Играй на бирже с корреляцией валютных пар на Форексе

4 месяца назад время чтения: 14 минут

Корреляция валютных пар на Форексе – это очень полезный инструмент-помощник в игре на бирже несколькими валютными парами. Используя индикаторы, например, индикатор аллигатор. вы увеличиваете количество своих успешных сделок, но если в вашем торговом портфеле находится две и больше валютных пар – эта статья будет крайне полезна для вас. Что ж, поехали!

Очень важно быть трейдером Forex. который осуществляет эффективную игру на бирже и понимает всю зависимость своего валютного портфеля от волатильности рынка. Отслеживать подобную зависимость призван такой интересный помощник, как корреляция валютных пар на Форекс. Используя взаимосвязь валютных пар, можно извлечь интересные данные, которые могут очень положительно сказаться на вашей игре на бирже.

Зависимость и связь валютных пар

Бесплатно на блоге: Узнай про 3 шага в расчете лота на Forex в игре на бирже

Так как оценка валют осуществляется в парах, то ни одна валютная пара не может быть абсолютно независимой от остальных. Как только вы разберётесь в корреляциях валютных пар и поймёте, как они меняются, то вы сможете использовать их для того, чтобы полностью контролировать свой портфель и влияние на него.

Причина, по которой взаимосвязь между валютами легко заметить, кроется в следующем: если вы осуществляете торговлю Британским фунтом против Японской йены, к примеру, то вы на самом деле торгуете производной от двух валютных пар – GBP/USD и USD/JPY – и соответственно ваша валютная пара должна каким-либо образом зависеть от одной или обеих этих валютных пар.

Тем не менее, взаимосвязь между валютами происходит от гораздо большего, чем тот факт, что они состоят в парах. В тех обстоятельствах, когда несколько валютных пар будет колебаться тандемом в одном направлении, другие пары могут колебаться в разных направлениях, что, по сути, будет результатом влияния нескольких комплексных сил.

Что такое корелляция

Корреляция валютных пар на Форексе – это статистическое измерение взаимосвязи двух показателей (валютных пар). Коэффициент корреляции может изменяться в диапазоне от минус одного до плюс одного.

Корреляция валютных пар с показателем в плюс один будет сообщать о том, что выбранные валютные пары на протяжении всего времени будут колебаться в одном направлении. При уровне показателя корреляции в минус один две валютные пары будут осуществлять колебания в противоположных направлениях постоянно. А когда корреляция будет равна нулю, это значит, что взаимоотношения валютных пар полностью случайны и непредсказуемы.

Очевидно, что корреляция валютных пар может меняться, что делает наблюдение за изменениями в корреляциях чрезвычайно важным. Психологические и глобальные факторы экономики высоко динамичны и иногда могут изменяться даже в рамках одного дня. Сильная корреляция сегодня может быть не похожа на долгосрочную корреляцию, поэтому трейдеру необходимо изучать обзоры корреляций за полгода. Это обеспечит более четкие показатели взаимоотношений двух валютных пар в рамках этого временного отрезка, что приведёт к более точным выводам и сигналам.

Корреляция валютных пар на Форексе меняется по множеству причин, самые распространённые из которых включают: изменения монетарной политики, чувствительность определённой валютной пары к изменениям цен на товары, а также экономические и политические факторы.

Плюсы использования корреляции валютных пар

Корреляция валютных пар на Форексе может принести трейдеру значительные выгоды, если он научится её правильно использовать. К основным плюсам использования корреляции относятся следующие три:

1. Она поможет вам избежать входа на торги двух взаимоисключающих себя позиций, что приведёт к нулевому исходу проведённых торгов в итоге. Или же с помощью корреляции можно выбрать те валютные пары, колебания которых будут происходить в одном направлении, что удвоит торговый результат.
2. Также с помощью данных корреляции можно выбрать торговлю теми парами, которая поможет распределить и соответственно минимизировать риски.
3. Можно использовать разную стоимость валютных пар выраженную в пипсах для того, чтобы застраховать себя от рисков.

У вас 2 валютные пары – используйте корреляцию

Вне зависимости от того ищете вы способ распределить свои денежные средства между несколькими валютными парами или усилить свою позицию на рынке, очень важно разбираться в корреляции валютных пар на Форексе и её меняющихся трендах. Это очень сильные и продуктивные знания для всех профессиональных трейдеров, которые удерживают больше одной валютной пары на своих аккаунтах.

Помните, что корреляция валютных пар на Форексе постоянно помогает трейдерам диверсифицировать, хеджировать или удвоить свои прибыли в игре на бирже!

Стратегия на основе корреляции валютных пар

От SharkFX 21/04/2015 | 23:11 3 023 Опубликовано в Трейдеру

Обычно, корреляция валютных пар - это то, о чем все слышали, но никто толком не знает, как ее правильно использовать.

Я не раз видел, как трейдеры изобретают какие-то сложные стратегии хеджирования на основе корреляции, но, как правило, ничего хорошего из этого не выходит.

Я же хочу рассказать вам о простой и логичной стратегии применения корреляции на практике, которая действительно работает. Но сперва давайте разберемся с понятиями.

Что такое корреляция валютных пар?

Не будем углубляться в теорию о расчетах корреляции, при желании вы сами сможете найти эту информацию в сети. Вместо этого я хочу выделить саму суть понятия.

Итак, если говорить простым языком, то корреляция на форекс - это показатель синхронности движения валютных пар. Причем, чем больше значение корреляции, тем больше пары двигаются в унисон.

Существует и обратная корреляция . когда пары двигаются синхронно, но в противоположных направлениях, например EUR/USD и USD/CHF.

Корреляция на Форекс возникает из-за небольшого количества валют, которые могут входить в состав пары. К примеру, если рассматривать EUR/JPY и AUD/JPY, мы видим, что в обоих случаях присутствует Йена, которая и является источником корреляции. Таким образом, если валюта Йена начнет укрепятся, обе пары будут двигаться в одном направлении.

Но еще большим источником корреляция является сам доллар (USD). Практически все пары зависят от него, и если он, к примеру, начнет расти, другие пары (даже те, у которых нет доллара в составе) будут прямо, или обратно коррелировать к нему.

С чем вообще коррелируют валюты:

Рассуждая логично, нам, как трейдерам, эта корреляция только вредит, т.к. она существенно ограничивает количество рабочих инструментов. Вы же не будете одновременно продавать EUR/USD и покупать GBP/USD, как по мне это лишено любого здравого смысла. Это - один из серьезных недостатков Форекса, если сравнивать его с другими рынками, но и это можно использовать с умом.

Стратегия на основе корреляции валютных пар

Понять эту стратегию легко, но реализовать на практике получается не у всех, т.к. она требует строгого соблюдения дисциплины и усидчивости.

Что нам нужно? Практически ничего, только само понимание наличия корреляции между парами. Мы также не будем использовать таблицы корреляции, думаю, для вас и так очевидно, что AUD/USD, EUR/USD и GBP/USD коррелируют между собой.

Суть стратегии такова: Используем корреляцию валютных пар, как источник кросс-валютных сигналов. Например, если у вас есть сигнал по евро/доллару, вам следует провести дополнительный анализ фунта/доллара (и др. пар) на наличие подтверждающих сигналов. Если фунт сигнализирует в том же направлении, вы с большей уверенностью можете покупать евро.

Еще лучше эта стратегия проявляет себя в качестве фильтра сигналов. Например, я никогда не пойду покупать евро, какой-бы там сильный сигнал не был, если фунт пробил важный уровень, и дорога ему - только вниз.

По правде говоря, как я не старался описать суть этой стратегии на словах, но, все равно, звучит как-то неубедительно, поэтому внизу будет несколько реальных примеров, которые помогут расставить все на свои места.

Пример 1 - Уровень

Анализируя свою основную пару, вы не всегда можете выделить какой-то уровень, но проанализировав другие, коррелирующие инструменты, вы наверняка найдете что-то интересное.

Разберем этот случай подробнее. Индекс доллара (DXY) пробил важный уровень, а потом откатился к этому уровню, это - так называемый ретест . Это - обычная картина в техническом анализе, и, как мы знаем, - это сигнал о покупках. А так как индекс доллара имеет обратную корреляцию с фунтом, для нас это - сигнал о продаже фунта, и, как видно, фунт отреагировал соответствующе.

Пример 2 - Другое

Я специально поставил Другое на второе место, чтобы вы случайно не пропустили эту информацию, т.к. она тоже является важной.

Искать сигналы по стратегии корреляции валютных пар можно не только на графике, но и в других источниках. Это может быть абсолютно любой сигнал по инструменту, который коррелирует с вашей парой. Например, торгуя евро, следует быть осторожным, когда выходят новости по фунту, т.к. волатильность по паре GBP/USD обязательно отразится и на EUR/USD. Также не стоит покупать фунт, когда по евро 70% покупателей Вообще сигнал может быть какой угодно.

Разберем этот пример. Допустим, мы торгуем GBP/USD, и у нас есть сигнал о покупках. Анализируя соотношение позиций трейдеров , мы видим некую неопределенность по фунту, однако, если посмотреть на коррелирующие пары, ситуация кардинально меняется.

Кстати, в данной ситуации я бы больше поверил сигналу трех пар, даже если бы по фунту был четкий сигнал о продажах.

Пример 3 - Паттерн

В этом случае источником сигнала является любой рыночный паттерн .

Очень хороший пример. Бывало ли у вас такое, что вы видите паттерн, но не уверены в его качестве? Так вот, проверка других пар - это отличная возможность подтвердить качество найденного вами паттерна, а если паттерн кривой на всех парах, его лучше не торговать.

Обобщим:

Данная стратегия дает отличную возможность взглянуть на рыночную ситуацию с разных сторон. Например, то, чего не видно на евро/долларе, можно отчетливо увидеть на фунте, или на индексе доллара.

Рекомендую вам ознакомиться с похожей темой: эффект домино на форекс .

Читая статью, скорее всего, у вас возник вопрос, почему-бы не торговать тот инструмент, на котором сигнал четче ?

Так-что лучше торговать привычную вам пару и не метаться лишний раз между инструментами.

На этом пожалуй все, жду ваших комментариев.

Спасибо, что интересуетесь!

С уважением, автор блога SharkFX

Корреляция валютных пар. Что такое корреляция, как ее использовать при торговле на рынке Форекс

Трейдеру необходимо помнить, что на каком бы рынке, и какими бы вы финансовым инструментом он торговал, существует тесная взаимосвязь межу различными активами, а все рынки тесно взаимосвязаны между собой. Изменения динамики и направленности движения на одних финансовых рынках оказывают сильное влияние на состояние других. Это в полной мере относится и к Форекс рынку. Здесь существует такое понятие как корреляция валютных пар .

Корреляция представляет собой меру зависимости между двумя различными валютными парами или другими финансовыми инструментами. Коэффициент корреляциии может быть в диапазоне между +1 и -1. Показатель корреляция +1 означает, что сравниваемые две пары валюты двигаются в 100% времени в одном и том же направлении. Соответственно, показатель корреляции -1 обозначает, что две пары валют двигаются в противоположных направлениях в 100% времени. Отсутствие корреляции (коэффициент = 0) означает, что взаимоотношения между финансовыми инструментами валют совершенно отсутствуют и полностью случайны.

В процессе торговли трейдеру, независимо от стратегии торговли и тайм фрейма, чрезвычайно важно знать и учитывать при проведении анализа рынка корреляцию валютных пар. Одни валютные пары движутся параллельно и одновременно, другие однонаправленно, но с некоторой задержкой во времени, третьи – движутся в противоположном направлении.

Также следует знать, что коэффициент корреляции – величина не постоянная и может значительно варьироваться на протяжении небольшого промежутка времени. Поэтому рекомендуется отслеживать его как минимум один раз в квартал, а еще лучше – делать это ежемесячно. Для вычисления коэффициента корреляции самостоятельно можно использовать таблицы Excel, если вы имеете необходимые навыки, но можно пользоваться и готовым калькулятором корреляции валют. Такие калькуляторы представлены на многих веб ресурсах – вот один из них (http://www.forexpros.ru/forex-tools/Калькулятор-Корреляции-Валют).

В таблице приведен пример коэффициента корреляции различных валютных пар на разных временных интервалах. Так, корреляция между GBP/USD и AUD/USD в краткосрочном интервале (1месяц) составила – 0/10, а в 3 месячном периоде + 0.72, а отрицательная коррекция между USD/CAD и GBP/USD с – 0.02 за месяц увеличилась до – 0.66 за период 6 месяцев.

Как использовать корреляцию валютных пар при торговле на рынке форекс?

Прежде всего, зная силу корреляции валютных пар, трейдер может избежать входа в две торговые позиции, которые уравновешивают друг друга. Например, вы знаете, что валютные пары EUR/USD и USD/CHF 100% времени движутся практически в противоположных направлениях. Если вы при этом откроете длинные позиции по обеим парам – это значит, что практически у вас отсутствует позиция, так как коэффициент корреляции между этими парами показывает, что когда EUR/USD растет, USD/CHF падает. В тоже время, длинная позиция по EUR/USD и NZD/USD (AUD/USD ), согласно данным коэффициенту корреляции равнозначно удвоению позиции.

На рынке существуют определенные взаимоотношения между всеми основными валютами: евро, швейцарским франком, британским фунтом, австралийским, новозеландским долларом, которые связаны с долларом США – EUR/USD, GBP/USD, NZD/USD и AUD/USD. В случае, когда эти валюты растут – доллар США слабеет. Корреляцию валютных пар также можно использовать для управления рисками в торговле. Например, учитывая сильную корреляцию валютных пар EUR/USD и AUD/USD, вы можете распределить объем торговой позиции по этим 2 парам, при этом сохраняя направление позиции, то есть вы, по сути, диверсифицируете риски.

Также трейдер может использовать различную стоимость одного пункта у различных валютных пар. Так, USD/CH и EUR/USD имеют отрицательную корреляцию почти на уровне 100%, но величина пункта при входе одним лотом у EUR/USD – $10, а у USD/CHF – составляет $8.34. То есть, трейдер может использовать пару USD/CHF, чтобы хеджировать риск по паре EUR/USD. Также следует помнить, что при движении некоторых пар «союзников», можно с высокой вероятностью ожидать и движение других валютных пар с небольшим временным лагом. Однако на биржевых рынках существует корреляция не только между отдельными валютными парами. Большое значение при торговле имеет так называемая межрыночная корреляция. Можно отметить, например, сильную обратную корреляцию золота и доллара США.

Как видно на графике выше, эта зависимость обратная и сильная, то есть при росте стоимости золота отмечается падение курса доллара США. Золото также оказывает сильное влияние на товарные валюты – канадский, австралийский и новозеландский доллар.

Благодаря тому, что Австралия является крупнейшим поставщиком золота металла, корреляция между ними предоставляет трейдерам возможность зарабатывать.

На канадский доллар так же оказывает сильное влияние изменение цен на нефть, так как Канада – одна из лидеров в мире по добычи нефти.

На графике выше наблюдается четкая зависимость динамики и направления движения цен этих активов. Поэтому при значимых коэффициентах корреляции финансовых инструментов трейдеру необходимо отслеживать данные технического анализа в комплексе по двум высоко коррелируемым активам.

Трейдеру в его практической работе, чтобы видеть и быстро анализировать движения валют на рынке в целом, какой бы вы валютой не торговал, необходимо организовать систему постоянного мониторинга рынка. Оптимальным вариантом является использование нескольких мониторов, но если такой возможности нет, можно организовать систему слежения за рынком на одном мониторе. Для примера, привожу снимок монитора, на котором вы видите рыночную картину как целом, так и на каждой валютной паре, интересующей вас, а так же реакцию валютных пар на различные события на рынке.

Для этого на мониторе вы устанавливаете кроме основного экрана торговой платформы, на котором проводите технический анализ рынка и торговлю, но и открываете экраны «информеры» – несколько маленьких окошек, которые располагаете по сторонам от основного экрана платформы. Теперь вам достаточно максимум 10-15 минут, чтобы сделать анализ рынка полностью в любой его момент, а также отслеживать динамику валютных пар, корреляцию и реакцию рынка на события в целом. Эти экраны-«информеры» каждый трейдер может подбирать самостоятельно, в зависимости от торгуемых им финансовых инструментов, а также степени корреляции валютных пар .

Очень часто профессиональные трейдеры, которые торгуют на долгосрочных временных интервалах, отслеживают и учитывают большое количество финансовых показателей: индексы фондовых рынков США. Европы, Азии, индекс доллара США, рынок облигаций. индексы товарных цен. Поэтому информация обо всех инструментах рынках должна анализироваться и учитываться при торговле на любом рынке и любыми финансовыми инструментами, и валютами в том числе.

Поделитесь этой статьей в:

Как читать таблицы корреляций валют?

Вы визуал? Вам нравится любоваться симпатичными женщинами или привлекательными мужчинами? Если да - отлично!

Посмотрите на следующие таблицы. Каждая из них показывает отношение между главными и другими валютными парами на различных временных отрезках. Помните, корреляции валют представляются в десятичном формате коэффициентом корреляции - проще говоря, числом между -1,00 и +1,00 .

Коэффициент около +1 указывает на то, что 2 пары имеют сильную положительную корреляцию и, вероятнее всего, будут двигаться в одном и том же направлении. Коэффициент около -1 указывает на то, что две пары всё ещё имеют сильную корреляцию, но обратную, и, скорее всего, будут двигаться в противоположных направлениях. Коэффициент на уровне нуля говорит об отсутствии или очень слабой зависимости пар.

Обучение форекс начинающих игроков

Источники: forexone.club, sharkfx.ru, tempofox.com, babyforex.ru