просто любой оптоволоконный или кабельный. Главное, чтобы он был под рукой в случае форс-мажора.

Если вам часто отключают свет, стоит прикупить адаптер бесперебойного питания. Это будет полезно не только для вашего депозита, когда вы сможете закрыть сделки или выставить для них стоп-приказы на протяжении 5-10 минут после того, как свет отключили, но и для вашего компьютера, который будет защищен от скачков напряжения в сети.

Желаем только прибыльной торговли и помним, что прибыльность торговли очень сильно зависит от выбранного вами брокера !

(При перепечатке статьи, активная ссылка на источник ОБЯЗАТЕЛЬНА)

Анализ рынка Форекс 16 мая. Евро доллар.

Анализ рынка Форекс. Евро доллар 28 апреля

Анализируем Форекс, опираясь на историю

История Форекс, или, другими словами, данные прошлых лет - один из видов анализа рынка Форекс. Скажу больше: исторические данные - это инструмент анализа и фондовых рынков, и валютных, и рынка акций. Все, что было ранее, повторяется когда-либо. Необходимо уловить причины возникновения ситуации, чтобы впоследствии определить ее схожесть с нынешней. Причины могут быть различны и своеобразны - начиная от новостного апокалипсиса и заканчивая отработкой серьезной графической фигуры.

К примеру, чем больше волатильности и "нечитаемости" в теханализе, тем больше это указывает на внутреннюю сторону инструмента, где разобраться тяжелее, чем во внешней стороне. И всегда будет казаться, что нет ни одного способа узнать, когда и куда пойдет цена.

Анализ разворота цен

Но если посмотреть на график цены чуть глубже, с другой стороны, определив и взвесив множество факторов, то Вы сможете увидеть закономерность. Для начала посмотрим на свечи (необходимо знать Свечной анализ) - отметьте все свечи, которые принимали участие в разворотах. Тело свечи, ее размер по отношению к следующей за ней и предыдущей. Угол падения или роста цены. Образовавшаяся свечная пара или фигура. Ситуация на графике большего периода (если рассматриваем H1, то стоит взглянуть на H4 и D1). Можете применять к свечному анализу дополнительные виды - волновой анализ, графические фигуры, общее направление тренда и торговля по трендовым линиям. Все эти факторы при внимательном их принятии помогут точно обозначить и точку следующего разворота, и время. Выявите их, зная, что каждому трейдеру - свой теханализ. И все остальное будет повторением. Ничего сложного. И почему люди так страдают во время принятия решений?

Причина кроется в неуверенности. Она идет вслед за нами на протяжении всей жизни и первой участвует в голосовании.

Вы проанализировали ситуацию на рынке, все факторы за то, чтобы открыть сделку. И что Вы делаете? Открываете позицию в нужном направлении. Но вот цена идет против Вас, и уже на счету денег все меньше, и меньше. Вы сразу же начинаете искать ошибки в самом себе. Вот для предотвращения этого и следует в первую очередь найти схожие ситуации, ЗНАТЬ ИСТОРИЮ. Тогда Вы сможете увидеть то, как цена движется после поступления сигнала, а вместе с тем и узнать, что ошибок в Вашей тактике не было. Нужно просто следовать выбранной торговой системе.

Анализ рынка ФОРЕКС

Анализ рынка ФОРЕКС.

Основой для работы на международном рынке ФОРЕКС является различная экономическая статистика, которая регулярно публикуется по тем странам, которые имеют для него наибольшее значение. Даже начинающий трейдер понимает, что для успешной работы на этом рынке нужно всегда быть в курсе определенных событий, понимать, что такое рынок Форекс, владеть ситуаций и уметь ее правильно анализировать. Залогом успешной торговли является хорошая аналитическая работа. Все виды анализа рынка ФОРЕКС . которые сейчас используются трейдерами, имеют свои плюсы и минусы. Но каждый может без труда подобрать для себя именно те варианты, которые будут оптимальными.

Благодаря тому, что все аналитические методики постоянно обновляются, а также внедряются известными мировыми аналитиками, каждый трейдер может рассчитывать на действительно актуальные и удобные инструменты, позволяющие в полной мере предсказать поведение цены и определить направление того или иного тренда. Хорошие способы анализа создают не только профессиональные исследователи, но и простые трейдеры, которые предлагают очень неплохие и работающие методы всем без ограничений.

Основные способы анализа рынка ФОРЕКС.

Наиболее распространенными среди трейдеров способами анализа являются технический и фундаментальный.

Технический анализ основан на математическом, статистическом методах анализирования рынка. Этот способ предполагает построение прогностических значений котировок, на будущее исходя из анализа предшествующих данных и прошлой динамики.

Технический анализ опирается на котировки валют, на ценовые максимумы и минимумы, на цены открытия и закрытия торгов. Этот вид анализа имеет продолжительную историю, впервые его стали использовать еще в 16 веке.

Фундаментальный анализ основывается на исследовании макроэкономической ситуации на рынке. Учитывается уровень экономики различных стран, а также их статистика по отраслям. Учитываются данные ключевых игроков биржи, эмитентов ценных бумаг. Этот вид анализа всегда используют для выявления и анализа различных факторов, существенно влияющих на соотношение различных валют. Кроме того, сторонники фундаментального анализа считают, что на динамику валютных курсов сильно влияют различные политические события, которые также нужно учитывать.

Следует также упомянуть о таких распространенных методах анализа рынка, как графический и свечной анализы, волновой анализ и теория хаоса Билла Вильямса, теория Томаса Демарка и квантовый анализ, нейросетевые методы анализа рынка и некоторые другие способы.

Преимущества и недостатки видов анализа рынка ФОРЕКС.

При использовании технического анализа берется во внимание тренд цены, ее движение в определенную сторону. Неотъемлемой составляющей технического анализа является графический анализ. Ведь движение цен исследуется, в том числе и визуально — строятся графики, наносятся линии, отображаются психологически важные уровни. Графический анализ позволяет оперировать историческими данными, что позволяет анализировать ситуацию в прошлом.

По типу графического анализа выступает и свечной, который еще называют японскими свечами. Анализ моделей японских свечей проводят на дневных графиках.

Достаточно сложной моделью технического анализа является волновой анализ Эллиота, позволяющий отслеживать трейдеру движение валютной пары и прогнозировать ее перспективы в дальнейшем.

Фундаментальный анализ включает в себя целый спектр различных методов и способов, которые учитывают социальные, экономические и политические факторы. От технического анализа фундаментальный отличается более аналитическим характером. Но для успешного фундаментального анализа нужны более точные выводы.

Как можно понять, одним из самых важных, ключевых этапов работы на ФОРЕКС является выбор хорошего источника информации и неважно каким именно анализом трейдер будет пользоваться. Для технического, фундаментального и иных видов анализа нужно выбирать только те источники с данными, которые действительно актуальны и правдивы, хорошо себя зарекомендовали и позволяют хорошо себе доверять.

Открыть демо-счет

Хотите попробовать свои силы на валютном рынке Форекс? Откройте бесплатно демо-счет.

Источники: forex-ratings.ru, finances-credits.ru, intoforex.ru, univellbroker.com