Управление капиталом на форекс.

Если в вашем распоряжении всего лишь пару сотен долларов, то управление капиталом на форекс будет носить для вас чисто формальный характер, но все же оно должно иметь место. Другой разговор если вы решили инвестировать крупную сумму, тут к делу следует подойти более основательно.

Управление капиталом на форекс представляет собой четкую систему, основными составляющими которой являются – общий размер инвестиций, сумма вложений в одну сделку, риск или допустимые убытки по каждому открытому ордеру, соотношение прибыли и убытков. А даже другие вопросы, на которых мы остановимся в данной статье.

Перед началом торговли на forex нужно запомнить первое правило управления капиталом – для того, что бы управлять капиталом, нужно его иметь. Начинать трейдинг следует только на свои собственные средства, а только после того как вы будете максимально уверенны в своих силах - привлекать заемные.

Лучший брокер по итогам 2015 года.

самые узкие спреды от 0,2 пт, моментальное исполнение.

Теперь о том, что собой представляет money management на forex.

1. Общая сумма вложений – если в вашем распоряжении имеется 10 000 долларов, то для внесения на счет брокерской компании используйте только половину данной суммы. Тем самым вы защитите себя от полной потери начального капитала. Вторую часть суммы можете временно положить в банк или инвестиционный фонд.

2. Вложение в одну сделку – когда вы торгуете бинарными опционами. то тут все просто, размер одной сделки не должен превышать 15% от суммы средств на вашем депозите. К примеру, вы внесли на счет 1000 долларов, значит, опцион открываем на 100-150 долларов.

В случае с форекс все немного сложнее, если вы для торговли используете только 15 процентов от депозита трейдера, это заметно снизит вашу прибыль. Поэтому здесь риск регулируется соотношением объема сделки к сумме на депозите, а потери значением ордера стоп лосс.

Оптимальный вариант объема 1 к 10, то есть при депо в 1000 открывается ордер на 10000 долларов или в 0,1 лота. При этом размер кредитного плеча особой роли не играет, оно должно быть не меньше выбранной пропорции, в нашем случае 1:10.

Если говорить об максимально возможном соотношении, то оно равняется 1 к 100, то есть с суммой в 1000 долларов открываются сделки в 1 лот, но в этом случае сильно возрастает и уровень риска сделок, и возможные убытки с одной операции. Так как увеличивается не только сумма спреда, но и потери по стоп-лосс.

3. Уровень убыточности – при каждой сделке должен соблюдаться уровень убытков, по оценкам разных экспертов максимальный показатель убыточности составляет 2-5 процентов с одной операции. То есть эта особенность управления капиталом на форекс подразумевает, что одна неудачная операция не должна принести вам общий убыток более 5% от суммы ваших средств.

Именно этот показатель берется за основу при выставлении ордера стоп-лосс, например, при депозите в 1000 долларов и объеме сделки в 0,1 лота максимально возможный размер стоп-лосс составит 50 пунктов.

4. Соотношение убытка и прибыли – всегда выставляйте тейк-профит больше чем стоп-лосс. в идеале это 2:1, размер, возможной прибыли должен быть в два раза больше чем размер возможных убытков. Но в исключительных случаях можно установить 1,5:1 то есть в полтора раза. При других вариантах вы скорее выйдете на отрицательный финансовый результат по итогам торговли.

Фактически в этих четырех моментах и заключается все управление капиталом форекс, для успешной работы не следует забывать себе голову сложными системами, так как на практике обычно оказывается - чем сложнее система, тем она быстрее разваливается.

Скачать Управление капиталом - Программы форекс forex

25 Сен 2012 2:45 дп Отзывов нет

Управление капиталом, Рабочий стол трейдера

19 апреля 2012

Программа MaxProfit позволяет вести журнал сделок и проводить анализ торговых операций, совершенных на рынках Forex, Stocks и Futures. Это дневник трейдера, позволяющий выявить сильные и слабые места в торговле. Анализ собственной работы дает возможность не повторять прошлых ошибок и торговать успешнее.

Далее

1 комментарий

Программа для анализа сделок на форекс

Управление капиталом, Торговые стратегии форекс

20 сентября 2011

Для достижения успеха в торговле на FOREX без анализа торговых операций не обойтись. Благодаря грамотному анализу произведенных сделок происходит совершенствование торговой системы и рост профессионализма трейдера.

Для такой цели в торговом терминале Мetatrader есть только один лишь отчет, который показывает график баланса и статистические величины. Этого явно не достаточно. Поэтому была разработана специализированная программа для более глубокого и развернутого анализа истории сделок.

Далее

Комментарии (10)

Money Manager - подбор торговой тактики

Управление капиталом, Торговые стратегии форекс

13 марта 2008

Money Manager - программа для анализа и моделирования торговой стратегии, подбора к ней оптимального метода управления капиталом и его последующего применения в процессе торговли.

Далее

Комментарии (4)

TradeLogger - бесплатный Money Management трейдера

Записная книжка для сделок и система управления капиталом. TradeLogger - простой инструмент, он содержит данные о ваших текущих сделках и советует вам, когда следует остановить торговлю, а когда возобновить.

Занимательные особенности управления капиталом на форекс.

Чтобы получать прибыль на рынке форекс необязательно уметь торговать, разбираться в тонкостях анализа графиков и риск-менеджмента. Организовать источник пассивного дохода достаточно просто - инвестируйте в торговлю профессиональных трейдеров. Например, целевая доходность этого консервативного портфеля до 45% годовых (в долларах), а доходность первых трейдеров рейтинга более 100%. Реклама.

Привет! Что конкретно может изменить управление капиталом на форекс? Рассмотрим реальные примеры в цифрах, в этом случае, они говорят лучше всяких слов!

Проведу некоторые расчёты, которые каждый читатель сможет применить к своей торговле и улучшить результаты. Поехали!

Приёмы управления капиталом на форекс.

1. Сложный процент творит чудеса! Даже зарабатывая сравнительно немного, но имея терпение и время, можно получить хорошую прибыль. Например, имеется обычная торговая стратегия, эффективность которой всего 20% в год. Казалось бы, что это за прибыль. Со 100 000 р. всего 20 000 р. в год. Но ежегодно реинвестируя прибыль через 10 лет получим:

2. 120 000+24 000=144 000

3. 144 000+28 800=172 800

4. 172 800+34 560=207 360

5. 207 360+41 472=248 832

6. 248 832+49 766=298 598

7. 298 598+59 720=358 318

8. 358 318+71 663=429 981

9. 429 981+85 996=515 977

10. 515 977+103 195=619 172.

Стоит учесть, что не у каждого есть возможность реинвестировать, но если она есть, то советую использовать. Итоговая доходность в примере составила 519% за 10 лет.

2. Как изменится доходность, если проводить реинвестирование прибыли каждый месяц? Условия те же, но 20% получается равными долями ежемесячно: 1.66% каждый месяц.

Посчитаем для начала прибыль за 1 год:

2. 101 660*1,0166=103 347

3. 103 347*1,0166=105 063

4. 105 063*1,0166=106 807

5. 106 807*1,0166=108 580

6. 108 580*1,0166=110 382

7. 110 382*1,0166=112 214

8. 112 214*1,0166=114 077

9. 114 077*1,0166=115 971

10. 115 971*1,0166=117 896

11. 117 896*1,0166=119 853

12. 119 853*1,0166=121 843.

Таким образом, годовой процент можно увеличить с 20 до 21.843. Посмотрим, что такой приём даст за 10 лет:

2. 121 840*1,2184=148 449

3. 148 449*1,2184=180 871

4. 180 871*1,2184=220 373

5. 220 373*1,2184=268 503

6. 268 503*1,2184=327 144

7. 327 144*1,2184=398 592

8. 398 592*1,2184=485 645

9. 485 645*1,2184=591 710

10. 591 710*1,2184=720 939.

Неплохо, правда? Вместо 519% прибыли, при ежемесячной капитализации процентов, можно получить 620%, то есть, на 101% больше. А что если реинвестировать после каждой сделки? Ну, это вы сами посчитаете!

3. Как будет меняться просадка, если применять процентный расчёт от капитала перед каждой сделкой?

Изначально 50 убыточных сделок (риском 1% от начального депо) подряд принесут 50% просадки.

Посчитаем, что будет:

6. 95,099*0,99=94,148

7. 94,148*0,99=93,2065

8. 93,2065*0,99=92,2744

9. 92,2744*0,99=91,3517

10. 91,3517*0,99=90,438

20. 81,7906

30. 73,97

40. 66,8971

50. 60,5.

Результат налицо, таким приёмом удалось сократить просадку на 10,5%! Изначально была 50%, а стала 39,5%.

4. Подобным образом можно работать в сторону увеличения прибыли – это пирамидинг. Подробнее уже рассказывал в статьях:

5. Как ограничить размер просадки на определённом уровне? Такое требуется при работе с инвесторами. Предположим, что 30% - это максимум, больше нельзя. Выстроить систему управления капиталом можно следующим образом: агрессивно уменьшать риск на сделку при увеличении просадки.

Например, при просадке до 10% рисковать как обычно (предположим 1%). При просадке от 10% до 20% снизить риск вдвое, до 0,5%. При просадке от 20% до 30% рисковать 0,2%.

Что даёт такой подход? При риске в 1% от первоначального депо для потери 30% счёта необходимо было 30 убыточных сделок подряд. Теперь, чтобы потерять 30% капитала необходимо 10 (по 1%)+20(по 0,5%)+50(по 0,2%)=80 сделок.

При выходе из просадки необходимо увеличивать риск на тех уровнях, где уменьшали.

Конечно, такой способ снизит прибыль, но вероятность достижения определённой просадки становится намного меньше.

6. Если 5 раз рисковать всем, с целью заработать столько же, что есть на счёте, то получится следующее:

200$*2=400$

400$*2=800$

800$*2=1600$

1600$*2=3200$.

Если не пользоваться никаким анализом, и вероятность выигрыша равна 0.5, то вероятность удачного построения такой пирамиды будет следующая:

0.5*0.5*0.5*0.5*0.5=0,03125.

Это значит, что из 100 попыток получится 3.125, чуть более 3 раз.

В 96.875 случаях потеряется 100$, или 9687,5$.

В 3.125 случаях будет выигрыш по 3200$, или 10000$.

Получается положительное математическое ожидание.

Кто найдёт ошибку?

На этом всё, что касается управления капиталом на форекс.

Недавно прочитал книгу «финансист», написал Теодор Драйзер. Давно не читал такого! Она меня полностью захватила, и всё свободное время я посвящал ей. Действие происходит в начале 20 века в Америке. Молодой парень становится финансовым гением тех времён, кстати, он и на бирже операции проводил. Там есть и любовь, и другие страсти, всё содержание палить не буду, читать будет неинтересно. Название скучноватое, но книга оставляет сильное впечатление, и в процессе чтения провоцирует размышлять, люблю такие!

Скачать можете по ссылке: ФИНАНСИСТ

Теперь всё, заканчиваю. Подписчики узнают о полезных материалах быстрее всех, буду рад, если Вы окажетесь в их числе.

До скорых встреч!

P. S. Какими методами управления капиталом на форекс пользуетесь Вы? Только не говорите, что не пользуетесь!

P. P. S. Так оно и бывает!

Сборник полезных книг и статей об управлении капиталом, оценке рисков, методах и стратегиях управления капиталом и многое другое. В сборник вошли следующие книги и статьи:

- И. Беляев - Краткосрочные инвестиции (статья об практическом применении методов управления капиталом для краткосрочных инвестиций)

- Мойша - Наука управления капиталом (книга об основах, методах и стратегиях управления капиталом)

- Д. А. Молодцов - К вопросу об управлении портфелем (статья о проблемах управления портфелем ценных бумаг)

- Д. Фергюсон - Метод Мартингейла (статья описывает метод Мартингейла на примере игры в рулетку, где этот метод пользуется огромной популярностью уже более ста лет)

- Дж. Арлингтон - Руководство по управлению рисками (данная статья содержит 11 золотых правил управления капиталом)

- Н. Е. Егорова - Математические методы финансового анализа банковской деятельности (авторы проводят анализ банковской деятельности на примере крупного банка)

- Л. Слуцкин - Активный и пассивный портфельный менеджмент (статья о пассивном и активном управлении портфелем ценных бумаг)

- М. Королюк - Будь в фазе (статья о применении методов управления капиталом для механических торговых систем, способах расчета прибыльности методов управления капиталом и их оптимизации)

- А. Смолина - Основы управления капиталом (небольшая статья об основах управления капиталом, о важности манименеджмента, некоторых простых методах управления капиталом)

- Д. А. Ендовицкий - Проблемы инвестирования (статья об анализе инвестиций)

- Р. Пелетье - Управление капиталом методом Мартингейла (статья рассматривает стратегию Мартингейла, как метод управления капиталом)

- Д. Винтерс - Правила инвестирования Даррена Винтерса (в этой книге один из лучших трейдеров Великобритании делится своими секретами управления капиталом)

- А. А. Горчаков - Математический аппарат для инвестора (книга о математических методах анализа инвестиционной деятельности, содержащая массу примеров и формул)

- 13 шагов к успешному инвестированию (статья содержит полезные советы по инвестициям, а так же отвечает на множество важных вопросов, с которыми может столкнуться начинающий инвестор).

Источники: forexluck.ru, www.fx57.net, like-to-trade.ru, i-forex-trader.ru