Установка скользящих средних 27.06.2010

Возможно, кто-то из постоянных читателей журнала The Ignat Post подумал, что я устал от статей про систему Murrey Math и решил переключиться на что-то более простое. А именно, на старые добрые скользящие средние. Но нет - мы все еще изучаем книгу Т. Мюррея Murrey Math Trading System For All Markets и как раз перешли ко второй ее главе, которая именно так и называется - Установка скользящих средних. Эта глава небольшая, так что данной статьи будет достаточно, чтобы кратко изложить ее суть.

Дадим слово Мюррею: Мы включили четыре наиболее популярные скользящие средние для получения сигнала, когда разворот тренда близок. Четырьмя наиболее популярными скользящими средними являются 1) 5-дневная (недельная), 2) 20-дневная (месячная), 3) 50-дневная (среднесрочная) и 4) 89-дневная (долгосрочная).

Разворот одной из этих средних сигнализирует о развороте тренда. Мы должны наблюдать все четыре скользящие средние, каждый день.

5-дневная средняя сигнализирует о краткосрочном развороте, и как только она падает ниже соседней средней, это сигнал к продаже.

И если она падает ниже более чем одной средней и находится ниже средней достаточно долго, то это говорит нам, что тренд развернулся, и это более надежный сигнал. Это предупреждает нас, что надо снять прибыль, прежде чем мы сможем наблюдать, как рынок упадет туда, где мы открыли наши позиции.

Никто никогда не знает, как далеко вверх или вниз от скользящих средних убежит наш рынок. Но мы должны продолжать наблюдать за пересечениями скользящих средних, которые сигнализируют нам о продолжении движения или развороте цены.

Мюррей предупреждает: Пожалуйста, не воспринимайте слепо эти четыре средние как абсолютную истину, и не придавайте неоправданное значение важности этих сигналов.

Хотя Мюррей пишет, что не хочет вдаваться в дискуссии о том, какой тип скользящих средних лучше, он все же сообщает, что, по его мнению, экспоненциальные скользящие средние дают лучшие результаты.

Мюррей утверждает: Скользящие средние должны быть включены в наши 64 правила для успешной торговли. Вместе с тем он предупреждает, что скользящие средние всегда запаздывают в индикации разворота.

Приведя несколько примеров ложного срабатывания сигналов, основанныхна пересечении скользящей средней, Мюррей предлагает обратить внимание на более надежный сигнал касание и отскок. Этот сигнал возникает, когда цена касается скользящей средней (или младшая скользящая средняя касается старшей скользящей средней), и затем происходит разворот и движение в противоположную сторону - отскок. Данный сигнал является ключевым разворотным сигналом.

Далее Мюррей приводит много примеров на графиках, из которых следует, что касание и отскок действительно является хорошим разворотным сигналом. На рис. 1 приведены примеры успешной отработки сигнала касание и отскок на трендовом рынке.

Рис. 1

Затем начинается самое интересное. Мюррей пишет: Давайте попробуем установить некие стандартные ожидания для 4-х скользящих средних.

Идеальная ситуация состоит в том, чтобы все 4 скользящие средние находились под углом 22.5 градуса, с 5-дневной средней над 20-дневной, которая находится над 50-дневной, которая, в свою очередь, находится над 89-дневной средней.

Это ситуация, когда средние расположены в следующем порядке:

Твоя успешная торговля со средними скользящими Форекса

4 месяца назад время чтения: 14 минут

Средние скользящие – это яркий и классический пример технического анализа на валютном рынке Forex. актуальный и по сей день. Использование средних скользящих Форекс для того, чтобы отследить направление тренда – это одна из самых старых форм технического анализа, и она остаётся одним из самых распространённых индикаторов.

Основным преимуществом, которое обеспечивает средняя скользящая является уменьшение рыночного «шума» (колебания ставок), который усложняет корректное толкование актуальных данных касательно обменных ставок. Чем чаще происходят обновление рыночных ставок, тем чаще они отображаются на ценовых чартах, что повышает вероятность появления рыночного шума на чарте трейдера. Средние скользящие сглаживают такие колебания и упрощают процесс идентификации потенциальных рыночных трендов до обычных «взлётов и падений» ставок всех валютных пар.

Для определения момента входа на рынок или выхода из него, кроме средних скользящих, используются точные сигналы Форекс – они помогают упростить поиски входа и выхода из игры на бирже, хотя, как правило, являются платными.

При изучении ценовых данных все трейдеры стремятся найти рыночный тренд. Также они стремятся определить момент, когда тренд перезагрузится для того, чтобы разместить ордер на покупку-продажу в наиболее удачный момент. И в том, и в другом случае, использование средних скользящих значительно облегчает работу. Более того, средние скользящие – это хорошее и эффективное дополнение к другим индикаторам, так как они помогают подтвердить или опровергнуть их.

Влияние на средние скользящие

Средние скользящие Форекс можно формировать за разные отчётные периоды, количество которых имеют определённое влияние на сами скользящие, а именно:

1. Чем меньше отчётных периодов охватывает средняя скользящая, тем ближе она остаётся к спот-ставке, тем самым уменьшая её размер. Таким образом, она предоставляет значительно меньшее количество данных касательно общего тренда, чем весь ценовой чарт.
2. С другой стороны, средняя скользящая, которая состоит из большого количества отчётных периодов, отображает ценовые колебания таким образом, что они не дают шанса определить чёткий тренд на рынке.

Поэтому при выборе количества периодов для составления средней скользящей, нужно быть внимательным и учитывать все аспекты рынка, чтобы получить адекватные данные касательно доминирующего тренда на валютном рынке.

Типы средних скользящих Форекс

Для того, чтобы удовлетворить разные потребности анализа рынка, есть несколько типов средних скользящих Форекс. Чаще всего трейдеры используют следующие три типа:

1. Простая средняя скользящая.

Потребности для использования

Для того, чтобы определить, какую среднюю скользящую Форекс вам стоит использовать, нужно для начала понять свои потребности:

1. Если вашей главной целью является уменьшение рыночного шума от постоянно колеблющихся цен для того, чтобы определить главный рыночный тренд, тогда вам лучше всего подойдёт простая средняя скользящая за 20 периодов.
2. Если же вы хотите больше акцентировать своё внимание на обменных ставках прошедших периодов, то в этом вам однозначно помогут средние скользящие Форекс. Но при этом помните, так как взвешенная средняя подвергаются влиянию более ранних цен, то форма кривой средней может потенциально искажать результаты и генерировать ложные сигналы.

Как вы уже успели заметить – средние скользящие Форекса помогают точнее спрогнозировать поведение тренда в будущем на основании предыдущих данных. При использовании средних скользящих рекомендуем быть очень внимательными с выбором периодов, поскольку из-за неправильного выбора периода вы не получите необходимую для прогнозирования информацию.

Forexone желает вам побольше успешных сделок в торговле на валютной бирже!

Скользящая Средняя

Moving Average - Скользящее Среднее

Виды скользящей средней :

1) Simple Moving Average (SMA) - простое скользящее среднее

2) Exponential Moving Average (EMA) - экспоненциальное скользящее среднее

3) Smoothed Moving Average (SMMA) - сглаженное скользящее среднее

4) Linear Weighted Moving Average (LWMA) - линейно-взвешенное скользящее среднее.

Скользящее среднее определяет среднее значение цены инструмента за определенный отрезок времени.

Виды скользящих средних отличаются друг от друга весовыми коэффициентами, присваиваемыми последним данным. В простом среднем все цены определенного периода имеют равный вес, в случае экспоненциальных и взвешенных более весомыми являются последние цены.

При расчете скользящего среднего учитываются цены открытия и закрытия, максимальная и минимальная цены, объем торгов и в некоторых случаях значения других индикаторов, а также скользящие средние самих скользящих средних.

Сигналы к покупке и к продаже по Moving Average возникают, когда цена пересекает линии индикатора и идет соответственно вверх или вниз.

скользящие средние предоставляет возможность торговать по тренду, не обеспечивая при этом вхождение в рынок строго в низшей точке, а выход - на вершине.

Скользящие средние также могут применяться в сочетании с другими индикаторами.

Как рассчитать :

Простое, или арифметическое, скользящее среднее рассчитывается путем сложения цен закрытия инструмента за определенное число единичных периодов (например, 12 часов), а получившаяся сумма затем делится на число периодов.

CL (i) - цена закрытия текущего периода

2) Экспоненциальное скользящее среднее (Exponential Moving Average, EMA)

Экспоненциально сглаженное скользящее среднее определяется путем прибавления к предыдущему значению скользящего среднего определенной доли текущей цены закрытия. В случае экспоненциальных скользящих средних большую значимость представляют последние цены закрытия. Р-процентное экспоненциальное скользящее среднее будет иметь вид:

S1 - сумма цен закрытия N периодов, отсчитываемая от предыдущего бара

При расчете взвешенного скользящего среднего последние данные имеют большее значение, чем более ранние. Взвешенное скользящее среднее вычисляется умножением каждой из цен закрытия в рассматриваемом ряду на определенный весовой коэффициент.

Скользящие средние на форекс

MagicAlex said: 01.12.2010 18:30

Скользящие средние на форекс

Скользящие средние на форекс

В процессе торговли на рынке Forex, практически все трейдеры обращаются за помощью к индикаторам. Одним из самых популярных трендовых индикаторов является Moving Average (скользящее среднее). Математически скользящее среднее характеризуется одним единственным параметром – периодом сглаживания и представляет собой не что иное, как среднее арифметическое цен за этот период.

Как показывает практика, в качестве периода сглаживания можно брать либо числа, представляющие собой естественные циклы каких-либо процессов (например, 5 – количество рабочих дней в неделе или 22 – количество рабочих дней в месяце), либо использовать числа Фибоначчи. Стоит отметить, что второй вариант пользуется большей популярностью.

Простое скользящее среднее (Simple Moving Average – SMA) – усредняет цену за указанное в периоде сглаживания количество временных единиц. Взвешенное скользящее среднее (Weighted Moving Average – WMA) – при расчете более поздние цены имеют больший вес и, соответственно, оказывают большее влияние на поведение индикатора. На мой взгляд, является худшим вариантом из всех типов мувингов. На практике показывает плохие результаты, хотя мое мнение может быть субъективным. Экспоненциальное скользящее среднее (Exponential Moving Average – EMA) – последние значения цен также имеют большее влияние, но в отличие от WMA этот тип скользящих более подвижен и чувствителен к цене. Этим типом средних скользящих пользуюсь чаще всего, так как на практике получаю довольно неплохой результат.

Чем больше период сглаживания, тем медленнее индикатор реагирует на изменение цены валютной пары. Поэтому принято разделять мувинги на «быстрые» и «медленные» (иногда можно услышать термины «легкие» и «тяжелые»). Быстрыми принято считать мувинги с периодом от 3 до 34, медленными – от 55 и выше. Способы применения в торговле у них, соответственно, также различаются. Например, если быстрые скользящие средние целесообразно использовать для поиска оптимальной точки вхождения в рынок или закрытия позиции. то тяжелые мувинги очень часто рассматриваются как сильные динамичные уровни поддержки или сопротивления .

На 4-часовом графике USD/JPY отчетливо видно, как цена несколько раз отскакивает от медленной скользящей средней с периодом 89

Если график цены пересекает быструю MA снизу вверх, то это является сигналом к покупке, если сверху вниз – сигнал к продаже.

Для этой стратегии, на мой взгляд, оптимально использовать EMA с периодом 21. Не стоит забывать и про шум цены, который для часового графика составляет 15-20 пунктов. Это поможет избежать открытий по ложным сигналам.

Если быстрая средняя скользящая пересекает медленную сверху вниз – сигнал к продаже, если снизу вверх – сигнал к покупке.

Как показывает моя практика, хорошие результаты получаются при использовании EMA (21) и EMA (55). Хотелось бы отметить, что сделка, открытая по этому методу, остается в рынке довольно долго - в среднем от 60 временных единиц вашего таймфрейма (т.е. если работаете на H1, будьте готовы к тому что сделка будет открыта 2-3 суток, а то и больше). Также весьма эффективным, в рамках этой стратегии, будет использование трейлинг-стопа в завершающей стадии сделок.

Таким образом, анализ скользящих средних помогает определить состояние рынка и дает сигналы, опираясь на которые, трейдер может совершать торговые операции.

Не стоит забывать, что у мувингов есть и свои недостатки. Во-первых, расчет ведется на основе предыдущих цен, значит индикатор – запаздывающий. Поэтому сигнал о входе или выходе из позиции приходит несколько позже, из-за чего теряется часть трендового движения, которое потенциально могло принести прибыль трейдеру. Отчасти эту проблему можно решить уменьшением периода сглаживания индикатора, но это в свою очередь чревато возрастанием числа ложных сигналов. Во-вторых, если на рынке наблюдается боковое движение цены, то лучше воздержаться от применения индикатора Moving Average. Во флэте средние скользящие абсолютно бесполезны – их использование приведет к огромному количеству ложных сигналов, и, как следствие, к убыткам. Поэтому рекомендую «отфильтровывать» сигналы мувингов другими индикаторами.

Автор: MagicAlex

Авторские права на статью принадлежат forexforum.ru

Последний раз редактировалось Aisller 15.11.2011 в 13:54.

Источники: theignatpost.ru, forexone.club, forexbiz.at.ua, forexforum.ru