Datalife Engine Demo

Крупный игрок на рынке Форекс

автор: admin | 7-11-2010, 00:35 | Просмотров: 4620

Всем более-менее мыслящим трейдерам с незапамятных времен внушали, что они со своими небольшими ордерами ну никак не смогут влиять на курсы валют. что рынок им не раскачать, что объем ордера этого не позволит. Это применительно ко многим, даже к большинству трейдеров, но к некоторым финансовым организациям это утверждение не относится.

Национальные банки – яркий тому пример, на котором можно наглядно увидеть влиятельную интервенцию. Со своей задачей отлично справляются инструменты, регулирующие котировки, ставки рефинансирования, интервенция. А сами банки валютой торгуют?

Ответ утвердительный . Только их ордера настолько отличаются по объему, что войти на рынок всеми деньгами – это просто нецелесообразный шаг. Все такие торговые ордера открываются со временем, от одинаковой стоимости, так как при входе крупных игроков на биржу происходит скачок на десятки пунктов. Потом, когда через определенное время происходит откат, происходит открытие следующего ордера, который порождает новую волну – опять на десяток пунктов. Это тесты уровней поддержки/сопротивления . Такое тестирование не всегда связывают с большими ордерами.

Что полезного могут отсюда вынести начинающие и обычные трейдеры? Первое . Солидные крупные игроки достаточно много знают и хорошо разбираются в ценовой политике, поэтому их вход на площадку обязательно что-нибудь предвещает. Второе . В таких случаях либо выводят прибыль и спокойно ждут, когда тяжелая артиллерия успокоится и возьмет все, что ей причитается, после чего покинет поле битвы. Либо пристально наблюдают за картиной боевых действий, чтобы успеть вовремя присоединиться к побеждающей стороне и получить собственную выгоду.

Как можно вычислить такие моменты? И что делать? Когда авторитеты захотят пополнить карман, можно определить лишь по вот таким вот скачкам валютных курсов. если сможете выделить их из общего ценового шума. Или похожие ситуации сами образовались в результате такого шума. Если Вы предчувствуете, что кто-то большой и грозный вскоре ворвется на валютный рынок . либо подстраховывайтесь, либо вообще бегите с глаз долой. У носорога очень плохое зрение, но при его весе – это не его проблемы. Сметет, даже не заметив Вашего присутствия.

Очень многие эксперты и аналитики валютного рынка в курсе таких феноменов на Форекс. Они бы посоветовали выставить отложенный ордер ниже или выше точки входа такого игрока. Это и будет являться точкой пробития. Если все получится – вы вынырнете в профит. Если нет – ордер не откроется, и Вы ничего не потеряете.

Самой главной задачей здесь будет вычислить нужное расстояние от уровней . чтобы Вас ненароком не зацепило. Обычно о пробитии говорят, когда после него сформировалась одна закрепившаяся свеча. И не следует забывать, что этот самый носорог может внезапно уйти с рынка, и тогда цена будет двигаться в противоположную сторону. В такие нервные игры лучше не играть, они считаются достаточно опасными для депозита.

Крупные игроки на рынке форекс

3 Август 2009

Крупные игроки на рынке форекс

Думаю, что среди абсолютного большинства трейдеров вряд ли бы нашелся хоть один, который не хотел бы увеличить вероятность получения прибыли. Ведь тогда пришлось бы уделять скрупулезному анализу рынка гораздо меньше времени. Возможно, покажется, что это нереально, но на самом деле это не так. Если смотреть на рынок форекс через определенную призму и делать соответствующие выводы, то это становится возможным.

Если вы уже хоть немного вникли в суть торговли, то должны знать, что те деньги, которые вы вносите на спот-рынок, не могут оказать существенного влияния на движение цены, в отличие от крупных игроков, чьи многомиллионные депозиты способны сдвинуть его в нужном направлении. Поэтому напрашивается резонный вывод, что рынок форекс не даст вам возможности играть точно так же, как и крупные игроки, следовательно, вам нужно искать что-то новое, свое. Сегодня я расскажу про одну интересную стратегию. Она называется «фундаментальное ускорение». За счет использования данной стратегии у вас появится гораздо больше шансов повлиять на исход событий.

Кого можно отнести к разряду крупных игроков?

Прежде всего, это банки и правительства. Не без помощи банков происходит глобальное перемещение средств между различными финансовыми (и не только) институтами. Стоит знать, что политика, проводимая такими банками, достаточно сильно воздействует на рынок форекс.

Что касается правительств, то они могут повлиять на развитие событий на валютном рынке за счет публикации ключевых данных. К важнейшим данным можно отнести процентную ставку. Она показывает стоимость ссуд.

Именно по этой причине, все частные трейдеры не должны думать, что их средства способны оказать существенное влияние на рынок форекс, а исходить из того, что они оказывают лишь незначительное воздействие на валютный рынок. Именно с учетом этого и разработана стратегия «фундаментальное ускорение». Ее особенность заключается в том, что она ориентирована на правильный выбор времени для совершения сделок. Кроме этого, используя данную стратегию, вам придется отслеживать ключевые экономические индикаторы. Эти индикаторы должны быть подобраны таким образом, чтобы отражать влияние на те валюты, которыми вы торгуете.

Как работает стратегия

1. Первое, что нужно сделать, это подобрать наиболее значимые экономические релизы, которые оказывают значительное влияние на рынок форекс. Если вы проанализируете ситуацию, то увидите, что каждый день выходит большое количество экономических релизов и лишь некоторые из них способны оказать существенное воздействие на рынок. Следовательно, не на всех из них можно торговать.

Я советую уделять приоритетное внимание следующим данным:

• Объем розничных продаж

• Данные по безработице

• Индекс потребительских цен

• Ситуация по процентной ставке

• Уровень потребительской уверенности

• Торговый баланс

Кстати, обратите внимание на релизы календарей экономических новостей. У большинства компаний, которые выпускают эти календари принято за правило отмечать важные новости красным цветом, поэтому тут вы вряд ли ошибетесь.

2. Обязательно нужно установить срок для выхода и входа в рынок

Учитывая те особенности, которые мы описали выше (незначительное влияние капитала мелких игроков) вы должны разработать надежную стратегию выхода из рынка. И особенность этой системы должна заключаться в том, что она должна быть основана не на эмоциях, а на системе.

После того, как выйдут важные экономические данные, хорошее ценовое движение возникнет в течение нескольких минут. Достаточно часто может казаться, что после релиза важных данных цена делает случайное движение. Но на самом деле это не так. В это время достаточно часто банки и правительства стараются стабилизировать свою национальную валюту. Для банков интерес в том, чтобы получить более выгодный курс для трансфера. Мы должны знать, что эти попытки воздействовать на рынок форекс неподконтрольны нам. Если текущие данные показывают движение по направлению дневной скользящей средней, то открытую сделку можно держать открытой примерно до 5 минут. Однако, в любом случае, попытайтесь получить статистическое подтверждение.

3. В неопределенной ситуации ничего не делать

Если вы реально оцениваете текущую рыночную ситуацию, как неперспективную, то старайтесь держать себя в руках и не входите в рынок. Очень важно уметь перебороть свои эмоции, ведь это является одним из самых больших препятствий в торговле.

Чем больше существующая вероятность, тем больше будет прибыль.

Для любого трейдера очень важно, чтобы вероятность успешной сделки была как можно более велика. Чем больший процент прибыльных сделок у вас, тем больше в конечном итоге общая сумма прибыли, которая окажется у вас в кармане. Если вы будете торговать по системе, то сможете делать анализ вероятности всех своих сделок, а также сможете оценить, каких из них являются доходными, а какие нет. Приведу еще несколько преимуществ применения стратегии фундаментального ускорения.

- вы можете самостоятельно устанавливать временные рамки торговли. Рынок форекс работает 24 часа в сутки, поэтому возможность выбора у вас достаточно большая. Другое дело, что нужно суметь подобрать оптимальное время для торговли. Кто-то торгует только вечером, кто-то – только утром, но главное здесь – это понять важность режима. Используя стратегию фундаментального ускорения, вы будете знать, когда нужно торговать именно вам.

- вы будете тратить гораздо меньше времени для оценки и анализа рынка. Для начинающего трейдера сделать анализ рынка с помощью технического анализа будет совсем не просто, но со временем, по мере набора опыта соединение навыков технического анализа и метода фундаментального ускорения дадут положительные результаты в виде отточенной стратегии выхода. Но мой вам совет: если вы только начинаете постигать азы рынка форекс, то лучше начните с изучения фундаментальных данных, стараясь урезать графический анализ.

Вывод

Достаточно часто приходится читать в различной литературе, что крупными игроками на рынке форекс являются частные трейдеры. Я не спорю, есть очень много влиятельных персон, но вряд ли их можно рассматривать, как главных действующих лиц валютного рынка. «Погоду» на рынке форекс устанавливают именно банки и правительства, которые оказывают наибольшее влияние на ценовое движение. Поэтому, по сути, истинными хозяевами рынка форекс являются именно банки и правительства. От частного трейдера требуется лишь понимание этого и корректировка своей торговли в соответствии с этими особенностями.

ПО СЛЕДАМ МАРКЕТМЕЙКЕРОВ, как торгуют крупные игроки рынка 03.08.2009 19:17 #1655

ТОЧКА ОТСЧЕТА

Рынок как матрешка: долгосрочные тренды распадаются на среднесрочные, среднесрочные на краткосрочные и т.д. Все мы рано или поздно задаемся вопросом, где на рынке точка отсчета? Откуда начинается тренд и где он вероятнее всего закончится? Станет ли текущий импульс продолжением волны старшего порядка (таймфрейма), либо началом нового тренда? Чтобы ответить на все эти вопросы, будем исходить из фактов:

1. Рынок двигают (и уж тем более разворачивают) большие деньги. Факт, который имеет место быть на рынках и игнорировать его мы просто не можем.

2. Большие (умные) деньги на рынке появляются с приходом крупного оператора. Он же маркетмейкер, он же маркетмувер, он же баер, он же шорт-селлер (когда речь идет о продаже).

3.Объем влияет на цену. То есть цена - производная от объема, но не наоборот.

Это три основных элемента, которые дают нам ответы на вышеперечисленные вопросы. Ответ очевиден: точка отсчета появляется в тот момент, когда на рынок выходит крупный оператор. А объемы покажут нам ключевые уровни, сформировавшиеся в результате его манипуляций. Маркетмейкер в классическом понимании термина - диллер, который по особому соглашению с биржей поддерживает и регулирует цены на те или иные ценные бумаги. На внебиржевом рынке Форекс главная функция маркетмейкеров - это дать котировку на покупку и продажу - они выкупают деньги на себя и потом продают их другому клиенту или банку (таким образом, торгуют за свой счет и от своего лица), зарабатывая на спреде и возможно комиссии (если она существует). Поддерживают ликвидность. Естественно дело этим не ограничивается: они привлекают депозиты, размещают кредиты, выпускают свои облигации, вкладывают деньги в чужие бонды и т.д. и т.п. И для этого всего проводят конверсионные операции.

В нижеописанной теории понятие маркетмейкер используется в нарицательном значении: то есть это крупный игрок -институциональный инвестор, который контролирует тот или иной рынок. &quotСоздает&quot рынок, если угодно. Крупные операторы всегда на шаг впереди толпы в плане информированности, знают основных участников на рынке, отслеживают их действия и в той или иной степени манипулируют ими. Под маркетмейкерами подразумеваются ЦБ, банки-участники КЦ, крупные фонды, хедж-фонды, транснациональные корпорации, которые конвертируют огромные объемы валюты, и, так или иначе, их позиции влияют на рынок. Но при этом они не всегда являются диллерами, которые дают котировку и сводят контрагентов.

По большому счету, для нас не важно, КТО ИМЕННО «программирует» и управляет рынком: КЦ, ЦБ, хедж-фонд или все вместе сразу. Нам важно отследить сам ПРОЦЕСС «программирования» и использовать его для получения профита. Как говорится - чтобы начать ездить, не обязательно разбираться в устройстве двигателя, достаточно выучить правила дорожного движения и научиться управлять автомобилем. Теперь рассмотрим процесс рыночного движения с точки зрения логики крупных игроков. Так рынки двигают, будь то форекс, рынок фьючерсов, рынок акций либо какой другой. Естественно, на каждой торговой площадке существуют свои ньюансы и различия. Скажем так - различия по форме, суть же остается одна. Заключается она в следующей схеме:

1. Причина – экономические либо геополитические факторы. Причина всегда глобальна. Практически всегда является инсайдерской информацией и до определенного момента не доступна широкой публике. Как правило, причину объявят постфактум, когда основные ходы уже сделаны.

2. Исполнение заказа. Выход крупного оператора на рынок. Команда трейдеров компании-маркетмейкера начинает исполнение определенного количества ордеров в определенном ценовом диапазоне. Рейндж для евро, как правило, составляет полторы-две фигуры. Может больше, меньше вряд ли.

3. Объем. Задача реализаторов заказа – найти и использовать на рынке возможность купить очень большой объем контрактов. Обычно такие возможности предоставляются во время выхода данных: рынок разогрет, есть волатильность и ликвид, много участников, крутятся большие объемы. Таким образом, реализовать заказ намного легче и быстрее, нежели на вялом рынке. Если подобной возможности нет, то необходимо искусственно, при помощи манипуляций создать рынок, который можно накачать громадными объемами, не сильно вздувая или обваливая при этом цену. Поэтому, во время исполнения заказа объем вливается в рынок постепенно, ненавязчиво на протяжении нескольких часов, дней или недель в зависимости от масштаба операции. Без &quotпалева&quot, так сказать. Отсюда феномен межсессионного флэта. МСФ внутри дня довольно часто является частью «заказа» крупного оператора.

Отследить маркетмейкера только по объемам довольно сложно. В определенный момент мы будем видеть максимальный объем за несколько дней. Вопрос в том, когда появляется данный объем:

- если на стадии исполнения заказа, то это подтверждает появление баера.

- в остальных ситуациях скорее всего это просто спекуляции толпы.

Когда объем формируется в результате действий большинства – он не столь надежен. Это разовое скопление, которое возникло скорее стихийно, чем целенаправленно. На повторных подходах увеличивается риск пробоя уровня. В случае с баером появление максимального объема – четко спланированная операция. Объем в данном случае – часть заказа маркетмейкера. Он формируется, потому что оператор начинает скупать всех продавцов. Соответственно – такой объем более надежен.

Мы не можем узнать геополитическую причину, которая впоследствии повлияет на рынок, но можем отследить крупного оператора на стадии исполнения заказа и накачивания рынка объемами.

Большой покупатель (баер) виден в моменты продаж, ему будут наливать, а он будет брать. Здесь и появиться борьба! Если на текущих уровнях продавцы закончились, он будет поднимать цену (step up). И так пока не наберет столько, сколько ему надо. То есть он собирает всех продавцов, стэпая цену наверх, и ведет к new high. Главное искать переломные (разворотные) моменты или входить на борьбе, если есть подтверждение баера.

Зачем искать покупателя? Потому что по-другому это торговля вслепую, график всегда покажет, что вчера здесь был market-buy, а значит покупатель, если по этим ценам активно покупали, значит они привлекают кого-то. Тут важно определить силу этого кого-то, крупный инвестор или хедж-фонд может вести игру на повышение изо дня в день, либо сразу с открытия сессии, либо после сливов. Его сила – это наша возможность сделать деньги.

Признаки появления покупателя:

Сначала цена забивается в узкий рейндж. Это говорит о том, что есть борьба. Маркетмейкер скупает по текущим ценам продавцов и постепенно набирает объем. На графике нижняя граница рейнджа как бы срезана бритвой – очень ровная, не рваная. Значит, он либо по рынку все офера собирает, либо просто поставил крупные биды, как подпорку, чтобы рынок не просел вниз. Рейнджи могут быть не только строго горизонтальными, но и под небольшим углом. Далее идет степовая/восходящая свеча или несколько свечей. Чем выше и сильнее свечки, тем лучше. Это говорит о том, что на данном уровне продавцы закончились и баер поднимает цену до следующего уровня, где есть желающие продать. Степает цену. И так повторяется несколько раз в диапазоне 150-200 пунктов.

В приведенных выше примерах баер начинал степаться. Красными линиями выделены нижние границы рейнджей там, где происходила борьба. В последнем рисунке галочкой выделен момент, когда была борьба, потом ложный прокол вниз, и только потом баер степнул. Такое случается довольно часто – вытряхивают скальперов. Двумя галочками выделен момент, когда есть борьба, но нет степовой свечи. Такие ситуации часто происходят на верхней границе диапазона. Это говорит о том, что маркетмейкер набрал нужный объем и ему нет смысла вздувать цену еще выше. Поэтому и отсутствует степовая свечка. Рейнджи, борьбу и степы лучше всего искать на м5. Реже они появляются на м15 м30. Следующий инструмент определения крупного оператора - подъем/просадка рынка: предыдущий нисходящий импульс перебивается восходящим движением. В теории ТС МФ этот элемент называется ФЗР, но в моей трактовке он используется не в классическом варианте, а в синтезе с объемами.

Крупные игроки форекс

Считаю, что среди трейдеров каждый заинтересован в том, чтобы поднять вероятность получения прибыли. Но если вы уже хотя бы нескольно разобрались в сути торговли на валютном рынке, то поняли, что ваши деньги не оказывают на него большого влияния, в отличие от многомиллионных депозитов, которыми обладают крупные игроки форекс. В первую очередь к ним относятся банки, правительства, различные фонды. Я не раз замечал, как при входе такого игрока на рынок происходит скачок цены почти на несколько десятков пунктов. И как быть в этом случае обычному тредеру? Как защитить свой депозит, чтобы при входе на рынок крупных игроков он не пострадал?

Во-первых, крупные игроки форекс всегда знают гораздо больше, чем обычный трейдер, поэтому их вход на рынок несет большие перспективы. Во-вторых, их действия направлены на то, чтобы подтолкнуть курс к точке скопления stop-loss и спровоцировать обратное направление курса, тем самым, заработав на этом. Поэтому я всегда стараюсь или снять прибыль и подождать, пока тяжеловесы заработают свое и уйдут с рынка, или дождаться, когда прояснятся их планы, чтобы присоединиться к ним и самому получить выгоду. Торговлю веду через форекс брокера www.alpari.ru. благодаря которому все это очень просто отследить.

Еще одна проблема состоит в том, как определить, когда крупные игроки форекс захотят сорвать куш и повлиять на цену и как быть в такие моменты. Я обычно обращаю внимание на непрогнозируемые техническим и фундаментальным анализом изменения курса. При любом подозрении во входе на рынок крупного игрока лучше не рисковать и подстраховаться или вообще уйти с рынка, когда техническая картина отражает, что намечается смена тренда. Идти против тренда опасно, но вот если пойти за ним, то может быть неплохо.

Таким образом, банки, правительства и различные фонды можно по праву назвать настоящими хозяевами валютного рынка, которые больше всего влияют на ценовое движение. Обычному трейдеру нет смысла с ними «тягаться», но, подкорректировав свою стратегию под эти особенности, можно извлечь отличную прибыль. Сделать это не сложно, если вести торговлю через надежного брокера, например, www.alpari.ru. Альпари входит в пятерку крупнейших мировых брокеров. Зарегистрируйтесь на сайте компании www.alpari.ru и сами убедитесь насколько там легко работать.

Copyright ©, Косов Александр, Март 2012.

Републикация возможна в оригинальном виде с указанием ссылки на сайт http://forex.investora.ru .

Поделиться в Соц.Сетях:

Источники: forex-limit.ru, forexman.info, www.finlot-td.com, forex.investora.ru