Как торговать с помощью стохастика и скользящих средних

В данной статье мы сосредоточимся на стратегии использования единственной Скользящей средней и Стохастика. Эта стратегия не только приводит к заключению очень выгодных сделок, но и позволяет отбросить все размышления и мнения из процесса торговли, что является очень важным.

Я успешно использую индикаторы и осцилляторы в одной из своих стратегий, которую хочу вам представить. В то время как многие трейдеры, включая и меня самого, часто скептически относятся к индикаторам, фактически, они могут стать достаточно эффективным инструментом, если их использовать должным образом. Проблема заключается в том, что люди имеют тенденцию брать каждый сигнал покупки или продажи, который подает индикатор -чего ни в коем случае нельзя делать. Тот, кто берет каждый сигнал индикатора, с большой вероятностью быстро потеряет свой торговый капитал. И проблема здесь не в том, что индикаторы что-то делают не так. Индикаторы будут всегда делать ровно то, что в них запрограммировано. Ключевым аспектом для трейдера является их использование в сочетании с надлежащим анализом тренда. Одно из главных преимуществ использования индикаторов и осцилляторов правильным образом заключается в том, что они позволяют вам торговать, основываясь на механическом наборе правил.

Применение стратегии

5-минутный график QQQQ. Использование стратегии на восходящем тренде.

На представленном выше графике QQQQ мы имеем 50-периодную Скользящую среднюю и медленный Стохастический осциллятор. Для начала, мы должны оценить ценовой тренд для данного рынка. Для этой задачи мы используем 50-периодную Скользящую среднюю. Обратите внимание, что наклон Скользящей средней предполагает, что мы находимся в восходящем тренде. Как только мы знаем это, мы ищем откаты цены, чтобы заключать сделки только в длинную сторону. Механический сигнал покупки возникает, когда Стохастик подает сигнал покупки в зоне пе-репроданности (отмечено кружком). В то время как это привело к хорошей сделке с низким риском, обратите внимание на ценовое действие сразу перед этой покупкой. Во время восходящего тренда Стохастик оставался сильно перекупленным, формируя сигнал продажи в течение большой части восходящего тренда, взятие которых привело бы к многочисленным потерям. В эту ловушку начинающие трейдеры могут попасть при использовании этих инструментов без соответствующих логических правил.

Правила покупки :

Когда Скользящая средняя наклонена вверх, пересечение Стохастика в зоне перепроданности берется в качестве сигнала покупки. Когда Скользящая средняя наклонена вверх, следует игнорировать сигналы продажи, сформированные Стохастиком в зоне перекупленности.

Логика сигнала :

Когда цена двигается выше, мы хотим найти возможность для покупки в моменты, когда цена краткосрочно снижается. Кроме того, мы хотим купить у кого-то, кто продает в контексте восходящего тренда - часто у начинающих трейдеров, реагирующих на сигналы продажи тех же осцилляторов.

На графике ниже, мы также имеем 50-периодную Скользящую среднюю и медленный Стохастический осциллятор. В данном случае, Скользящая средняя указывает нам на нисходящий тренд. Как только мы выяснили это, мы ищем только возможности для продажи на росте цены. Механический сигнал продажи возникает, когда Стохастик подает сигнал продажи в зоне перекупленности (отмечены кружком). Данные сигналы привели к хорошим сделкам с низким риском.

5-минутный график QQQQ. Использование стратегии на нисходящем тренде.

При этом, обратите внимание, что Стохастик остается в зоне перепроданное™ в течение нисходящего тренда, формируя сигналы покупки, взятие которых привело бы к многочисленным потерям. Как уже говорилось выше - это западня, в которую могут попасть начинающие трейдеры, использую технические индикаторы без соответствующих логических правил.

Правила продажи :

Когда Скользящая средняя наклонена вниз, пересечение Стохастика в зоне перекупленности принимается в качестве сигнала продажи. Когда Скользящая средняя наклонена вниз, сигналы покупки, подаваемые пересечением Стохастика в зоне перепроданности, игнорируются.

Логика сигнала :

Когда цена двигается вниз, мы хотим найти возможности для продажи при повышении цены. Соответственно, мы хотим продать кому-то, кто покупает в контексте нисходящего тренда - часто начинающим трейдерам, реагирующим на сигналы покупки тех же осцилляторов.

В завершении хотелось бы пояснить, что, безусловно, данная стратегия вовсе не идеальна. Вообще нет какой-либо идеальной стратегии. Если бы она была, то ее обладатель имел бы все деньги мира. Однако, соблюдая некоторые простые правила и логику во время своей торговли, вы можете склонить шансы в свою пользу. Даже казино не выигрывают все время. Они лишь должны придерживаться определенных правил, которые обеспечивают им некоторое преимущество, что позволяет им преуспевать в долгосрочной перспективе.

Стратегии по методу скользящих средних (24)

EMA(4+13+50) + Stochastic - стратегия по методу скользящих средних (прибыль 138 пунктов)

Подробности Просмотров: 10037

Рейтинг: 4 / 5

Пожалуйста, оцените

Стратегия Форекс на основе Скользящих средних “EMA (4+13+50) + Stochastic” – это несложная трендовая система. Рекомендуется работа на часовом интервале (Н1) валютной пары GPBUSD. Можно работать и на других валютных парах, но параметры стоп-ордеров, указанные ниже, подходят именно для GPBUSD.

Торговать желательно через Форекс брокера Forex4you .

Для начала работы наносим на график следующие индикаторы:

1. 3 ЕМА (Exponential Moving Averages) – с периодом 4 синего цвета (Blue), 13 – зеленого (Green) и 50 – оранжевого (Orange). Все ЕМА нужно применить к close.

2. Stochastic Oscillator – с периодом %К 12, периодом %D 9, замедлением 5. Также нужно добавить 4 уровня – 80, 60, 40 и 20.

Также вы можете скачать готовый шаблон для данной стратегии - ema_stoch.tpl .

Открытие позиции на покупку согласно Стратегии Форекс “EMA (4+13+50) + Stochastic”:

1. Синяя ЕМА (4) пробивает оранжевую ЕМА (50) снизу, после чего зеленая ЕМА (13) также пробивает оранжевую ЕМА (50) снизу.

2. Сигнальная линия Стохастика (цвет – DeepPink) пробивает уровень 60 снизу.

Stop Loss устанавливаем в размере 50-70 пунктов или ниже оранжевой ЕМА (50) – выбираем минимальный уровень. Take Profit не устанавливаем.

Позиция закрывается с убытком при закрытии свечи ниже оранжевой ЕМА (50) по Stop Loss или вручную.

При движении цены в нашу сторону в размере Stop Loss, его можно передвинуть в безубыток или прибыль. Основную прибыль мы получаем, когда закрываем сделку вручную при развороте ЕМА и, главное, пересечении сигнальной линией Стохастика уровня 60 сверху вниз.

Для короткой позиции условия противоположные. Уровень Стохастик, соответственно,

Пример. GBPUSD, H1.

В 11.00 22.06.2011 сначала синяя ЕМА (4), а потом и зеленая ЕМА (13) пересекли оранжевую ЕМА (50) сверху вниз. Чуть позже сигнальная линия Стохастика пробила уровень 40 сверху. Открываемся на продажу по 1,6125. Stop Loss устанавливаем на уровне 1,6175.

Когда цена проходит 50 пунктов вниз (1,6075), переносим Stop Loss в точку входа в рынок. Устанавливаем trailing stop в размере 50 пунктов.

В 17.00 следующего дня на откате срабатывает trailing stop – позиция закрывается по 1,5987. Наша прибыль составила 138 пунктов. Если не устанавливать trailing stop и закрываться на пересечении сигнальной линией уровня 40 снизу вверх, прибыль составила бы примерно 100 пунктов.

Помним, что прибыльность торговли очень сильно зависит от выбранного вами брокера!

(При перепечатке статьи, активная ссылка на источник ОБЯЗАТЕЛЬНА)

Правила торговой стратегии

Для работы используем 5 индикаторов: три скользящих средних EMA с периодами 165, 102 и 63, а также два стохастика с параметрами (15, 3, 9) и (30, 6, 18). При этом обратите внимание, что стохастики нестандартные, а с некоторыми дополнениями. Индикатор вы сможете скачать на нашем сайте в статье, приведенной выше.

Итак, для открытия сделки на покупку . необходимо, чтобы EMA(63) была выше EMA(102), которая в свою очередь должна быть выше EMA(165). При этом Стохастик (30, 6, 18) должен зайти в зону перепроданости (ниже уровня 10), а Стохастик (15, 3, 9) в это время должен уже находиться в зоне перепроданности и пересекает уровень 20 низу вверх.

Рис. 1. Правила входа в покупку по торговой стратегии Tricolor.

Входить на покупку необходимо сразу после того, как второй стохастик пересек уровень 20.

СтопЛосс устанавливается размером в 5 пунктов, плюс спред.

ТейкПрофит – 10 пунктов, плюс спред .

Правила входа на продажу аналогичные, зеркально противоположны.

Рис. 2. Правила входа в продажу по торговой стратегии Tricolor.

Тестирование торговой стратегии

Рис. 3. График тестирования торговой стратегии по авторским правилам.

Тестирование эксперта по авторским правилам на минутных графиках EURUSD, как это часто бывает, оказалось неудачным. График баланса не дает шанса на позитивный исход событий при использовании скальпинговой стратегии в реальной торговли. Однако, все не так безнадежно.

В ходе оптимизации были выявлены параметры, которые возможно успешно использовать на своих счетах после некоторого времени тестирования:

Настройки линий EMA:

ma_up_period = 63

ma_center_period = 102

ma_dw_period = 165.

Настройки медленного стохастика:

Стратегия торговли на Форекс для USDJPY на основе ЕМА и стохастика

Как мы уже говорили раньше, скальпинг может быть хорошим способом для того, чтобы заработать немного быстрых денег, особенно если у вас нет достаточно много времени для нахождения перед компьютером в качестве трейдера. Но, чтобы постоянно получать хорошую прибыль, постепенно вы должны лично проверить несколько систем Форекс скальпинга перед началом торговли своими реальными деньгами.

Исходя из нашего торгового опыта мы можем сказать, что действительно есть торговые стратегии, которые не обязательно должны быть сложными или трудно применимыми для заработка денег на Форекс. Иногда бывают очень простые стратегии. которые помогают трейдерам получать постоянную прибыль. И вероятность того, что это случится, растет при применении хорошей системы управления капиталом к простой стратегии.

Мы протестировали по истории и на живых котировках следующую стратегию, и теперь мы размещаем ее на нашем сайте для вас, чтобы вы могли ее проверить и оставить нам свой отзыв. Это довольно простая стратегия, которая использует медленную EMA и стандартный стохастик (который на самом деле более быстрый по сравнению с EMA) на 1-минутном графике USDJPY.

Почему USDJPY? Мы увидели по результатам нашего тестирования, что эта валютная пара показала нам наилучшие результаты, без внесения множества изменений в первоначальную стратегию. Этот форекс мейджор обычно всегда имеет выраженный тренд и умеренную волатильность. Принимая всё это во внимание, мы можем сказать, что данная пара несет средний риск и может быть легко использована с нашей стратегией скальпирования.

СКРЫТЫЙ ТЕКСТ! КЛИКНИТЕ ЗДЕСЬ ЧТОБЫ ОТКРЫТЬ!

Источники: www.fxguild.info, forex-invest.tv, fortrader.ru, investorfx.org