Фиксированный риск на сделку исчисляется в процентах. Например, человек принимает решение, что будет торговать так, что за одну убыточную сделку не лишится более 5% от своего депозита. Например, если у него $1000, то убыток не должен превышать 50 долларов.

Спекулянт смотрит, какого размера в пунктах будет его Stop Loss. Например, по условиям его торговой системы, Stop Loss = 25 пунктов. Это значит, что при депозите $1000, убытке 25 пунктов и условии, что потери не могут быть более 5% от счета, рабочий объем будет равен 0,2 лота.

Ограничиваем убытки по времени или количеству

Такой способ, как правило, применяется в совокупности с еще каким-то способом ограничения потерь. Речь здесь идет о том, что человек может определить для себя, что при закрытии 3 убыточных сделок за день, торговля прекращается до следующего дня.

Так же может быть ограничение на неделю, когда задается определенный лимит потерь на 5 рабочих дней. Если лимит израсходован, то трейдер приступит к торговле лишь в следующий понедельник.

В таком варианте спекулянт может использовать дополнительно другую методику, позволяющую уже диктовать условия по рискам на каждую сделку в отдельности, например, как было рассмотрено выше.

Расчет ММ с учетом просадки

При тестировании системы мы получаем такой показатель, как максимальная просадка. Благодаря нему мы хотя бы примерно можем себе представлять, какого размера убытки могут встречаться в нашей торговле. Эта информация будет очень полезна, когда решим определиться с объемом сделки, учитывая размер депозита.

В этом случае, лот подбирается таким, чтобы при появлении просадки, в два раза превышающей максимальную величину при тестировании, счет все равно не был бы слит. Считается, что рассчитывать на то, что новые просадки окажутся меньше максимальной за период тестирования, не стоит. Кто знает, в будущем эта величина ведь может увеличиться.

Так лот трейдера постоянно будет зависеть от того, какой бывала во время торговли максимальная просадка, а так же от количества денег на счете. Исходя из этих данных, можно контролировать риски.

Увеличение объема при убытке

Система мартингейл предусматривает увеличение лота в каждой последующей сделке после убыточной. Например, если мы открыли позицию с объемом 0,1 лота и затем зафиксировали убыток, то следующая сделка будет направлена в ту же самую сторону, но уже объемом 0,2 лота и так далее.

Система мартингейл в чистом виде, подразумевает увеличение объема каждый раз в два раз, то есть: 0,1 0,2 0,4 0,8 и так далее. На данный момент в трейдинге активно используются другие соотношения, как в большую, так и в меньшую сторону.

К тому же, ряд торговых систем не предусматривает закрытия убытка для открытия следующей сделки с увеличенным объемом. Как правило, такие варианты создаются в форме автоматических торговых систем.

Эффективный мани менеджмент на Форекс

Рекомендуем, если есть такая возможность у торговой системы, фиксировать определенный процент риска на одну сделку. Величина риска в процентах определяется путем тестирования системы. Этот способ уже описан выше и в вариантах управления капиталом находится под цифрой 3. Так мы поймем, сколько процентов от депозита у нас может приходиться на одну сделку. Далее, размер лота определяем исходя из величины счета и размера Stop Loss (или другого принципа закрытия убытка) в пунктах.

При этом если торговля пойдет убыточной, то лот будет снижаться, если депозит станет расти, то лот наоборот увеличится. Правда, не все торговые системы позволяют применить такой метод.

Например, если в системе нет Stop Loss, а закрытие сделки происходит по какому-то условию, то потери в пунктах могут быть различными. В этом случае не получится для всей торговли и каждой позиции в частности, определиться с размерами убытков в пунктах, а значит, не удастся рассчитать и лот.

В помощь приходит тестирование, которое так же можно проводить на истории, то есть открыть график валютной пары и посмотреть, какие по величине просадки могли бы быть в прошлом, если бы мы использовали свою систему. Конечно, такую процедуру проще выполнять, используя автоматическую систему.

В результате, оптимальным окажется тот лот, при использовании которого не приходится бояться, что весь депозит будет потерян при наступлении просадки. В то же время, рассчитав объем для работы, человек не занимается занижением риска, что позволяет рассчитывать на ощутимую прибыль. Бесполезно лежащий на депозите капитал лишь подчеркивает неумение трейдера обращаться с денежными средствами.

Мани Менеджмент форекс

07.07.2011 Автор: admin - Алексей Лобода Рубрика: Управление капиталом на форекс

В прошлом уроке по Безопасности форекс мы поговорили об управлении капиталом при открытии торгового счета форекс и узнали какие же типы счетов форекс бывают и какой из них подходит именно вам, согласно величине свободных средств для открытия счета форекс.

Сегодня мы поговорим так же об управлении капиталом, но только внутри уже открытого счета форекс в одной из Рекомендуемых мною Брокеров форекс . Другими словами, управление капиталом внутри торгового счета называется: Мани Менеджмент форекс!

Мани менеджмент форекс является ОСНОВОЙ прибыльной торговли на валютном рынке, без соблюдений правил управления капитала внутри торгово счета, любая торговля практически обречена на провал!

Несоблюдение правил мани менеджмента форекс, является самой распространенной ошибкой, которые допускают начинающие трейдеры форекс и трейдеры с небольшим опытом торговли.

Если мы ведем речь именно о Безопасном форексе, то не соблюдать правила мани менеджмента на форекс просто нельзя!

Конечно же можно торговать на форекс и с большими рисками или вообще не придерживаясь никаких правил ограничения потери капитала, мало того, вполне возможно что вы может быть и слышали или читали много примеров и рассказов, типа: открылся на весь депозит и закрыл огромную прибыль , согласен такое бывает, но не постоянно, а 1-2-5 раз На постоянной основе вы не сможете зарабатывать на форекс, если не будете рисковать согласно заранее установленных правил риска по вашему счету - депозиту.

Еще раз повторюсь: основная задача Мани Менеджмента форекс - минимизация рисков при торговле на форекс.

И так вот они, основные правила Мани Менеджмента форекс :

1) Самый безопасный РЕКОМЕНДУЕМЫЙ риск по каждой заключаемой сделки форекс не должен превышать 2-5%

Что же значат эти проценты.

2% риска по сделке, значит что вы при открытии каждой сделки, не можете позволить потерять себе более чем 2% депозита в случаи получения стоп- лосса. Если вы позволяете себе рискнуть 5-ю %-ми от депозита, то вы не потеряете по каждой сделке более 5%!

А это значит что при торговле на форекс, вы можете заключить 50-20 убыточных сделок подряд и только в этом случаи ваш депозит будет равен нулю.

Если же вы не придерживаетесь правил мани менеджмента, то и слить свой депозит вы можете за 1-2 сделки. При этом вероятность получения 1-2 убыточных сделок подряд гараздо выше чем 20-50 сделок.

2) еще одно правило мани менеджмента: заключать сделки на форекс можно только в том случаи, если предполагаемый риск по каждой сделке (стоп-лосс) меньше предполагаемого профита как минимум в 2-3 раза или больше . Бывают сделки на форекс, когда стоп- лосс в 5-10 раз меньше получаемой прибыли. Вот такие сделки нужно и ЖДАТЬ на форекс, все остальные просто пропускать, т.е. Торговать нужно только в том случаи если вы видете идеальную ситуацию или комбинацию на офрекс, подтвержденную многими сигналами форекс или с очень хорошими шансами получения прибыли!

Вы наверное скажите: Идеальные входы бывают не так часто, что же делать в остальное время. . Мой ответ будет однозначный: ЖДАТЬ Многие трейдеры относятся к торговле как к игре и хотят постоянно торговать, тем самым они бояться пропустить хороший вход и не заработать деньги. Но на самом же деле, торговать на форекс можно достаточно редко, но при этом хорошо зарабатывать и об этом мы поговорим с вами в следующих уроках Безопасной торговли форекс, когда будем говорить о выборе тайм-фрейма для торговли и соберем все воедино и тем самым получим четкий план торговли по безопасной торговли на форекс.

3) Ну и третье правило мани менеджмента форекс гласит следующим образом: если вы только начинающий трейдер или торгуете совсем недавно на форекс, то не следует открывать несколько сделок одновременно по разным валютным парам или по одной. Открыли следку, установили стоп-лосс, профит, перевели ее в безубыток или закрыли часть прибыли, закрылись по стоп-лоссу, профиту - только тогда рассматривайте вариант заключения второй сделки.

Все дело в том, что это так же очень распространенная ошибка начинающих трейдеров, увидели комбинацию, открыли сделку по одной паре, она пошла немного в плюс, открывают по второй, третьей и т.д, даже если по четким сигналам форекс, а затем цена вдруг резко разворачивается и сделка одна за одной закрывается с убытком, в итоге половины, а то и больше депозита просто не стало

Теперь давайте с вами рассмотрим, как же рассчитать эти 2-5% от депозита по каждой сделке:

И так,

1) вы решили серьезно заняться рынком форекс и можете на это занятие выделить 10000$,

2) вы открыли депозит в одной из брокерских компаний форекс на суммы в 3000$, как я лично вам и рекомендовал в прошлом уроке по управлению капиталом.

3) Для торговли вы выбрали валютную пару EURUSD. так же следуя моим рекомендациям по Безопасной торговли форекс.

4) Теперь вы решили открыть сделку, предположим согласно моим прогнозам форекс, т.к. увидели идеальную точку входа в рынок.

Теперь стоит вопрос, каким же лотом необходимо открыть сделку, чтоб не подвергать свой депозит лишним рискам и следовать правилам мани менеджмента форекс? Для себя вы решили, что будете торговать и рисковать максимум 2% от депозита.

И так что же мы делаем, рассчитывая безопасный лот для торговли:

1. у вас 3000 $ на счету, 2% - это 60$, следовательно по открытой сейчас сделке вы не можете себе позволить потерять больше чем 60$ (для 4-х значных Брокеров форекс (типа Forex4you) и следовательно 600 для 5-ти значных, типа Альпари)

2. зная что стоп-лосс вашей позиции будет 60$, вы имея точку входа в рынок, и уровень стоп-лосса, рассчитываете какая цена 1 пункта будет по вашей позиции.

Давайте возьмем для примера реальную ситуацию на рынке форекс. Предположим на рынке преобладает нисходящий тренд и мы решаем заключить сделку на продажу по валютной паре EURUSD, причем нас сейчас абсолютно не интересует как закроется сделка, с прибылью или с убытком:

Мы определили для себя уровни:

1) уровень заключения сделки на продажу - 1.4326

2) стоп-лосс хотим разместить выше ближайшего локального максимума - 1.4348

3) тейк-профит на ближайшем локальном минимуме - 1.4281

Сделка соответствует всем правилам мани-менеджмента, стоп-лосс в 2 раза меньше предполагаемого профита, у нас больше открытых сделок нет.

Перед нами стоит вопрос, каким лотом открыть сделку. Вот давайте его и рассчитаем.

И так депозит у нас 3000$, стоп-лосс 22 пункта, цена 1 пункта по евро-доллару - 10$, принимаемый нами риск - 2%, следовательно 2% от 3000 - 60$ (это максимум, который мы можем позволить себе потерять).

Значит 60$=22 пункта, тогда цена одного пункта по нашей сделке может стоить максимально: 60/22=2.72$

Т.к. 1 полный лот стоит 10$ по EURUSD, то максимальный объем нашей сделки может быть равен 0,272 лота =0,27 лота (т.к. размер позиции округляется до 2-го знака после запятой в терминале Metatrader 4).

Для аналогичного расчета максимального лота по заключаемым сделкам на форекс, согласно правил мани менджмента, мы можем вывести формулу:

Формула для расчета максимального лота, для заключаемых сделок , будет выглядеть так:

Max_Lot=SL% / SL pip / Price

Где:

SL% = “размер вашего депозита форекс” х “на принимаемый вами лично риск в %” (например 3000$ х 2% = 60$)

SL pip - максимальный размер выставляемого стоп-лосса по открываемой позиции, который вы рассчитали до открытия сделки (например 22 пункта)

Price - цена одного пункта по торгуемой валютной паре в данный момент на рынке (например для EURUSD и GBPUSD - это всегда постоянная величина = 10$, для валютных пар USDJPY, USDCHF - плавающая величина)

Max_Lot - максимальный размер рекомендуемого лота для заключения сделки согласно правил Мани Менеджмента форекс.

Так же предлагаю вам просмотреть мой видео урок форекс (с моего еще одного сайта):

И еще хочу внести несколько дополнений:

1) если вы торгуете по стратегиям форекс, в которых открывается одновременно 2-3 сделки в одном направлении с стоп-лоссом по одной и той же цене, то необходимо рассчитывать выбранный вами риск, например 2% сразу по всем заключаемым сделкам вместе взятым. Т.е. если вы открываете одновременно 3 сделки в одну сторону и вам риск составляет 0,3 лота, то по каждой из сделок максимальный лот может быть 0,1.

2) Так же следует обратить внимание, что на рынке форекс существуют стратегии форекс, в которых стоп-лосс больше профита или стоп-лосс равен профиту, но общая статистика за какой-то интервал времени положительная, т.е. такие стратегии работают в основном только благодаря своей статистике, следовательно торговать или нет по ним - ваше право! Я лично от таких стратегий отказываюсь, т.к. торгую своим методом и по своей стратегии, о которой я расскажу на этом сайте немного попозже.

Если Вам понравилась эта публикация Форекс - Вы можете подписаться на получение новых материалов сайта secureforex.ru по RSS или по e-mail:

Эту статью находят по Меткам:

Стратегии ФОРЕКС / Стратегии FOREX торговые стратегии форекс, strategy forex, стратегии скользящих, торговые стратегии forex

Калькулятор Мани Менеджмента

Правильный расчет прибыли и убытков является одним из основных условий успешной торговли на рынке Форекс, именно поэтому многие трейдеры используют в своей работе такие инструменты, как калькулятор Мани Менеджмента . Данный вспомогательный индикатор МТ4 дает возможность верно рассчитывать риски по открываемым сделкам в торговом терминале MetaTrader4.

Индикатор способен самостоятельно рассчитывать величину получаемого стоп-лосса, в соответствии с выбранными трейдером параметрами риска и величиной стоп-лосса. Цена пункта при этом рассчитывается автоматически и зависит от цены пункта по валютной паре, которой торгует трейдер. Это сравнительно несложный индикатор Форекс . который достаточно скачать, а потом установить в терминал, придерживаясь данной инструкции. Трейдер должен:

- поместить индикатор в папку experts\indirators

- запустить терминал

- выбрать нужную валютную пару (к примеру, EURUSD)

- зайти в пункт меню MetaTrader4 – Вставить/Индикаторы/Пользовательский, выбрать индикатор Calc

- подождать, пока на экране появится данное окно:

- поменять параметры так, как нужно

- нажать «ОК»

- убедиться, что на экране появился такой список:

Мани Менеджмент Форекс требует серьезного подхода к выполнению любой задачи, поэтому прежде, чем начинать использовать индикатор, нужно разобраться с его основными параметрами. Калькулятор Форекс использует такие параметры, как:

- Percent – принимаемый трейдером риск в процентах

- Loss – уровень стоп-лосса для позиции, которая рассчитывается

- Percent_2 – принимаемый трейдером риск в процентах №2

- Percent_3 – принимаемый трейдером риск в процентах №3

- размер шрифта – шрифт выводимой на экран информации

Если трейдеру что-то непонятно, он может просмотреть, как устанавливать и использовать индикатор Calc . как осуществляется расчет лота в Metatrader 4, в данном видео:

Только серьезное внимание к правилам Мани Менеджмента обеспечит стабильность и прибыльность работы на рынке Форекс.

Источники: sharkfx.ru, www.ratingsforex.ru, secureforex.ru, strategy4you.ru