Свойства и Применение Технического Индикатора MACD

Технический индикатор MACD (Moving Average Convergence Divergence, схождение-расхождение скользящих средних) – относится к группе осцилляторов. Для построения графика MACD используют две экспоненциальные скользящие средние (ЕМА). быструю (с периодом - 12) и медленную (с периодом - 26). Чтобы понять как применять на практике свойства данного индикатора, рассмотрим его подробнее.

Совет: получив новую информацию о валютном рынке Форекс в процессе изучения или шлифовки торговых навыков, всегда старайтесь протестировать или закрепить ее в реальных условиях на демо счете, открытом у одного из авторитетных брокеров .

В конце данной статьи вы найдете ссылки на статьи с обзорами услуг лучших, на наш взгляд, форекс брокеров, а также сможете бесплатно открыть демо счет и скачать торговую платформу у одного из них .

Сами кривые на ценовой график не наносятся, но вычисляется разница между ними, которая обозначается как MACD и строится в виде баров гистограммы под ценовым графиком. Понятно, что быстрая скользящая средняя может находиться в процессе торгов, как выше медленной, так и ниже. А это, в свою очередь, может привести к тому, что значения разницы между ними могут оказаться, как в положительной области, так и в - отрицательной.

Построение гистограммы MACD

Как отмечалось выше, MACD представляет собой разницу между 12-типериодной и 26-типериодной экспоненциальными скользящими средними, а результат будет отображаться в виде баров (гистограммы), которые являются главной линией MACD. Стандартные индикаторы MACD имеют еще одну дополнительную линию, обозначаемую как «сигнальная», которая является простой скользящей средней с периодом, равным 9, по умолчанию.

Бары гистограммы MACD, которые вы видите на скриншоте ниже, под ценовым графиком, отражают разницу между 12-типериодной и 26-типериодной экспоненциальными скользящими средними. На ценовом графике для наглядности нанесены две ЕМА: синяя - это 26-типериодная ЕМА, а красная – 12-типериодная.

Как видите, там, где расстояние между ними больше (точки А и а), MACD бары длиннее, а там, где - меньше, то и бары короче (точки В и b). В местах пересечения ЕМА друг с другом (отмечено кружками на ценовом графике), длина соответствующих баров MACD равна нулю (точки 1, 2 и 3 на гистограмме).

Движение в направлении пересечения двух кривых, которое соответствует нулевому значению баров на гистограмме, называется схождением (convergence). Обратное явление, когда бары гистограммы растут, а вместе с ними растет и расстояние между 12-типериодной и 26-типериодной ЕМА, называется расхождением (divergence). Отсюда и пошло название рассматриваемого нами технического индикатора MACD - Moving Average Convergence Divergence.

Причем, чем сильнее расхождение кривых (т.е. чем больше длина баров), тем сильнее выражен тренд. Поэтому, если после пересечения кривые начинают сильно расходиться, то это говорит об образовании нового тренда и может рассматриваться как торговый сигнал к покупке или продаже, в зависимости от направления движения тренда (бычий или медвежий).

Сигналы индикатора MACD

Теперь поговорим подробнее о сигналах индикатора, которые могут пригодиться вам при создании своей торговой стратегии. Наибольшее применение нашли следующие сигналы MACD:

Пересечения

Основное правило торговли с помощью MACD построено на пересечениях индикатора со своей сигнальной линией:

В качестве сигналов к покупке/продаже также используются пересечения MACD нулевой линии вверх/вниз.

Состояния перекупленности-перепроданности

MACD также весьма ценен, как индикатор перекупленности-перепроданности. Когда быстрая скользящая средняя поднимается (опускается) существенно выше (ниже) медленной (т.е. бары MACD растут в положительную или отрицательную стороны), это означает, что цена рассматриваемой валютной пары. скорее всего, слишком завышена и скоро вернется к более реалистичному уровню.

Расхождения

Когда между MACD и ценой образуется расхождение, это указывает на вероятность скорого окончания текущего тренда.

Бычье расхождение возникает тогда, когда новый максимум цены не подтверждается новым максимумом индикатора, т.е. следующий пик цены - выше предыдущего, а следующий пик баров MACD - ниже предыдущего. Другими словами, бычья дивергенция возникает тогда, когда гистограмма MACD формирует новые максимумы, а цене не удается их сформировать. Это прямое свидетельство слабости бычьего тренда. За дивергенцией обычно наступает коррекция, реже - разворот тренда.

Однако не рекомендуется открывать позицию против слабеющего тренда. Ведь тренд действует до тех пор, пока не подаст явных признаков разворота. Наличие бычьего расхождения говорит лишь о слабости бычьего тренда, но никак не об его окончании. Поэтому для открытия позиции против тренда нужно иметь более веские доказательства его окончания, чем бычье расхождение.

Медвежье расхождение образуется тогда, когда новый минимум цены не подтверждается новым минимумом индикатора, т.е. очередное значение цены - ниже предыдущего, а следующее значение индикатора - выше предыдущего. Другими словами, медвежья дивергенция — это ситуация, когда гистограмма формирует новые минимумы, а цене не удается их сформировать. Медвежье расхождение свидетельствует о слабости медвежьего тренда.

Как и в случае с бычьим расхождением, не рекомендуется открывать позицию против слабеющего медвежьего тренда до получения более веских доказательств его окончания.

Кроме того, следует помнить о том, что дивергенции в областях перекупленности и перепроданности считаются наиболее сильными и значимыми сигналами.

Интерпретация сигналов технического индикатора MACD

Ниже сведены воедино основные сигналы индикатора и приведена их интерпретация с точки зрения применения в торговых стратегиях:

Как и все индикаторы технического анализа, которые базируются на скользящих средних, MACD не является исключением и тоже дает запаздывающие сигналы. Однако, несмотря на это, он является одним из наиболее часто используемых в техническом анализе валютного рынка Форекс индикаторов.

Читать обзоры услуг следующих авторитетных форекс брокеров:

Рассмотрим одну из систем заработка, основанную на индикаторе МАКД.

Как было сказано на предыдущих уроках, для установки Индикатора МАКД на график, нажмем кнопку Индикаторы на панели инструментов и в появившемся меню выберем Осциляторы - МАКД

После этого, появляется окно, где мы можем изменить свойства выставляемого индикатора. Для примера мы установим следующие настройки. Двадцать три Двадцать четыре и девять

Гистограмма МАКД символизирует о восходящем тренде, если она находится выше сигнальной линии.

В этом случае мы открываем только длинные позиции.

Сигналы на продажу игнорируются.

Соответственно, МАКД сигнализирует о нисходящем тренде если гистограмма находится ниже сигнальной линии.

В этом случае мы игнорируем сигналы на покупку.

Теперь нам нужен способ для определения точки входа. Для этого мы используем Волшебный Осцилятор Билла Вильямса. Как вы помните, для установки Волшебного Осциллятора на график, нажмите кнопку Индикаторы на панели инструментов и в появившемся меню выберем Билл Вильямс - Авесом осциллЯтор.

Настройки мы менять не будем.

Волшебный осцилятор дает сигнал на покупку или продажу под названием «Блюдце». Красный бар после двух зеленых, либо зеленый бар после двух красных. Это сигнал разворота.

Для полной стратегии мы должны внести тактику выхода из сделки.

Стоп-лосс, ограничивающий убытки, мы ставим на уровень последнего фрактала.

Также, мы выходим из сделки, если получаем противоположный по направлению сигнал для входа.

Для установки Индикатора МАКД на график, нажмем кнопку Индикаторы на панели инструментов и в появившемся меню выберем Осциляторы - МАКД

После этого, появляется окно, где мы можем изменить свойства выставляемого индикатора. Мы можем выбрать периоды трех средних, метод, закрепить максимум и минимум. Визуальные настройки мы можем изменить на вкладке "Цвета".

В методе мы указываем цены, к которым применяется индикатор. Это цены закрытия, открытия, максимума, минимума или их различные связки.

МАКД, пожалуй, самый известный индикатор. Его можно назвать «упрощенным стохастиком». Это позволяет сделать его данные более простыми для анализа, менее запаздывающими и более близкими к цене. Вместе с тем, фильтрация ложных сигналов будет гораздо хуже.

Индикатор МАКД был разработан Джерардом Аппелем и использует три скользящие средние в своей конструкции.

На графике расположены две линии: Первая линия (называется линия МАКД) является разницей между двумя экспонентными сглаженными средними.

Вторая линия является ее же приближением, усредненным согласно указанным параметрам.

Сигналы образуются, как у любого классического осциллятора.

Покупать, когда инструмент перепродан. Продавать когда инструмент перекуплен.

Дивергенция или расхождение. Дивергенция - это ситуация, когда направление движения цены и технических индикаторов не совпадает. В классической литературе, дивергенция считается сильным признаком разворота тренда. На экране монитора дивергенция выглядит следующим образом.

Система была создана Александром Элдером в 1985 году и с тех пор фактически не претерпела изменений, что говорит о ее надежности и широкой применимости, как на фондовом рынке, так и на рынке Форекс.

Основой стратегии является изучение движения цены сразу на нескольких временных промежутках.

Принятие решения разбивается на несколько этапов в которых мы рассматриваем различные инструменты.

Первым выбирается "средний" экран. Его размер соответствует средней длительности вашей позиции. Обычно выбирается четырехчасовой или часовой график. Мы выберем четырех часовой.

Так как четырех часовой график является для нас среднесрочным, то мы выбираем дневной график в качестве долгосрочного и пятнадцати-минутный в качестве краткосрочного.

Разместим все три графика на одном рабочем столе.

Анализ мы начнем с долгосрочного, дневного графика. Первая задача, которая стоит перед нами - определение долгосрочного тренда. Для нас это будет направление открытия сделки. Т.к. система трендовая мы торгуем только в направлении основного тренда. Тренд мы можем определять различными способами. С помощью одной или нескольких средних.

С помощью диаграммы МАКД,

с помощью Аллигатора

или любым другим способом. В данный момент времени мы видим восходящую тенденцию. МАКД находится в положительной области и повышается. Эту же тенденцию демонстрируют и средние.

Переходим на следующий, четырехчасовой экран. Здесь мы выявляем движение против основного тренда. Для этого мы используем любой осцилятор. К примеру, Стохастик. Мы видим, что в определенный момент времени, осцилятор говорит о перепроданности относительно основного тренда.

Это момент входа в сделку. Укажем время, когда это было на графике. как вы видите, Стохастик демонстрирует перепроданность, при движении основного тренда вверх.

"Третий экран" - это выбор точного момента входа в сделку. Обычно это просто экран, без индикаторов, где ставится отложенный приказ на покупку в момент прорыва линии поддержки или сопротивления. Отметим этот момент на нашем пятнадцати минутном графике.

Здесь, согласно системе трех экранов мы должны были купить валютную пару. Система трех экранов это действительно мощный и отработанный годами инструмент заработка на валютном рынке. Но при этом вы должны понимать, что это лишь каркас, который каждый трейдер должен дополнить и подогнать под себя. Помните - без упорной работы невозможно достичь успеха в торговле на финансовых рынках.

Источники: vsemproblemam.net, www.forexstart.org, www.forexstart.org, www.forexstart.org