Как используются точки разворота в торговле

Торговля на пробое.

Точка пивот – это первоочередной уровень, к которому стоит присмотреться при входе в рынок, так как это – первичный уровень поддержки/сопротивления. Самые мощные ценовые движения происходят в зоне точки пивот.

Только когда цена достигает точки пивот, Вы можете определить длинную или короткую позицию открывать, а также устанавливать цель и стоп-лосс. В общих чертах положение следующее: если цена находится над уровнем пивот, то настроения на рынке бычьи, а если ниже уровня, то медвежьи.

Предположим, что цена колеблется возле точки разворота и закрывается ниже ее уровня, и Вы решаете открыть позицию на продажу. Ваш уровень стопа должен быть выше точки пивот, а первая цель взятия прибыли – на уровне поддержки – S1. Однако, если Вы видите, что цена падает ниже S1, вместо того, чтобы выйти на уровне S1, Вы можете передвинуть стоп-лосс на уровень чуть выше S1 и внимательно следить за ситуацией. Обычно, S2 – это самый нижний уровень из наиболее вероятных в течение торгового дня, поэтому это – конечная цель для снятия прибыли.

Та же ситуация, только в зеркальном отображении справедлива и для ап-тренда. Если цена закрылась над уровнем PP (пивот точки), то осуществляется вход на покупку, стоп-лосс устанавливается над PP, а сопротивления R1 и R2 используются в качестве уровней профита.

Торговля на диапазонном рынке.

Сила поддержки и сопротивления разных уровней пивот определяется количеством отскоков цены от них.

Чем больше цена касается уровня, а затем отскакивает, тем сильнее этот уровень для пробоя. С англ. пивотинг (pivoting) означает достижение поддержки или сопротивления, а затем разворот. Поэтому и название инструмента – пивот .

Если пара торгуется в районе верхнего сопротивления, то Вы можете продать ее, выставив стоп-лосс сразу над уровнем этого сопротивления.

Если же пара продолжает расти, преодолевает уровень сопротивления, то это уже будет картина пробоя ап-трендом, которую рисует рынок. В этом случае нужно закрыть короткую позицию, и если сила покупателей достаточно мощная, то можно перевернуться и стать в лонг. Тогда уровень стопа должен быть чуть ниже уровня только что пробитого сопротивления, которое уже стало поддержкой.

Если же пара находится в районе нижней поддержки, то можно ее купить, выставив стоп-лосс ниже уровня поддержки.

В теории все идеально?

В теории это звучит очень просто. Но не тут-то было!

В реальном мире точки пивот не работают каждый раз. Тенденция колебания цены в районе линий пивот есть, но временами невероятно сложно сказать, как она поведет себя дальше.

Иногда цена остановится прямо перед линией пивот, развернется и поэтому не достигнет Вашей цели. В другое время, кажется, что линия пивот – сильный уровень поддержки, так что Вы входите в лонг, но только для того, чтобы увидеть как цена падает дальше, доходит до уровня стопа, а затем разворачивается и идет в Вашем направлении.

Вам нужно быть очень избирательными и создать торговую стратегию по точкам пивот, которой Вы будете строго следовать.

Давайте рассмотрим график, чтобы увидеть насколько простыми и в то же время сложными могут быть точки пивот.

Симпатичные цвета! Нам нравится…

Посмотрите на оранжевый овал. Заметьте, что PP был сильным уровнем поддержки, однако, если Вы откроете лонг на уровне PP, то никогда не увидите цену на уровне R1, чтобы закрыть профит.

Посмотрите на первый фиолетовый круг. Пара пробила уровень PP, но ей не удалось достичь S1, как она развернулась назад к уровню PP. На втором пробое (второй фиолетовый круг), пара все же достигла S1 перед тем, как еще раз развернуться к уровню PP.

Теперь взгляните на розовый овал. Снова PP ведет себя как сильная поддержка, но цена так и не достигает R1.

На желтом круге, пара снова совершает пробой вниз, снижается прямо к S1, и доходит до S2.

Если бы Вы вошли в длинную позицию по этому графику, Вы бы были остановлены рынком каждый раз.

Что касается нас, мы бы даже не подумали идти в лонг – почему нет? Что ж, у нас есть небольшой секрет. Чего мы не показали, рассматривая этот график, так это того, что пара находилась долгое время в даун-тренде до момента показанного на графике.

Помните, тренд – Ваш друг. А мы не любим поворачиваться спиной к друзьям, поэтому мы делаем все возможное, чтобы не идти против тренда.

В следующем уроке, Вы изучите как использовать разные таймфреймы для торговли в правильном трендовом направлении, для того, чтобы свести к минимуму возможные ошибки, такие как рассмотренная выше.

Торговля с точками разворота

Современные трейдеры используют торговлю точками разворота и вычисляют ее, основываясь на колебаниях прошлых дней. Вход в сделку трейдер выполняет только тогда, когда рынок Forex пробивает линии сопротивления и поддержки в разворотной точке согласно его индикатору OB/OS. Строение всех линий поддержки, а также сопротивления осуществляется утром, а потом необходимо дождаться того момента, когда рынком будут достигнуты эти входные точки.

На сегодняшний день торговать на финансовом рынке Forex, применяя точки разворота, может быть, является самым используемым методом из всех, которые применяются на финансовых рынках. Задолго до того, как был изобретен компьютер, этим методом пользовались трейдеры для того, чтобы определить уровни поддержки, а также сопротивления, являющиеся скрытыми.

Точки разворота применяют опытные биржевые трейдеры, а также и технические аналитики. Главным нашим преимуществом является то, что мы имеет сегодня доступ к компьютерам, с помощью которых можем предварительно вычислять точки разворота. Многие программы, которые настроены на постройку графиков, могут автоматически вычислять эти точки, благодаря чему применение точек разворота может быть усовершенствованным.

Каждый трейдер, который занимается торговлей на финансовом рынке Forex, должен помнить о том, что движение рынка может происходить только вверх, вниз или вбок. Он является, как бы, эластичной резинкой, которую растягивают. Придет тот момент, когда эта «резинка» отскочит и вернется обратно в точку равновесия, в которой валютный рынок достигнет баланса, а после этого его снова растянут в обратном направлении для того, чтобы он еще раз отскочил и достиг новой точки равновесия. Потом вследствие каких-либо фундаментальных объявлений или событий рынок снова сдвинется в новом направлении, и так будет происходить каждый день. Благодаря точкам разворота трейдеры могут определять, насколько еще может быть растянут рынок, прежде чем отскочить обратно.

Несмотря на существование большого количества временных рамок, используемых для определения точек разворота, чтобы достигнуть цели сосредоточьтесь на переводе в 24 часа (1 день). Для определения точек разворота используются прошлые дни, фигуры Открытия, Высокая, Низкая и Закрытия. Различные сайты предлагают сегодня различные варианты, благодаря которым можно вычислить точки разворота, поэтому не нужно тратить время на то, чтобы вычислять их вручную. Помните о том, что чем более длинным временным отрезком вы будете пользоваться, тем больше времени у вас уйдет на подготовку, а также вам придется находиться на рынке или ждать, пока откроется следующая точка входа.

Если сравнивать со многими другими индикаторами, то точки разворота являются объективным инструментом. Это объясняется тем, что их можно вычислять математически, а конкретный временной период может иметь только одно верное значение.

Много субъективных индикаторов, например, такие как последовательность Фибоначчи, волны Эллиота и так далее, могут заставить множество трейдеров использовать разные направления в торговле в одно и то же время, применяя индивидуальную интерпретацию.

Используя точки разворота, вы можете предварительно сделать прогноз относительно максимального и минимального значения следующего дня. Точки разворота могут предоставить от 4 до 8 уровней поддержки и сопротивления. Но вы должны помнить о том, что вам необходимо уметь самостоятельно определять тренд, для того, чтобы достичь успеха в торговле на финансовом рынке Forex. Наиболее эффективно проявляется работа точек разворота на трендовом рынке.

Благодаря точкам разворота вы можете получить точки входа и выхода. Это поможет не осуществить вход в рынок, находящийся в середине цикла или который собирается начать движение в другом направлении. Именно в этой ситуации необходимо пользоваться другими индикаторами для определения входа и выхода. Если остановка рынка произошла на уровне точек разворота и вам предоставляется индикатор о том, перекуплен или перепродан рынок, то это будет самым подходящим моментом для того, чтобы войти или выйти из рынка. Если показатель уровня Фибоначчи совпадает с показателем точки разворота, то это тоже может представлять собой признак удачного входа или выхода из сделки. В том случае, если рынок является бычьим и ваш любимый индикатор не свидетельствует о перекупленности, при пробитии первого уровня сопротивления, вы, скорее всего, получите хорошую возможность остаться на рынке и переместить целевую прибыль в следующую линию сопротивления точки разворота. Преодоление нескольких уровней может стать обратным или новым стопом трейдера.

Вам известно, что сегодня есть достаточно много различных сторон в торговле по точкам разворота, но, если вы только начинаете свою работу на валютном рынке, то вам хорошо будет пользоваться сначала этим простым методом. Благодаря этому вы сможете выяснить, удастся ли вам самостоятельно разработать торговую стратегию с применением существующих торговых техник в сочетании с точками разворота.

Как определить точки разворота тренда?

Существует множество способов определения конечной цели движения цены, другими словами – разворотной точки тренда -. и в каждой парадигме технического анализа - будь то графический, волновой или индикаторный анализ, не важно - имеются собственные способы определения точек разворота. Несмотря на кажущуюся видовую разность этих способов, они между собой имеют много общего и, как правило, подразумевают под собой расчет цели на основе предыдущего движения цены.

Определение точек разворота на основе графических фигур

Определение целей на основе графических фигур - самый простой способ определения целей и при этом наиболее эффективный, в силу того, что более чем в 75% случаев (характерно для определенных фигур) цена доходит до своей цели при условии, что графический паттерн полностью сформирован (данная статистика основана на собственных исследованиях).

Среди графических фигур по исполнению и высокой вероятности достижения цели стоит отметить паттерны Голова и Плечи и Треугольник. По завершению паттерна минимальная или первичная цель определяется, как 100% ценовой размах фигуры. При этом для ГиП измерению подлежит расстояние от макушки до уровня шеи, а для треугольника - размах разброса цены внутри фигуры (размах разброса означает максимальное значение волатильности цены, достигнутое внутри фигуры). Расчет цели ведется от места прорыва графической фигуры или от ближайшей границы фигуры. Для консервативного подхода рекомендуется отсчет вести от места прорыва.

При определенных обстоятельствах может возникнуть необходимость в получении дополнительных целевых уровней, в таком случае обычно используют коэффициенты Фибоначчи и умножают их на ценовой размах (138,2%, 150%, 161,8% и т.д.).

Приведу реальные примеры определения целей по данным фигурам, которые сам использую на практике. Примеры возьму наиболее свежие

Этот рисунок мы уже рассматривали, но теперь кроме ГиП здесь скобами показаны вибрации. Видно, что цель по ГиП также подтверждается целью по измеренному движению.

Скобы синего цвета представляют собой вибрации более старшего уровня, цель по ним также выполнена.

Не всегда можно четко разграничить границы вибрации, особенно на сильном тренде. Здесь как раз может помочь образовавшийся флаг или вымпел.

На паре фунт/доллар был образован классический паттерн Голова и Плечи (ТФ - Н4). Цена прошла чуть дальше целевого уровня, но, в целом, остановка тренда была определена достаточно четко. К тому же существует возможность подтверждения целевого уровня за счет других способов определения целей, об этом чуть ниже.

Таким же образом можно определять цели для фигур двойная или тройная вершина/дно, с тем лишь добавлением, что образование данных фигур само по себе уже определяет цели, превышающие данные фигуры более, чем на 100%. Подобная ситуация с каналом. Если он достаточно широк, то для первой цели подойдет 100% размах, для узких и продолжительных каналов принято считать цели от 200% размаха и более.

Фигуры продолжения тенденции, такие как флаг и вымпел не используются непосредственно при определении целей, но они играют значительную роль при определении измеренного движения.

Определение разворота на основе предыдущей вибрации

Измеренное движение

Определение вибрации было дано в статье Неоклассический технический анализ: построение пирамиды и звучит следующим образом: вибрация - это полный цикл цены, заключающий в себе чередование основание - вершина - основание. Самым простым и действенным методом определения целей на основе предыдущей вибрации служит измеренное движение. Суть его заключается в том постулате, что история повторяется и изменение на рынке будет примерно таким же и в том же направлении, что и предыдущее колебание цен (см. Джек Швагер Технический анализ).

Другими словами, следующая вибрация будет равной по длине и частоте предыдущей вибрации. Удобство этого метода заключается в том, что, во-первых, он легко может быть использован с любыми другими методами целевого определения, а во-вторых, вибрации могут накладываться одна на другую (т.е. большая может состоять из ряда маленьких), что в итоге повышает точность прогноза.

Этот рисунок мы уже рассматривали, но теперь кроме ГиП здесь скобами показаны вибрации. Видно, что цель по ГиП также подтверждается целью по измеренному движению. Скобы синего цвета представляют собой вибрации более старшего уровня, цель по ним также выполнена.

Не всегда можно четко разграничить границы вибрации, особенно на сильном тренде. Здесь как раз может помочь образовавшийся флаг или вымпел.

На данном рисунке флаг оказался разграничителем двух сильных вибраций. Видно, что очень четко была поймана вершина движения.

Другим распространенным способом определения целей на основе первой вибрации является умножение ее длины (размаха) на определенные коэффициенты. Коэффициенты в различной литературе предлагаются самые разные - это и отношения Фибоначчи и множители от деления числа 7 на числа 5,4,3,2 (см. Швагер, Правило Семи) и ?2 умноженный на простые числа. самым распространенными коэффициентами все же остаются отношения Фибоначчи: 0,382, 0,618 и т.д. Относительно первой вибрации я предпочитаю использовать коэффициенты 1,618 и 2,618.

Коэффициент 1,618 дал наиболее точный сигнал на экстремум, нежели Г иП и измеренное движение. А вот до отметки в 2,618 мы еще не дошли, ее силу и важность подтверждает измеренное движение. Впрочем, до отмеченной зоны осталось менее 50 пунктов, поэтому касания может и не случиться - рынок все же неидеален.

Ценовые проекции Томаса Демарка

Томас Демарк внес существенный вклад в развитие технического анализа. Основной его заслугой считается жесткая формализация всех допустимых построений, в том числе, и определения целей. Тема определения целей по Демарку заслуживает отдельной статьи, в данном же материале мы рассмотрим самый простой из них - ценовые проекции.

Особенная удобность и прагматичность ценовых проекций заключается в том, что они позволяют прогнозировать движение цены в ситуациях, когда отсутствуют какие-либо дополнительные условия для определения конечного движения.

Дадим определение ценового проектора: когда происходит ценовой прорыв нисходящей TD-линии, цены обычно продолжают двигаться вверх, по крайней мере, до отметки, соответствующей расстоянию между ценовым минимумом ниже TD-линии и ценовой точкой непосредственно над ним, прибавленному к значению цены в точке прорыва TD-линии вверх.

Пример по паре EUR/USD, ТФ - Н1. Сложилась на тот момент неопределенная ситуация, поскольку на Н4 уже дошли до первичной цели (см. рис. 1) от пробоя треугольника и не было однозначной уверенности в продолжении роста. Однако цена оттолкнулась от линии тренда на Н4, а на Н1 впоследствии пробила TD-линию. Наложение целей по Н1 и Н4 на один целевой уровень позволили закрыть сделку практически по максимальной цене.

В данной статье мы рассмотрели основные, самые простые и самые надежные методы определения ценовых движений. Безусловно, разнообразие методов велико, существуют всевозможные сетапы на определение цели, есть методы, оперирующие со временем, есть такие, которые время ставят во главу угла, и есть жестко структурированные методы, например, Волны Вульфа и Бабочки Гартли, и многие другие.

Рынок Форекс интересен и многообразен, и порой лучше себя показывают одни методы, а порой - другие. Стратегически важным преимуществом является подбор оптимального метода для конкретной рыночной ситуации. Как мы рассмотрели на определенных примерах, возможность наложения различных методов способна дать максимально точный результат и серьезно повысить эффективность работы.

Форекс Статьи

Точки разворота валютного рынка форекс

Профессиональное занятие трейдингом на валютной бирже Форекс предусматривает не только торговлю на рынке, но так же систематическое изучение и анализ рыночного поведения за определённые промежутки времени. Поэтому именно доскональный анализ рынка помогает трейдерам выявить тенденции и спрогнозировать дальнейшие ценовые развороты. Конечно, в наше время существует огромное количество разнообразных методов и стратегий, которые позволяют с успехом анализировать Форекс. Однако наибольшей популярностью среди участников биржи до сих пор остаётся метод определения точек разворота. Эта стратегия, базирующаяся на определении разворотных точек, позволяет трейдерам использовать рыночные тенденции в своих интересах для извлечении максимальной прибыли. Точки разворота являются определёнными ценовыми уровнями, добравшись до которых, валюта совершает определённое движение либо в восходящем, либо нисходящем тренде, то есть, либо цена идёт вверх, либо вниз, либо она попросту остаётся практически неизменной.

Для того чтоб правильно суметь определить точки разворота на графических моделях, трейдеру необходимо выждать момент, когда ситуация на бирже изменится и приведёт к пробою уровней поддержки или сопротивления, что напрямую будет зависеть от трендовой направленности. При этом нужно отметить, что идеальным временем, которое необходимо для расчёта разворотных точек считается срок в двадцать четыре часа.

Если трейдер умеет определять разворотные точки, он смело может использовать полученные данные в своих интересах. Однако вычисление данных точек задача совсем не простая. Поэтому для её реализации существует несколько основных методик:

1.Метод, который базируется на построении различных графических фигур/моделей. Все графические фигуры выстраиваются на основе возникающих уровней сопротивления/поддержки. Пробой одной из данных линий говорит о том, что очень скоро ситуация на рынке начнёт меняться в определённую сторону. Графических моделей много, поэтому сила поступающего сигнала о пробое уровней поддержки/сопротивления зависит именно от того, какую фигуру использует трейдер. Наиболее классическими фигурами на графиках принято считать модели «бабочки с крыльями», а так же фигура «головы с плечами» и «двойной вершины».

2.Метод обнаружения разворотных точек посредством использования «японских свечей». Любая возникшая комбинация из японских свечей всегда сигнализирует о том, что зарождается новая тенденция и очень скоро произойдёт рыночный разворот. Самыми «экстремальными» моделями свечей считаются фигуры «повешенного» или «молота», появление которых на графике является явным сигналом о том, что очень скоро произойдёт разворот. Поэтому упуская подобный импульс из вида, можно в перспективе неправильно определить последующее ценовое движение.

3.Так же разворотные точки можно определить посредством свечей, которые принято называть «дни истощения». Такой тип индикатора на графике имеет вид свечи, которая отличается очень длинным основанием и «хвостом», который держит своё направление как раз по текущему тренду. Наличие такой фигуры и сигнала о её возникновении, свидетельствует о том, что скорей всего будет ценовой откат. При этом важно помнить, что разворотная свеча обязательно должна быть больше, чем более ранние свечи.

4.Один из самый рискованных и наименее надёжных способов по поиску разворотных точек, это метод на основе использования индикаторов. Найти тренд посредством индикаторов сложно, потому что их сигналы зачастую сильно запаздывают, проще говоря, они выдают информацию, которая уже имела место быть на рынке. Поэтому не стоит использовать данные методы для поиска точек разворота, иначе можно понести большие потери.

Источники: lexel.com.ua, forex-top.org, www.fxguild.info, rognowsky.ru