Все о форекс и бинарных опционах

Индикатор объема Форекс VSA WSD HISTOGRAM

Volume Spread Analysis как способ анализа текущей рыночной ситуации достаточно популярен среди трейдеров из-за хорошего определения скрытых ценовых движений и манипуляций крупных игроков. Но если несколько лет назад никаких вспомогательных инструментов для анализа VSA, кроме стакана цен или тиковых объемов практически не существовало, то теперь мы имеем множество специализированных индикаторов, которые значительно облегчают жизнь трейдера. Одним из них является индикатор объема Форекс V SA WSD HISTOGRAM.

Сразу направим мысли читателей в нужное русло и напомним одно из важнейших понятий теории VSA. Воспринимать анализ объемов только на основе гистограммы будет не совсем правильно и кроме гистограммы объемов, которая является основой всего VSA не стоит забывать о спреде свечи.

В нашем случае под спредом будем иметь в виду не разность между ценами bid и ask брокера, а величину свечи от цены Low до цены High. Читая аналитические обзоры на сайтах и форумах, посвященных VSA достаточно часто можно прочесть о «ложных сигналах на коротких свечах» или «воздержимся от входа в рынок из-за размазанности цены». Все это не субъективные мнения аналитиков, как может показаться на первый взгляд, а вполне четкие выводы на основе методики VSA.

Пестрые цвета индикатора могут привести в замешательство приверженцев «чистого VSA», которые признают только анализ паттернов на ценовом графике, но не нужно торопиться с выводами. Индикатор, кроме свечевого спреда не использует никаких сложных расчетов и формул, а цветная раскраска только улучшает восприятие информации.

Единичный бар гистограммы отражает собственно спред, числовое значение которого дополнительно выводится в правом нижнем углу окна V SA WSD HISTOGRAM. Серый ромб сверху бара указывает на спокойный рынок, зеленый и красный сигнализируют о наличии на рынке дивергенций:

Кроме определения тренда индикатор объема Форекс VSA WSD HISTOGRAM рассчитывает величину «теней» текущей свечи и выводит их на гистограмму красными и зелеными барами, а в дополнительном информационном табло эти данные показываются только по текущей свече (пункт wick).

Данная функция не отключается, но если график сильно перегружен, можно уменьшить толщину линий в настройках индикатора. Но настоятельно рекомендуется учитывать величины теней для принятия торговых решений т.к. во всех разворотных свечных паттернах учитывается пропорция длин теней и тела свечи, например в фигуре «дожи».

Остальные настройки индикатора определяют цвета ромбов и баров, период скользящей средней для расчета спреда (по умолчанию MA_Length=100) и включение/выключение вывода текстовой информации.

Подводим итоги

Анализ спреда – важная и обязательная составляющая системы рыночного анализа VSA и индикатор объема форекс VSA WSD HISTOGRAM хорошо помогает в этом. Но всегда нужно помнить, что сами по себе данные объемов и динамики изменения спреда не могут быть единственным критерием открытия сделки. Особенно это касается рынка Форекс где рассчитывается только тиковый объем, который учитывает только количество сделок, а их денежный эквивалент остается недоступным.

Поэтому всегда подтверждайте данные индикатора объемов паттернами свечного анализа и другими инструментами технического анализа, такими как скользящие средние и осцилляторами MACD или Stohastic.

Что такое анализ VSA и как при помощи индикатора «Better Volume» определять объем на Форекс?

Вы когда-нибудь замечали, что, несмотря на соблюдение всех правил стратегии, мани-менеджмента и контроль эмоций, вы все равно терпите убытки? Тогда вы начинаете задумываться о том, что упустили что-то важное, и пытаетесь найти слабое место у вашей торговой системы или придумываете другую стратегию, но все повторяется снова. В чем причина ваших неудач? Возможно, вы делаете все правильно, но упускаете из виду такую немаловажную деталь как торговый объем. Он играет огромную роль на Форекс, а его анализ позволяет выявить действия крупных игроков. Очень часто маневры крупных игроков (маркет-мейкеров) идут вразрез с действиями толпы мелких трейдеров, что и позволяет им хорошо зарабатывать. Следуя за крупными игроками, можно так же получать хорошую прибыль. Для этого применяется Volume Spread Analysis (VSA) – особый метод, позволяющий анализировать торговый объем в сочетании с формой и размером свечи.

Как определить объем на Форекс?

Определение торгового объема на Форекс весьма непростое занятие. Валютный рынок в отличие от фондовой биржи не имеет точного месторасположения, так как трейдеры находятся в различных уголках планеты и используют заемные средства (кредитное плечо). Поэтому назвать конкретную сумму проданной или купленной валюты на определенный момент времени не представляется возможным. Для сравнения на фьючерсном и фондовом рынках можно достаточно легко узнать точное количество купленных и проданных акций за сутки. Однако для определения торговых объемов на Форекс не требуется точной информации. Будет вполне достаточно использования данных тикового объема, который представляет собой количество колебаний цены на определенный момент времени. Несмотря на то, что этот инструмент не показывает реального объема, тиковый объем может использоваться для вычисления относительного объема торгов. Более того, основоположник теории VSA Том Вильямс сам применяет в своей методике данные тикового объема.

Индикатор объема Форекс «Better Volume»

В Интернете существует немало индикаторов для определения объема, но Better Volume пользуется наибольшим спросом, так как он наглядно показывает трейдеру торговые объемы, раскрашивая в различные цвета столбики с объемами. Анализ VSA заключается в сравнении тикового объема с диапазоном текущей свечи и хорошо работает на таймфреймах от M5 до H4, но от D1 и выше применять его нецелесообразно, так как в основном он используется для определения объемов внутри дня. Улучшенный индикатор объема Форекс Better Volume определяет тиковый объем и диапазон свечи, сравнивает их значения с последними показателями и выдает сигналы, которые говорят о наличии большого или малого объема. Для торговли при помощи данного индикатора предлагаем следующие рекомендуемые брокеры Форекс .

Сигналы индикатора «Better Volume»

Индикатор тикового объема Better Volume при появлении сигналов окрашивает столбики гистограммы в различные цвета. Рассмотрим подробнее, что они означают:

Столбик красного цвета показывает наличие большого объема в сочетании с широким спредом на восходящем баре, что говорит о начале или конце восходящего тренда, а также коррекции во время медвежьего тренда

Столбик белого цвета означает большой объем в сочетании с широким спредом на нисходящем баре, что является сигналом к началу или концу нисходящего тренда, а также к коррекции во время бычьего тренда

Столбик желтого цвета показывает небольшой объем, который может появиться во время окончания тренда или коррекции

Столбик зеленого цвета является сигналом того, что появился бар с большим объемом, но малым спредом. Он может образовываться в конце тренда, когда маркет-мейкеры «передают» свои сделки обычным трейдерам, которые в результате несут убытки, так как открывают свои позиции в момент разворота цены

Столбики голубого цвета свидетельствуют об отсутствии сигналов.

Скачать бесплатно индикатор объема Форекс Better Volume: Volume+Indicators.rar

VSA - Методика анализа объемов на Форекс

Добрый день, уважаемые читатели! Сегодняшней статьей я открываю новую рубрику на своем блоге – «VSA», в ней будут публиковаться статьи, касающиеся методике торговли по объемам VSA (Volume Spread Analysis). Но прежде чем приступить к публикации, я бы хотел сначала посвятить пост самой методики.

Итак, начнем по порядку.

Напомню, что объем на бирже – это количество совершаемых (ожидаемых) заявок на сделки, как на покупку, так и на продажу, их дисбаланс двигает цену и чем он больше, тем сильнее движется рынок. Важную роль играет, не как объем заявок, а объем веса (денежных средств) каждой заявки.

Объем - это активность и чем она больше, тем выше объем.

Важно понимать, что рынок двигают крупные игроки, которые способны своим капиталом двинуть цену в том или ином направлении, и нам простым трейдерам желательно открывать позиции в том же направлении что и они, но не всё так просто.

На фондовом рынке трейдеру представляется возможность видеть текущий объем и вес заявок в биржевом стакане, в нем отображается объем контрактов на том или ином финансовом инструменте.

Но на Форекс эта возможность отсутствует ввиду того, что он децентрализован, торговля не ведется на специально отведенных местах. Он глобален и поэтому невозможно знать точный объем совершаемых сделок на рынке, по крайне мере нам, простым смертным.

И как теперь нам быть? Тут на помощь нам приходит методика торговли VSA.

Что означает VSA?

VSA (volume spread analysis), что в переводе с английского означает «анализ по спрэду и объему». Этот метод позволяет установить причины движения цены (с позиции объемов) и определить с большой долей вероятности будущее её направление.

Основоположником современного метода анализа VSA является Том Вильямс, а прародителем понимания объемов на рынке является Ричард Вайкофф, который заметил такую особенность, что рынок двигают объемы.

Том Вильямс считает, что основным индикатором для профессиональных (успешных трейдеров) является - объем.

Знание объема на том или ином инструменте – это сила, мощное оружие в руках трейдера, ключ к истине.

По этой причине работники бирж по всему миру предпочитаю всеми возможными способами скрыть информацию об объемах.

В основе анализа индикаторов объема для Форекс по методу VSA лежит тиковый объем и объем с рынка фьючерсов Чикагской товарной биржи (CME).

Тиковый объем – это сколько раз изменялась цена за определенный промежуток времени. Если, например, выставить в терминале таймфрейм H1, то в основу анализа берется количество изменений цены (тиков) совершаемых за 1 час.

Важно знать, что тиковый это не реальный объем, но он в достаточной точной степени может определить относительные величины объемов на Форекс.

Индикаторы CME получают данные по объемом с Чикагской биржи. Объем валютных фьючерсов может быть использован для анализа объемов на Форекс, но зачастую такие индикаторы платные.

Остановимся более подробно на тиковом объеме, ввиду того, что он для нас самый доступный и бесплатный.

Как происходит анализ бара по методу VSA:

1. Объем на текущем баре (полученные значения сравниваются со значениями объемов предыдущих баров).

2. Спрэд, только не путайте с разницей между ценой покупки и продажи, здесь спрэд имеется ввиду протяженность от High и Low свечи.

3. Цена закрытие бара.

Чем сильнее и быстрее будет изменяться цена бара (тиковый объем растет), и если это ещё сопровождается широким спрэдом (большая протяженность между максимум и минимум бара), то объем вливания денежных средств в рынок велик.

Профессиональные игроки начинают продавать на восходящих барах, а покупать на нисходящих, как бы странно это не звучало, но это действительно так. Ввиду того, что для продолжения движения отсутствуют крупные игроки.

Например, после восходящего движения, объем начал падать (крупные игроки не заинтересованы в дальнейшем росте, прекращают покупку), цена движется еще какое-то время по инерции вверх (за счет мелких спекулянтов), а затем начинает на небольших объемах откатывать назад (падать), соответственно, это дает сигнал к открытие сделки на продажу.

Вообще VSA довольно интересная методика, и если вы в ней разберетесь, поймете её, тогда вы будете знать как движется рынок, а это плюс к вашей торговле.

Это статья небольшое введение, знакомство с VSA, невозможно всё уместить в один пост. Я сам не так давно познакомился с данной методикой и по мере продвижения изучения, понимания техники торговли, буду публиковать материалы в новую рубрику, а также постараюсь вас знакомить с интересными индикаторами и стратегиями, где в основе анализа берется объем.

На этом у меня всё. До свидания.

С уважением, Евгений Бохач

Статьи на похожую тему:

Форекс Статьи

Полный курс VSA (часть первая). Вступление.

Метод анализа рынка посредством Volume Spread Analysis на сегодняшний день признан одним из наиболее эффективных алгоритмов торговли на финансовых рынках. Рожденный множество десятилетий назад Ричардом Вайкоффом, к нашему времени он претерпел множество изменений. Наиболее активно занимался изучением и воссозданием VSA Том Вильямс, собственно и популяризовавший эту систему в массы. Она не является готовой стратегией и на наш взгляд сильно уступает нашему методу Intellectual FOREX System. Многие скажут, мол, а как же иначе вы могли сказать про свою авторскую тактику. Но доказать это очень просто, i-FSR вообще не использует временных промежутков времени, то есть абсолютно не привязана к тайм фрейму. Наши трейдеры изучают каждый тик цены в комплексе с объемами и ценовыми уровнями активов. Чем это хорошо для алгоритмов следования за маркетмейкером, спросите вы. А тем, что крупный игрок не будет действовать в пределах часовой свечи, а значит нет уверенности в том, что формация точно отображает ситуацию. Ведь вы не знаете, что именно было внутри этого часа, методом VSA подобное игнорируется. Однако, как сайт, нацеленный на предоставление полной информации участникам валютного рынка, мы не можем обойти эту тему стороной. К тому же, знания о Volume Spread Analysis несомненно только улучшат вашу эффективность. Из данного цикла статей вы узнаете: дополнительные свечные паттерны силы и слабости рынка, научитесь профессиональной интерпретации цены и объема. А это, согласитесь дорогого стоит.

В начале стоит затронуть основной камень преткновения большинства спекулянтов, пытающихся анализировать форекс объемы. Как вы знаете в терминале metatrader нет реальных объемов, присутствуют тиковые. Собственно на валютном рынке FOREX их и не может быть, так как он децентрализован. Некоторые пытаются брать информацию с фьючерсов, но на то мы у вас и есть, чтобы оберегать от подобных глупостей. Не имеет значения используете вы условно реальные объемы фьючерса или тиковые, к слову тиковые будут несколько точнее. Неспроста объёмы из терминалов фондовых брокеров названы "условно реальными", так как по сути мы имеем ещё большую погрешность, если используем их касаемо рынка форекс. Тиковые объемы достаточно точно показывают нам сколько тиков цена совершила в пределах выбранного нами отрезка времени, а как мы знаем, чтобы цена сдвинулась хотя бы на один тик - необходим хороший объем. Так же, если мы с вами сравним "реальные фьюч-объемы" и тиковые, результат будет одинаков, за очень редкими исключениями. К сожалению, проблема кроется больше не в тиковых показателях силы рынка, а в погрешностях брокеров. В разных терминалах МТ4 они часто будут различаться, что на фьючерсах конечно вряд ли встречается. Рекомендуем использовать следующего форекс брокера (если не для торговли, то хотя бы для анализа объемов), так как на наш взгляд его поставщики ликвидности наиболее точно отражают реальное движение котировок (а значит и тиковые объемы будут точнее).

Основные понятия и принципы Volume Spread Analysis

Требуется записать или постараться заучить следующие понятия раз и навсегда, иначе дальнейшее изучение VSA будет довольно затруднительным. Как всегда мы будем стараться максимально быстро и на человеческом языке рассказывать вам о каждом аспекте описываемого вопроса и каждая следующая часть, так называемого курса "VSA-трейдер" будет выходить в пределах одного дня. Поэтому, если вы успели к началу данной серии статей, то не поленитесь потратить свое время на базовые знания. Так как в этом случае, спешка только навредит вашему обучению. То же касается и тех, кто найдет эти публикации позже. Итак, приступим:

Восходящий бар . бар или свеча, закрытие которой оказалось выше закрытия предыдущего бара. Обратите внимание, что не закрытие одного бара в виде бычьей свечки, а именно закрытие его выше закрытия предшествующего ему бара. И соответственно, нисходящий бар - бар, закрытие которого ниже закрытия предыдущего. Тут все предельно ясно. Так же имеет значение и закрытие самого бара. выделяется: низкое, среднее и высокое закрытие свечи, соответственно закрытие в нижней трети свечи, в середине и в верхней трети.

Понятие спреда в VSA . это расстояние между минимумом и максимумом анализируемой свечи, ни в коем случае нельзя путать с спредом, взимаемым брокером (разница между ценой покупки и продажи). Спред в Volume Spread Analysis очень важная составляющая, при анализе выделяют три разновидности: узкий, средний и широкий. Разумеется что определяется его вид методом сравнения с предыдущими барами. В классике: 20-30 предшествующих свечей. Важно дополнить для начинающих, что разница между минимумом и максимумом свечи определяется по граница ее теней, а не открытия/закрытия тела.

Ну и конечно же, виды объемов в VSA . здесь рекомендуется установить в окно индикатора Volume скользящую среднюю, дабы по ней определять средний объем (именно он является связующим звеном дальнейшей классификации). Итак, объемы: крайне низкие, низкие, средний, высокий и крайне высокий. Объем ниже среднего в 2 раза, считается крайне низким ниже в 1.5 раза - просто низким выше в 1.5 раза - высоким и соответственно объем превышающий средний вдвое является крайне высоким. Разумеется все это условно, не имеет смысла точно в тиках измерять и делить одни показания объема с другими.

Фигуры обозначающие слабость рынка в VSA

Начнем мы со слабости рынка (раз уже на момент написания обзора все ждут разворота основных валютных пар). В методике разделяют слабость рынка как на восходящих, так и на нисходящих свечах форекс. Фигуры слабости в VSA всегда сигнализируют о медвежьей динамике, соответственно фигуры силы у нас будут означать симптомы формирования бычьего рынка. Начнем обзор со слабости на нисходящих барах (собственно тут мы имеем всего один VSA сетап). Называется он, слабость "А":

Идентифицируется следующим образом: медвежья свеча, средний спред (вспоминаем определения видов спреда в VSA) + высокий или средний объем (см. классификацию объемов). Является своеобразной фигурой продолжения нисходящего тренда.

Следующий сетап VSA - "Слабость Б", образуется на бычьих свечах, идентификация: узкий спред (желательно закрытие в нижней трети бара) + высокий или крайне высокий объем.

 Сетап слабости "Отсутствие спроса" . Идентификация: бычья свеча + узкий спред + низкий объем. Закрытие в нижней трети бара. Смотрите на рисунок ниже:

Сетап слабости рынка "Останавливающий объем B" . Идентификация: широкий или средний спред + крайне высокий объем. Закрытие свечи должно произойти в середине или верхней трети бара. Обязательно дополнительно подтверждать сигнал, так как при таком объеме возможны значительные амплитуды движения.

Сетап слабости рынка "Ап-траст" . Идентификация: широкий спред + высокий или крайне высокий объем. Закрытие в нижней трети свечи. Несколько рекомендаций: данный бар может быть и медвежьим, главное, чтобы тень свечи обновила предыдущий максимум.

Заключительный сетап слабости "Псевдо Аптраст" . Идентификация аналогично предыдущему паттерну VSA, с той лишь разницей, что спред низкий или средний. Требует дополнительного подтверждения в связи с меньшей значимостью или если сказать проще - это слабый очень слабый сигнал, стоит быть внимательнее.

Источники: temix.biz, tradelife.ru, fox-trader.ru, rognowsky.ru