Управление риском на рынке форекс. Риск менеджмент

Управление рисками на рынке форекс – одна из краеугольных составляющих успешной и прибыльной торговли. Как известно, работа на валютном рынке отличается повышенным риском и без соблюдения правил системы управления риском, трейдер практически «обречен» на потерю депозита.

Что же представляет собой система управления рисками на рынке Форекс?

В общем понимании, риск-менеджмент представляет собой систему управления капиталом на основе свода определенных правил. Что касается, риск-менеджмента на рынке Форекс, то это управление, по сути, денежными средствами, как в отдельной торговой сделке, так и торгового счета в целом. К сожалению, начинающие трейдеры, сосредоточив внимание на техническом анализе рынка и стратегиях торговли, часто систему управления рисками упускают из внимания. Многие ошибочно полагают, что торговать на рынке можно без убытков и это является одной из ошибок начинающих трейдеров. Опытные же трейдеры понимают, что полностью исключить все риски на форекс рынке нельзя и ставят перед собой задачу минимизации рисков.

Риск-менеджмент на форекс рынке включает две основные задачи, которые логически объединяются: в первую система направлена на сохранение депозита трейдера, а затем, на стабильный его рост, путем получения прибыли.

Управление риском в торговой сделке.

Управление капиталом.

Таким образом, получать регулярно прибыль, вы сможете при условии, что управление риском на форекс рынке станет системной основой вашей торговли.

Риски на рынке Форекс

Каждый трейдер встречается с понятием риска на финансовых рынках, в том числе и трейдеры рынка Форекс. На forex риски торговли должны быть приемлемого размера. Опытные трейдеры не рекомендуют использовать риск в размере, в котором, он может причинить психологический ущерб трейдеру. Размер риска должен соответствовать такой сумме, которую трейдер не боится потерять. Есть мнение, что риск 5% - это максимум. На самом деле, для некоторых инвесторов такой риск может быть причиной стресса. Здесь все зависит от количества средств на счете.

Торговый депозит трейдера дает понимание о его финансовых возможностях. Судя из этого можно сделать вывод, что для центовых счетов можно применять риск и 10%, при условии наличия на балансе не более 10 долларов, но все индивидуально и зависит от психологической составляющей человека. Если трейдеру не доставляет проблем потеря 10% такого счета, то это нормально, но с ростом депозита нужно снижать процент риска. 10 долларов и, к примеру, 100 воспринимаются уже по разному. 100 долларов никто не хочет потерять, поэтому риск снижают до 2-3%.

В идеале, при торговле на нескольких валютных парах, применяют риск 2% на все открытые сделки. Для чего это нужно? Одна сделка с риском 2% ничего не изменит, но когда корреляция берет свое, одна валютная пара начинает движение в сторону другой и убыток растет, риск уже не 2%, а 4, а то и больше.

Автоматические системы расчета торговой позиции могут облегчить расчет торговой позиции на ордер. Основные входные параметры такого советника – это размер торгового депозита, размер риска, расстояние цены до страховочного ордера стоп лосс. Если с рисками все понятно, и вам уже известно, что на классических счетах рисковать более 2%, а на малых счетах более 5-10% не стоит.

Размер стоп лосса зависит от торговой стратегии, которую трейдер использует для попытки извлечь прибыль из предполагаемого рыночного движения цены. Как уже упоминалось выше, есть системы для автоматического расчета оптимального размера торговой сделки. Торговая стратегия с большим уровнем стоп лосса будет требовать меньший размер сделки, если подчинятся правилам контроля над рисками. Это значит, что и прибыль будет меньше, но каждый решает для себя сам, какой тип торговли выбрать.

Существует несколько типов торговли. Рассмотрим самые основные

1. Скальпинг – стратегия для профессионалов, которые знают рынок. Риск на сделку увеличивается до 5% на сделку, размер депозита, у большинства, сравнительно мал. Такие счета используют именно для разгона средств, чтобы в будущем перевести деньги на основной торговых счет. Скальпинг – экстремальная торговая тактика на рынке Форекс. За день скальпер (трейдер, который использует скальпинг) может заключить более 100 сделок. При такой торговле важно знать, что размер стоп лосса малый, чаще всего, не более 5-10 пунктов. Соответственно, и тейк профит малый, но стоимость одного пункта хода цены валютной пары значительно выше, чем при торговле в среднесрок или долгосрок.

2. Среднесрок – метод торговли, который заключается в применении чего-то среднего между агрессивной торговлей и долгосрочной торговлей, которая, иногда, требует месяцы для закрытия сделки. Простыми словами говоря, среднесрок – стратегия для размеренных трейдеров. Для студентов и работников такой тип торговли даст возможность заработать, а не просто просиживать время возле монитора. Чаще всего, для торговли применяют стоп лосс в размере 30-50 пт, а торговля идет на временном интервале Н4. Риски здесь должны быть снижены, ведь есть возможность заработать не 30-50 пунктов, а 100 или даже 200-300 пунктов при малом риске. Иногда, в целях безопасности используют еще и, так называемые, зеркальные пары. На них открывают сделку в ту же сторону, что и на первой валютной паре.

3. Долгосрок – стиль торговли, который предназначен, скорее для инвесторов, чем для спекулянтов. Риски здесь должны быть увеличены из-за большого размера стоп лосса, который может быть 200-300 пунктов. Эту стратегию применяют в основном банки, ведь торговать скальпинг или среднесрок разрешено не всем. Этим же пользуются вкладчики депозитов в банках.

Роль стоп лосса

Страховочный ордер стоп лосс играет одну из самых важных ролей в манименеджменте. Он определяет уровень цены, при подходе к которому, цена, скорее всего, развернется и хода к необходимому ценовому уровню не будет. Иными словами, лучше получить маленький убыток и сразу, чем нервничать и в итоге получить еще больший убыток.

С психологической стороны, при торговле без страховочного ордера есть соблазн «жахнуть». Жахнуть – это сленговое выражение, которое обозначает вход мегалотом, на весь депозит, одной сделкой. Это происходит из-за азарта, а также из-за того, что трейдер не может найти выхода из сложившейся ситуации.

Деньги для торговли

Есть риски, которые связаны с тем, что новичок, который проиграл деньги на Форексе, пойдет брать кредит в банке. Если это случится, то можно судить о сильной психологической зависимости трейдера от финансового рынка Форекс.

Если подумать логично, когда трейдер слил депозит, стоит ли тут же вкладывать деньги или нужно разобраться в себе и сделать, хоть какие-то выводы, а не брать деньги в банке, либо же занимать у кого-то с целью отыграться.

Использование услуги банков для получения средств для торговли на Форексе может нести очень серьезные последствия, как для новичка, так и для профессионального трейдера.

Минимизация рисков на рынке Форекс

Первое, на что нужно обратить внимание – это размер кредитного плеча. Он должен соответствовать выбранной вами стратегии. Для скальпера лучше всего подойдет плечо 1:200, ведь он использует больший размер сделки, на который нужно больше залога. Среднесрочному трейдеру достаточно иметь кредитное плечо 1:50, стоп лосс намного больше, чем при скальпинге и риски намного ниже. Для трейдера, который торгует долгосрочные сделки, можно использовать кредитное плечо 1:10 или же 1:25. Риск стоит увеличить до 10% от депозита, ведь прибыли ждать очень долго.

Использование нескольких торговых счетов для различных типов торговли и стратегий. Это позволит получать адреналин и быстро поднимать деньги на скальперном счете, зарабатывать, причем стабильно, 15-50% в месяц на счете со среднесрочной торговлей. Также, можно открыть и счет для долгосрочных инвестиций в высоко рискованные валюты.

При увеличении депозита могут возникать проблемы с диллинговыми центрами или брокерами. Поэтому, счета стоит открыть в разных ДЦ, чтобы избежать возможного мошенничества. Звучит странно, но многие новички открывают торговый счет, просто смотря рекламу на различных сайтах. В интернете есть отзывы о брокерах, исходя из чего, можно выбрать несколько и торговать через те компании, которые имеют наиболее положительную репутацию.

Применяя вышеуказанные правила и предостережения, вы сможете торговать, не боясь потери денег, но контролировать эмоции удается далеко не каждому.

Риск на форексе

Принято считать, что торговля на Форекс связана с рисками. Вездесущая реклама пытается убедить нас в том, что даже новичкам доступен без особых проблем доход от 100 процентов в год. Это утверждение можно бы было не подвергать критике, если бы оно не исходило от дилинговых центров. заинтересованных, прежде всего в собственной, а не вашей прибыли.

Подобная доходность бизнеса сделала бы честь даже могущественным компаниям. А вот любителям скорой и легкой наживы следует предостеречься от игры Форекс без предварительной подготовки и получения необходимых знаний. Риски на форекс диктуют: чтобы «выжить» в этом бизнесе, руководствоваться в принятии решения следует здравым смыслом и осторожностью.

На бирже Форекс высокая доходность связана с высоким риском потери вложенного капитала. И об этом нужно постоянно помнить. Тот, кто хочет больше получить, подвергает большему риску свой капитал.

Однако, на Форексе можно получать доход и в 1000% в год, не говоря уже о 100%-м доходе!

Все будет зависеть от правильно выбранной по соотношению рисков и доходности стратегии. На рынке Форекс управление рисками . будучи выстроено грамотно, способно принести ощутимые плоды. Закономерность такова: чем выше доход, тем выше риск потери капитала.

Соотношение следующее: при доходе в 100% - риск составляет 95%, при доходе в 1000% - вы рискуете на 99,99%. Выбор остается за вами!

Форекс – это не просто игра. это рискованное предприятие, которое не терпит торопливых, необдуманных шагов. Не наметив предварительной стратегии и тактики игры, трудно рассчитывать на успех.

Для начинающих трейдеров хотя бы на первых порах самым оптимальным является выбор доходности в 20% годовых. При таком выборе риск на форекс мал и вам не грозит разорение. Эта цифра позволит избежать полной потери вложенного капитала и благополучно дойти до финала. Медленно, но верно продвигаясь к намеченной цели, гибко используя разнообразные стратегии, вы сможете без особого риска заработать солидный капитал.

Прежде чем начать делать ставки и вкладывать в рискованный бизнес свои сбережения, необходимо наметить ближайшие и отдаленные цели и спланировать свои действия.

Форекс Статьи

Риски частной торговли на валютном рынке форекс

Торговля на любых биржах и любыми активами, особенно торговля валютами на рынке Форекс, сопровождается высоким риском полной или частичной потери капитала. Практически все лучшие онлайн брокеры на веб-сайте и в договор включают раздел «уведомление о рисках». Правда многие из них этот раздел размещают в незаметном месте сайта или печатают в договоре мелким почерком, а большинство трейдеров этой информации не придают особого значения. И совершенно напрасно. Подписав договор и перечислив депозит, трейдер сразу же попадает под действия потенциальных рисков. Давайте разберем основные потенциальные риски рынка Форекс и возможности их снижения.

Прежде всего, что такое риск? Риск — это событие с вероятностным характером исхода (вероятность наступления результата, отличного от ожидаемого). Все риски можно разделить на две большие группы — системные и несистемные риски:

Системный риск — это риск, присущий валютному рынку в целом, проявляющийся в процессе проведении торговых операций. Иными словами — это торговый риск. Основными факторами системного риска являются:

1. высокая волатильность торговых инструментов, когда валютная пара в течение короткого времени может пройти сотню пунктов

2. гэпы

3. конфликт интересов. Поскольку контрагентом трейдера выступает брокер. зачастую, у так называемых «кухонь» принято считать, что прибыль трейдера — это убыток компании. Поскольку депозит находится у брокера, и он же осуществляет котировку и исполняет ордера, возникает конфликт интересов между брокером и трейдером, проявляющийся практикой ведения некорректных методов торговли — манипуляции с котировками, расширение спреда при приближении цены к ордерам открытии и закрытии, Stop loss и Take profit, задержки исполнения приказов, реквоты, неисполнение ордеров или исполнение по худшим ценам, аннулирование сделок, ограничения технического порядка (недоступность сервера). В этом плане, лучшие брокеры для торговли на валютном рынке — это брокеры ECN. Также, для избегания конфликтов интересов трейдер может торговать валютными фьючерсами на бирже CME. Услуги биржевого брокера контролируются рядом организаций, существует специальная отчетность и в случае конфликта, есть возможность объективного разбора ситуации.

4. недостаточная ликвидность

5. торговля большим объемом или с большим кредитным плечом

6. торговля без защитных ордеров

7. не соблюдение в торговой сделке оптимального соотношения прибыли и риска

8. торговля связанными валютными парами

9. новостной фон, политическая неопределенность, масштабные природные катаклизмы.

Системного риска на рынке Форекс избежать практически невозможно, но его можно значительно снизить, соблюдая определенные правила торговли: торгуйте только по тренду. строго соблюдайте правила риск-менеджмента не торгуйте эмоционально без конкретного плана, торгуйте с небольшим кредитным плечом, оптимизируйте соотношение риск/прибыль, не усредняйте убыточные сделки, не торгуйте новости, используйте защитные приказы, прекращайте торговать после серии из трех убыточных сделок.

Соблюдение этих известных правил позволит вам минимизировать риск потери капитала даже при серии убыточных сделок и сохранить свой капитал для последующей торговли.

Несистемный риск — это риск, связанный со всем спектром работы брокерской компании и факторов, обеспечивающих работу системы электронной торговли (не торговый риск).

К ним можно отнести:

1. Правовой риск — регистрация и работа форекс брокеров в иностранных юрисдикциях (невозможность решения спорных вопрсов в судебном порядке)

2. Криминальный риск (различные мошенничиские схемы, несанкционированный доступ к важной информации, торговой системе)

3. Банкротство брокера

4. Работа с брокерскими компаниями, не имеющими международных лицензий. Это очень важно, так как, что-бы получить лицензию брокер обязан соответствовать требования регулятора по квалификации персонала, размеру капитала, риск-менеджменту, хранению средств клиентов. В противном случае, технология работы, капитализация нерегулируемых компаний непрозрачны

5. Технические неполадки (аппаратные или коммуникационные сбои). Решаются путем дублирования торгового терминала в виде мобильного приложения и наличия нескольких линий интернет и телефонной связи, установки дополнительного источника электроснабжения.

Поэтому, в связи с высоким контрагентским риском на рынке Форекс, надежный брокер — одно из важнейших условий, снижающее системные и несистемные риски. Однако, какими бы ни были риски, главная причина потери капитала в большинстве случаев заключается в отсутствии специальных знаний и опыта, дисциплины, времени для системной торговли, желания на обучение, отношение к торговле на рынке, как к игре. А успех в торговле, как и везде, приходит только к профессионалам.

Источники: fx-faq.ru, jinvestor.ru, forexac.com, rognowsky.ru