Технический Анализ Форекс

Швейцарский франк похоже решил надолго отказаться от статуса зеркального отражения курса EUR/USD, в последнее время его динамика против доллара вычерчивает абсолютно другую траекторию. Это связано в первую очередь с тем, что проблемы Евросоюза сильно подкосили единую валюту, в результате евро падает по всему рынку, снижение курса EUR/USD за ноябрь составило боле 7 процентов.

При этом, евро продолжает снижаться и против швейцарского франка свисса, причем даже сильнее, чем против доллара, сегодня был установлен очередной исторический минимум на отметке 1.2735. Все это привело к тому, что курс USD/CHF с началом зимы пошел вниз и стремительно приближается к многолетним минимумам октября. Так же отметим, что макроэкономическая статистика из Швейцарии выходит довольно позитивной и есть вероятность, что в следующем году SNB начнет повышать процентные ставки.

Но с другой стороны, свис и так выглядит очень перекупленным, дорогая валюта делает Швейцарский экспорт боле уязвимым, по этому вряд ли стоит ожидать дальнейшего снижения курса USD/CHF ниже психологической границы 95-й фигуры. После 3 недель роста, с началом зимы курс USD/CHF стал снижаться, и первая неделя декабря закрылась большой черной свечой, которая перекрыла собой две предыдущие белые (рис.1). Это отражает сильное стремление медведей возобновить нисходящий тренд, который был прерван в середине осени.

Тем не менее, сильного роста пары не получилось, быки смогли дотянуть лишь до психологического уровня паритета 1.0000, который оказался неприступной стеной на пути вверх. Так же в качестве resistance выступил уровень 23.6% коррекции от всего нисходящего движения 1.1729 - 0.9461. Стоит отметить, что курс USD/CHF не дошел даже до третьей линии челюсти (синяя) индикатора Аллигатор, а так же до третьего луча А&rsquo&rsquo Фибо-веера, проведенного через экстремумы 1.1729 и 1.0330.

Пара несколько недель находилась внутри Аллигатора, что подтверждало боковой характер торговли, но текущая неделя уже опустилась ниже, а значит есть вероятность продолжения нисходящего движения. До конца года остается 2 полноценных недели, а значит курс USD/CHF вполне способен вновь пробить психологическую границу 95-й фигуры и протестировать последний многолетний low на отметке 0.9461.

Но пойти дальше вряд ли возможно, хотя недельный стохастик так же подтверждает большой потенциал медведей, т.к. осциллятор прошел средний уровень 50 и еще не подошел к границе зоны перепроданности. Напротив, если пара не сможет дотянуть до уровня 0.9500 и снова отскочит вверх, то до конца года будет вязкий боковой рейндж в диапазоне 300-400 пунктов. При этом, в качестве основного resistance будет выступать уровень паритета 1.0000, пробить который быкам будет очень тяжело и для этого будут нужны сильные внешние факторы.

Рис.1

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что курс USD/CHF уже 2 месяца находится в боковом диапазоне шириной не более 500 пунктов. В качестве его верхней границы выступает психологический уровень паритета 1.0000, а так же уровень 50% коррекции от последней нисходящей ветки 1.0625 - 0.9461 и 100-дневная скользящая средняя SmA100. В декабре пара пошла вниз, но в начале этой недели медведи получили новый импульс вниз после того, как была пробита линия поддержки D, проведенная через минимумы октября и ноября.

На торгах во вторник курс USD/CHF лишь немного не дотянул до ноябрьского low на отметке 0.9545 и отскочил вверх. Образовалась разворотная свечная модель просвет в облаках, но для большей уверенности нужно получить подтверждающий сигнал, например еще одну белую свечку. Но пока роста цены не наблюдается, а в качестве ближайшего resistance будет выступать все та же линия D, перешедшая в разряд сопротивления.

Есть вероятность, что пара так и не сможет подняться выше нее и снова отскочит вниз, это подтверждает индикатор MACD, который пересек сверху вниз нулевой уровень, находится ниже своей сигнальной линии и продолжает снижение в отрицательной области. После пробития ноябрьского минимума на отметке 0.9545, следующей целью медведей будет психологическая граница 95-й фигуры и далее уже многолетний октябрьский low на отметке 0.9461. Пробитие этих рубежей теоретически возможно, но практически вряд ли, для этого нужны сильные внешние факторы, а скорее всего, они будут против франка.

Дело в том, что после тестирования границы 95-й фигуры, увеличивается вероятность проведения валютной интервенции Банком Швейцарии с целью предотвратить новое укрепление франка. По этому, до конца этого года мы будем наблюдать движение курса USD/CHF в боковом диапазоне между границами 0.9500 и 1.0000. Но все же с чуть более высокой вероятностью можно даже ожидать пробития уровня паритета и дальнейшего роста пары к отметке 1.0200, где проходит уровень 61.8% коррекции. Дальнейший рост пары возможен, но для этого так же будут нужны сильные внешние факторы, при этом, индикатор MACD должен не только подняться выше нулевого уровня, но и продолжить рост в положительной области.

Рис.2

Рассмотрим короткий 4-часовой график (рис.3), из которого видно, что курс USD/CHF после мощного подъема, который наблюдался в течение всего ноября, с началом зимы резко полетел вниз. Сформировался довольно крутой нисходящий канал К-К&rsquo, внутри которого пара снижается весь декабрь. Видно, что пара не дешла даже до его верхней границы и снова развернулась вниз, а в качестве ближайшего resistance выступает 30-я (недельная) экспоненциальная скользящая средняя EmA30, а так же граница 97-й фигуры.

Сейчас курс USD/CHF продолжает снижаться и тестирует минимумы этой неделе, а буквально в шаге уже виден ноябрьский минимум на отметке 0.9545. В качестве более сильных support сейчас будут выступать линия поддержки М, проведенная через минимумы ноября и декабря, а так же уровень 100% классических расширений от начального импульса 1.0065 - 0.9724 и коррекции до 0.9905.

Пробитие этих рубежей приведет к дальнейшему снижению пары в район психологической границы 95-й фигуры, что подтверждает индикатор RSI, который отскочил от среднего уровня 50 и подходит г сигнальной линии 30. Более того, осциллятор еще не вошел в зону перепроданности, а значит и франка есть все шансы пройти вниз еще целую фигуру в район уровня 138.2% тех же расширений. Он проходит около отметки 0.9440, что чуть ниже многолетнего минимума октября на отметке 0.9461.

Дальнейшее снижение пары возможно, но для этого нужны сильные внешние факторы, и как мы отмечали выше, в динамику курса USD/CHF может уже вмешаться Банк Швейцарии с целью недопущения такого сильного укрепления франка. Напротив, если пара не сможет пройти отметку 0.9550 и отскочит вверх, может образоваться разворотная фигура двойное дно, и после пробития графической границы в районе отметки 0.9720 приведет к росту на 150 пунктов в район границы 0.9850 - 60. При этом, индикатор RSI должен отскочить от границы зоны перепроданности, возобновить рост и пройти средний уровень 50.

Технический анализ на рынке Форекс.

Что такое технический анализ на рынке Форекс?

Технический анализ - это попытки прогнозирования будущего движения цены, путем изучения прошлых рыночных данных. Большинство трейдеров используют технический анализ, чтобы получить «общую картину» на ценовой истории инвестиций. Даже трейдеры предпочитающие фундаментальный анализ, взглянув на диаграмму, могут убедиться, что те покупают по справедливой цене.

Большинство технических аналитиков сделали несколько предположений:

Эти тенденции, порожденные ценовыми движения, называются сигналами. Цель технического анализа в том, чтобы раскрыть сигналы текущего рынка путем изучения прошлых сигналов рынка. Цены двигаются в трендах. Технические аналитики полагают, что колебания цен не являются случайными и непредсказуемыми. Как только начался тренд вверх, вниз или боковой, то как правило, он будет продолжаться в течение некоторого периода. Происходит определение, когда нужно войти, и вовремя выйти. Трейдеры, использующие технический анализ, опираются на ценовые графики, объемы и других математические представления рыночных данных, чтобы найти идеальные точки входа и выхода для торговли. Некоторые исследования помогают определить тренды, в то время как другие помогают определить прочность, устойчивость и продолжительность этого тренда с течением времени.

Технический анализ может добавить дисциплины и минимизировать, или даже исключить эмоции в ваших торговых планах. Хотя ни одна система не является совершенной, технический анализ помогает вам оценить свой торговый план более объективно и беспристрастно.

Для технического анализа трейдеры используют множество различных инструментов, в том числе и индикаторы. Их типы приведены ниже.

Типы технических индикаторов.

Трендовые индикаторы - их главной целью является определение тренда, вверх, вниз или бокового. Ярким примером данного типа являются: Moving Average (скользящие средние MA), Commodity Channel Indexлинии (CCI), Parabolic SAR, Standart Deviation и др.)

Осцилляторы - основное назначение осцилляторов - выявлять моменты разворота тренда. Данные индикаторы определяют силу или слабость тренда, как он изменяется с течением времени. Высокие значения осцилляторов свидетельствуют о начале тренда, низкие о том, что тренд меняется. К осцилляторам относятся - Relative Strength Index - RSI и различные стохастики - Stochastics. Momentum - момент - один из основных и часто используемых осцилляторов. Этот индикатор измеряет скорость изменения цен. MACD - также один из самых распространенных индикаторов, который построен на разнице средних, и другие.

Объема - индикаторы определения объема. Объем рыночных сделок – один из важнейших, показателей рынка. Именно поэтому существует большое количество технических индикаторов, построенных на интерпретации объема торговых сделок. Их использование при построении механических торговых систем вполне целесообразно, хотя многие аналитики зачастую незаслуженно забывают эти индикаторы. Индикаторы объема - Volumes, Money Flow Index и другие.

Волатильности - как можно предположить из навзания, данные индикаторы служат показателем изменений волатильности рынка, не зависимо от направления тренда. Ярким представителем данного типа является индикатор Bollinger Bands, Average True Range (ATR), Chandelier Exit и др.

Поддержки / сопротивления - с целью определения уровней поддержки и сопротивления наиболее простым способом, применяется такой инструмент как индикатор уровней поддержки. Одним из часто применяемых индикаторов, выделяется индикатор уровней поддержки Pivot, так называемый индикатор точек разворота.

Цикла - индикаторы, предназначенные для выявления циклических составляющих. Они, как правило, посвященныы определенным событиям рынка, такие как сезоны. Просто считается день, событие к последовательности событий, рынок теорий и формул и так далее. Обычно индикаторы цикла хорошо работают только на боковых трендах. Примеры: Волны Элиота, Detrended Price Oscillator (DPO), Schaff Trend Cycle.

Кроме индикаторов используются и другие методы, такие как графический метод .

Графический анализ рынка Форекс – это один из важных и неотъемлемых частей технического анализа, который включает в себя визуальное исследование графиков, построение линий, отображающих важные психологические уровни(сопротивление и поддержка), трендовых линий, распознавание определенных моделей и конфигураций, образующихся в ходе движения цен.

Движение цен в графическом анализе можно анализировать с помощью линейных графиков, баровых или японских свечей. На основании полученных данных можно с большой степенью уверенности прогнозировать дальнейшее направление движения цены. Многие трейдеры в основе своей торговли предпочитают использовать методы графического анализа, используя технические индикаторы лишь как дополнение. Графические методы анализа финансовых рынков довольно просты в применении. Именно поэтому их начали использовать очень давно, когда еще не было компьютеров – достаточно было иметь карандаш, линейку и график движения цены, нанесенный на бумагу. Поскольку все модели и линии трейдер наносит на график самостоятельно, графический анализ обладает некоторой субъективностью. Однако нельзя утверждать, что он не эффективен, напротив, его применение может в значительной степени облегчить процесс исследования поведения рынка. Главное – понять основы и правила построения значимых линий и ценовых конфигураций и научиться распознавать графические модели.

Технический анализ EUR/USD неделю 7-11 января

Ценовое движение в евро/долларе за прошедшую неделю было нисходящим. После того, как пара открыла торги этого года 2 января резким ГЭПом вверх и протестировала район максимумов вблизи 1.3300, последовали резкие продажи валюты, которые продолжались вплоть до закрытия торгов и проходили почти без откатов.

В результате на снижении пара прошла почти 300 пунктов и немного откорректировавшись в пятницу, закрыла недельные торги на отметке 1.3068. Если принимать во внимание, что EUR/USD не удержалась не только выше 1.3200, но и не смогла сохранить свои позиции выше 1.3145, где расположен важный для пары уровень 38.2 фибо от всего нисходящего тренда 1.4939-1.2041, а также недельная линия 1.6038-1.5139 и 89 ЕМА на Weekly (1.3134), то в текущей ситуации дальнейшее снижение выглядит наиболее оптимальным вариантом.

На недельном графике после двух очень неубедительных свечей марибозу. сформировалась таки медвежья свеча, которая закрылась ниже важных уровней, линий и мувинга (см выше) и технически нисходящий сценарий выглядит вполне вероятным.

EURUSD график Weekly

На дневном графике пара пробила диапазон, в котором находилась до этого десять торговых дней. Как предполагалось ранее, торговля по японским свечам от серединной линии канала 1.2041-1.2661 и 1.3168, которую цена дважды пыталась преодолеть и не смогла, может спровоцировать снижение к линии поддержки и такой вариант остаётся в силе.

EURUSD график Daily

В случае пробоя линии поддержки 1.2041-1.2661, которая является линией тренда на дневном ТФ, последует дальнейшее снижение. Если данная поддержка устоит, от неё следует ожидать отскока вверх.

Однако пятничная комбинации японских свечей может указывать на коррекционный подъём в начале недели.

На Н4 видим пробой диапазона 1.3307-1.3158 и пробой линии поддержки 1.2690-1.2876, к которому в пятницу вечером состоялся откат.

EURUSD график Н4

Также видим, что произошёл откат к пробитой линии сопротивления нисходящего тренда 1.4939-1.3126 (белый пунктир).

Вывод . Многие считают, что снижение от 1.3293 было коррекционным откатом, но глядя на то, какой у этого снижения был сильный импульс на откат это вряд ли похоже. Исходя из ситуации и принимая во внимание отсутствие коррекции к падению 1.3293-1.2997, а также дневную свечу 4 января, предполагаю в начале недели коррекционный откат валюты вверх в ценовую зону 1.3140-1.3160, где находятся:89 ЕМА (Weekly), недельная линия 1.6038-1.5139, 89 ЕМА на Н4, уровень 38.2 фибо от 1.4939-1.2041,50-ый уровень фибо от падения 1.3293-1.2997, а также уровень 38.2 веера фибоначчи от роста 1.2876-1.3307.

Исходя из наличия всех вышеперечисленных уровней линий и мувингов, именно на 1.3140-1.3160 решится дальнейшая судьба пары. Уверенное прохождение этой области вверх и закрепление выше неё вернёт евро/доллару восходящий потенциал и возможность ещё одного тестирования важной отметки 1.3300. Однако, наиболее вероятным представляется разворот пары от 1.3140-1.3160 и снижение к дневной линии восходящего тренда 1.2041-1.2661, в район 1.2950-1.2930, а в случае её пробоя, дальнейшее нисходящее движение к 1.2875,1.2800, 1.2750 и возможно к 1.2700. Также сохраняется вероятность снижения с текущих на момент открытия торгов уровней.

Рекомендации . Учитывая изменение ситуации на торгах прошлой недели, приоритет за продажами EUR/USD, ближайшие и наиболее рискованные из которых можно пробовать от 1.3070-1.3090.

Менее рискованными продажи будут от 1.3140-1.3160. В случае более сильного коррекционного подъёма возможно кратковременное достижение области 1.3185-1.3215 . где также стоит рассматривать открытие коротких позиций.

Покупки по анализу свечей выглядят технически обоснованными от дневной линии восходящего тренда 1.2041-1.2661 в ценовой зоне 1.2950-1.2930. В случае залёта цены ниже, возможно пробовать открытие длинных позиций по EUR/USD от сильного ценового уровня 1.2875 .

Удачной торговли и профитов!

Анализ Форекс подготовил Сергеев Владимир Николаевич, аналитик валютного рынка Forex, практикующий трейдер.

Свежие новости финансовых рынков, анализ форекс на Главной странице

Технический Анализ Форекс. DXY. На неделях сформировалась разворотная свеча для роста евро

Пнд, 07/18/2011 - 09:57 Анонимный

Всем привет. Пока отдыхал, первые строчки в новостных лентах занял американский госдолг, который 16 мая текущего года достиг верхней границы лимита, а тема по Греции отошла на второй план.

Единая валюта в течение семи торговых дней с уровня 1,45769 снижалась до 1,3837, но когда Moody''s и S&P сообщили, что рейтинг США (AAA) поместили в список на пересмотр с возможностью понижения, инвесторы засуетились. Золото полетело покорять новые вершины, евро и фунт против доллара развернулись вверх. Франк выступил валютой убежищем. Осталось только дождаться сообщения по снижению рейтинга США от Fitch.

Суета началась из-за того, что если до 1 августа (понедельник) конгресс не повысит потолок, США объявит технический дефолт, и мировую экономику ожидает новая волна кризиса. Схлестнулись демократы и республиканцы. Благоприятное время для выставления друг другу своих условий, поэтому тянут время и не повышают долговую планку. А почему тянут? Потому что снижение рейтинга нежелательно и на этом можно поиграть. Если вспомнить последние повышения планки, то все решения принимались в последний день. Думаю, в этом году также повысят лимит ближе к 1 августа (возможно в выходные дни перед 01.08).

Технический дефолт происходит тогда, когда должник нарушает какое-то определенное условие кредитного договора.

Президент США Барак Обама в пятницу на экстренной пресс-конференции выразил беспокойство по поводу повышения лимита госдолга и надеется на то, что демократы и республиканцы найдут компромисс, чтобы избежать дефолта.

Ситуация серьезная, так как S&P настроен понизить рейтинг США. В S&P заявили, что если Америка будет не в состоянии осуществить все ожидаемые выплаты, включая пенсии, даже если платежи по внешним долгам будут осуществляться в полном объеме, рейтинг будет понижен.

Председателя ФРС США Бена Бернанке тоже назвали по прошлой неделе главным ньюсмейкером. Сначала Бернанке намекнул о возможности принятия новой программы по количественному ослаблению кредитно-денежной политики, а в пятницу он заявил, что Центробанк не планирует начинать новую программу Q3.

Индекс доллара открылся сегодня ростом и в настоящее время зафиксирован максимум 75,50. Так как рынок открылся ростом по доллару, то на понедельник по основному сценарию ожидаю продолжения формирования коррекционной модели. Если с открытия европейской сессии интерес к американскому доллару возрастет, то на стопах рост индекс доллара может ускориться. Прогнозы на графике.

Примечание:

Прогноз зеленого цвета – это основной сценарий на день.

Прогноз серого цвета – это дополнительный сценарий на случай, если рынок откажется от основного сценария.

Запланированные события (время московское):

5:11 JP Japan Выходной день в банках Японии

16:30 CAD Canada Покупки (продажи) иностранных ценных бумаг канадцами Май

16:30 CAD Canada Покупки (Продажи) канадских ценных бумаг иностранцами Май

17:00 USA USA Покупки иностранцами ценных бумаг Министерства финансов США

Источники: ru.investing.com, forexom.ru, system-fx.ru, www.forexstatus.ru