Индикатор Ишимоку. Японская кухня трейдинга!

Индикатор Ишимоку придуман японским аналитиком Хосодой, печатающимся под псевдонимом Санждин Ишимоку. Он входит в некоторые популярные наборы программного обеспечения для технического анализа, но литературы по нему на европейских языках найти практически невозможно.

Данная публикация призвана несколько исправить этот пробел. Ишимоку изобрел этот прибыльный иникатор Форекс. пытаясь прогнозировать движения индекса фондового рынка Японии.

Описание индикатора Ишимоку

Среди иных Форекс индикаторов индикатор Ишимоку Кинко Хайо (полное название индикатора) предназначен для определения рыночного тренда, уровней поддержки и сопротивления и для генерации сигналов покупки и продажи.

Знакомство в школе форекс с этим инструментом будет полезно каждому, кто думает, как стать профессиональным трейдером. Лучше всего индикатор работает на недельных и дневных графиках. Линии индикатора Ишимоку таковы:

Расстояние между линиями Senkou A и Senkou B штрихуется на графике другим цветом и называется "Облаком". Если цена находится между этими линиями, рынок считается нетрендовым и края облака образуют тогда линию поддержки и линию сопротивления.

Если цена находится над облаком, то верхняя его линия образует первую линию поддержки, а вторая - вторую линию поддержки. Если цена находится под облаком, то нижняя линия образует первую линию сопротивления, в верхняя - вторую линию сопротивления. Если линия Chinkou Span пересекает график цены снизу вверх, это является сигналом к покупке. Если сверху вниз - сигналом к продаже. Kijun-sen ("Основная линия) используется как показатель движения рынка. Если цена выше нее, цены, вероятно, будут продолжать расти. Когда цена пересекает эту линию вероятно дальнейшее изменение тренда.

Tenkan-sen ("Разворотная линия") используется как индикатор рыночного тренда. Если эта линия растет или падает - тренд существует. Когда она идет горизонтально - рынок вошел в канал.

Индикатор Ишимоку удачно объединяет в себе целый ряд других индикаторов и разнообразных подходов к прогнозированию движения цены. Каждая линия представляет собой середину ценового диапазона за определенный промежуток времени. Так она демонстрирует разделительную границу преобладания "бычьей", либо "медвежьей" силы рынка. Можно еще сказать - консенсус масс по поводу стоимости за определенный период.

Любая линия индикатора Ишимоку моментально реагирует на появление нового экстремума за свой временной диапазон. Никакого запаздывания нет. Это удобно использовать как трендовый сигнал. Каждая линия индикатора Ишимоку представляет собой уровень любимого «волновиками» 50% отката движения цены. Здесь хорошо присоединяться к тренду, начало которого вы пропустили.

Если присмотреться к линии Chinkou Span, то не сложно провести аналогию с известным осциллятором - momentum. Цена сравнивается с самой собой некий временной интервал тому назад. Итак, мы имеем многоплановый индикатор, сочетающий в себе указатели тренда, уровни возможных откатов, области поддержки и сопротивления и осциллятор. Сложная торговая система, сочетающая различные подходы.

Параметры индикатора Ишимоку

При задавании размерности параметров используется три временных интервала различной протяженности (n1, n2, n3). Автор советует задавать значения линий (последовательно) – n1=9, n2=26, n3=52.

Сигналы индикатора Ишимоку

Ренко-график и его полное описание. Индикатор ренко для рынка Форекс.

Автор ренко-графиков до сих пор неизвестен, но есть основания полагать, что данный вид построения использовался в Японии с 19-го века. Гораздо позже способ построения "переехал" в компьютерный мир финансовых рынков. Сегодня данный инструмент доступен всем трейдерам.

Главной особенностью ренко-графиков является абсолютное игнорирование временного фактора. Все, что учитывает данный способ графического отображения, это количество пунктов, пройденных ценой.

Еще одна особенность заключается в одинаковом размере всех баров, называемых кирпичами или кирпичиками. Обратите внимание на иллюстрацию, расположенную нижу, там изображен обыкновенный ренко-график для Форекс.

К сожалению, в стандартном наборе терминала MetaTrader 4 нет нужных инструментов для представления графика в таком виде. Правда, ситуацию легко исправить, скачав индикатор ренко-графика, который Вы найдете в этом обзоре.

Как Вы уже, наверное, заметили, график представляет собой фигуры, будто созданные из кирпичей. Отсюда и пошло название "кирпичики", характеризующее внешний вид рынка в терминале.

Каждый "кирпич" может соответствовать разному количеству пунктов, задаваемому трейдером. Это добавляет удобства методу анализа, ведь кого-то будут интересовать даже мельчайшие изменения рыночной цены, а другим более важна общая картина. Переключение параметра позволяет, например, при прохождении ценой 50 пунктов представить эту ситуацию в виде 10 "кирпичей" по 5 пунктов или 5 "кирпичей" по 10 пунктов.

Конечно, можно выставить и любые другие удобные для Вас значения, например, 2, 3, 4 пункта, а может быть 30. Естественно, что при торговле долгосрочным образом будет удобнее выбирать "размеры кирпичиков" побольше.

Учитывая только пункты, график формирует картину изменения рыночной цены вне времени. В этом смысле есть сходство с графиком Каги или построением "Крестики и нолики" (ХО), но имеются и различия, например, у Каги нет условия одинакового размера баров.

Масштаб графика-ренко не будет в большинстве случаев совпадать с масштабом привычного нам ценового графика. Главная причина заключается в формировании баров на обычном графике по истечении некоторого времени (зависит от таймфрейма), а формирование новых баров на ренко зависит лишь от достижения установленного размера "кирпичика".

Одной из существенных проблем в трейдинге является рыночный шум. Торговля на ренко-графиках позволяет избавиться от этой проблемы, ведь все колебания цены не будут отвлекать нас до тех пор, пока по своей величине они не вырастут до размера "кирпича".

Применение индикаторов на ренко-графиках выглядит особенно актуальным, так как практически полностью устраняется эффект запаздывания!

Вспомните, что многие индикаторы, а так же торговые системы, где на основе показаний индикатора формируется сигнал на заключение сделки, зависят от закрытия свечи. Трейдер дожидается закрытия той свечи, в процессе формирования которой у него появился сигнал и только после этого действует.

Графики renko отличаются тем, что у них все составные части ("кирпичики") одинакового размера и нет привязки ко времени. Таким образом, использование различных индикаторов на renko-графиках оправдано.

Правила установки ренко-индикатора. Для использования специального renko-индикатора в MetaTrader 4 следует учесть несколько простых моментов:

При краткосрочной торговле рекомендуем использовать в качестве значения переменной, определяющей формирование фигуры, 3-4 пункта. При более долгосрочной работе необходимо повысить показатель, что бы избавиться от отображения небольших колебаний рынка, например, менее 10 пунктов.

Другими словами, если цель Вашей сделки 100-200 пунктов, то не все ли равно, сколько раз цена пробежала вверх и вниз на расстояния меньше, скажем, 20 пунктов? Ренко-график позволяет избавиться от лишней информации, а так же убрать время. В данном случае не важно, сколько именно потребуется рынку времени для прохождения Х пунктов, как только это случится, "кирпичик" тут же появится на графике, но не ранее.

Индикатор Ишимоку - описание

Вводная часть.

Индикатор Ишимоку представляет собой систему пяти линий, основное предназначение которых сводится к определению рыночной динамики или тренда, визуализации уровней поддержки и сопротивления, а также для выработки сигнала на открытие позиции.

Достоинства индикатора проявляются в полной мере при нахождении рынка в ярко выраженном тренде. Во время образования канала необходимо либо воспользоваться другими прогнозирующими индикаторами Форекс. либо терпеливо ждать. Автор индикатора Хосода создавал инструмент для того, чтобы повысить эффективность работы со свечными конфигурациями.

Вместе с тем, индикатор Ишимоку – мощный инструмент прогнозирования сам по себе, генерирующий надёжные сигналы. Причём имеется возможность фильтрации каждого полученного сигнала самим же индикатором. Четыре из пяти линии инструмента рассчитываются как середина ценового диапазона, что позволяет определять настроение рынка, его бычью или медвежью основу.

Несмотря на то, что Ишимоку по праву относится к лучшим индикатором Форекс. и на солнце бывают пятна . Одним из основных недостатков индикатора Ишимоку Кинко Хайо (в креативном переводе с японского языка может звучать как мгновенное представление графика баланса ) является предрасположенность инструмента к временным параметрам. Будучи созданным для работы на фондовом рынке, с долговременными инвестициями, индикатор нацелен на дневные и недельные интервалы. Подробнее см. настройки индикатора Ишимоку .

При использовании инструмента рассматривают три периода. Господин Хосода для анализа недельных графиков рекомендовал параметры n1 = 9, n2 = 26, n3 = 52. В расчёт берётся годичный цикл, в котором 52 рабочие недели, 26 – половина цикла, число 9 взято как приближённое к рабочей неделе. Эти параметры можно считать классическими и для работы на дневных графиках. Для более мелких интервалов рассматриваются другие важные циклы, и размерности, естественно, будут отличаться от указанных.

Аналитики обычно совмещают индикатор Ишимоку и график цены на одном листе, что создаёт дополнительное преимущество при построении прогноза. Чтобы убедиться в наглядности инструмента, обратимся к рисунку. На нём представлен дневной график пары EUR/USD и индикатор Ишимоку. Линии индикатора имеют название Tenkan, Kijun, Senkou A, Senkou B и Chinkou Span. Хорошо видно, что после установления нисходящего тренда (область или облако между линиями Senkou A и Senkou B заштрихована синим цветом), инструмент генерирует достаточное количество сигналов Ишимоку на вход в рынок после отбоя цены от линии Kijun или Tenkan.

индикатор Ишимоку

Линии индикатора Ишимоку

Рассмотрим формулы для расчёта линий индикатора Ишимоку Кинко Хайо.

Tenkan-sen (линия переворота) - определяет краткосрочный тренд на рассматриваемом периоде. Даёт представление о среднем значении цены за первый промежуток времени. Рассчитывается как среднее арифметическое от суммы максимальной High и минимальной Low цены за время расчёта:

На рисунке 1 представлен метод расчёта Tenkan-sen. Видно, что чем больше угол наклона линии Тенкан, тем сильнее выражен рассматриваемый тренд.

линия Тенкан

Kijun-sen (основная линия) – среднее значение цены за следующий, более продолжительный таймфрейм. Рекомендация автора для временного интервала линии Киджун n2 = 26. Расчётная формула основной линии:

Kijun = (High, n2 + Low, n2) / 2, где n2 – параметр усреднения.

Принцип расчёта Kijun-sen аналогичен Tenkan-sen, с той только разницей, что период усреднения увеличен до 26 свечей. Исходя из этого, по поведению линии Киджун можно судить о среднесрочном тренде, его динамике и направлении.

Senkou Span A (опережающая линия) – середина расстояния между линиями Tenkan и Kijun, сдвинутая вперёд на величину второго временного интервала n2 = 26:

Senkou Span A = (Tenkan-sen + Kijun-sen) / 2 + n2.

Считается, что Senkou A является значимой линией поддержки или сопротивления тренда в зависимости от направления движения ценового графика.

Senkou Span B (опережающая линия) – представляет собой среднее значение цены за третий временной параметр n3 = 52, сдвинутое вперёд на величину n2 = 26:

Senkou Span B = (High, n3 + Low, n3) / 2 + n2.

Линия Senkou B также служит линией поддержки либо сопротивления для тренда.

Обычно область между линиями Senkou A и Senkou B называют облаком и штрихуют красным цветом при росте параметра, и синим – при снижении. Если цена расположена над облаком, то Senkou A служит первой поддержкой, Senkou B – второй. Наоборот, при снижении: Senkou A – первое сопротивление, Senkou B – второй резистанс для графика цены.

На рисунке 2 показан принцип расчёта линий облака на примере дневного графика пары EUR/USD. Синей вертикальной линией в левой области рисунка обозначен рассматриваемый временной период – 52 свечи или рабочих дня. Цены High или Low могут отличаться от граничных, оставаясь максимальными либо минимальными за выбранный таймфрейм.

линии облака Ишимоку

Chinkou Span (запаздывающая линия) – отображает график котировок валютного инструмента по ценам закрытия, сдвинутый назад на параметр n2 = 26:

Chinkou Span = Close - n2.

Линия Chinkou позволяет сравнивать текущую цену с той, которая была в начале интересующего нас периода (n2 = 26). Подобным свойством обладает осциллятор технического анализа Momentum.

На рисунке 3 приведён метод расчёта Chinkou Span.

Индикатор WPR (Индикатор Williams Percent Range) полное описание

Индикатор WPR – (Индикатор Williams’ Percent Range, Williams %R, %R ) по-русски Индикатор Процентный Диапазон Вильямса / Уильямса является осциллятором, основная задача которого определять состояние перекупленности и перепроданности рынка. Он очень похож на осциллятор Стохастик, различия лишь в том, что осциллятор %R имеет перевернутую шкалу, а осциллятор Стохастик формируется с помощью внутреннего сглаживания.

Получаем окошко с настройками:

Основным параметром индикатора является «Период». Автор осциллятора рекомендовал использовать период равный 14 для внутридневных, дневных, недельных графиков и выше, однако все зависит от Вашей торговой стратегии.

Источники: pro-ts.ru, www.megafx.ru, system-fx.ru, birja.org