Вкладка активы в мт4, зачем она нужна?

От SharkFX 2/12/2014 | 23:59 1 846 Опубликовано в Трейдеру

В недавнем обновлении мт4 (build 710), разработчики добавили новую вкладку в терминал. Она была интегрирована в мт4 из более современного терминала мт5 и называется она – «Активы».

Вкладка «Активы» в MT4 отображает сводную информацию об объемах каждой валюты по всем открытым позициям. Проще говоря, в активах показано сколько какой валюты было куплено/продано с учетом кредитного плеча.

Например, если вы купили 1 лот по паре EUR/USD . в активах будет показано 100 000 ед. Евро (что равно одному лоту). В случае если мы продадим 1 лот по паре EUR/USD . то в активах будет минусовое значение -100 000 ед. Евро, что означает, что мы отдали n-ое количество Евро, чтобы купить доллар. Подробнее на картинке.

Возможно это все выглядит сложным и непонятным, но именно в Активах четко показано, что-же на самом деле происходит, когда вы открываете сделку. Для новичков будет полезно изучить эту вкладку для лучшего понимания, чем-же они все-таки занимаются на Форекс.

Чтобы полностью разобраться с Активами в мт4 давайте рассмотрим еще одну ситуацию.

Мы купили по одному лоту GPU/USD, EUR/USD и USD/JPY . В активах это отобразится так:

Первые две пары - прямые . это означает, что покупка 1 лота по паре равна покупке 100 000 ед валюты за доллары. С обратными (перевернутыми) парами наоборот, мы за 100 000$ покупаем n-ое количество другой валюты. То есть с прямыми парами значение всегда будет лот * 100 000 . а с перевернутыми 100 000 / курс.

Что такое минусовое значение? Когда мы покупаем 1 лот по паре USD/JPY . мы покупаем доллары за иены. А так как счет в долларах, а иен у нас нету - мы как-бы берем их в долг, а при закрытии сделки - возвращаем. Такая-же ситуация будет, если мы продадим прямую пару EUR/USD . Мы продадим 100 000 Евро, которых у нас нету, будет минусовое значение.

Надеюсь описал достаточно подробно, но если вам и дальше не понятно – попробуйте открыть демо счет и пооткрывать/закрывать несколько сделок, после этого, думаю, все прояснится. Остается последний вопрос, зачем оно вообще надо?

Зачем нужна вкладка активы в мт4?

Честно говоря, я долго думал, куда прилепить эти «Активы», но так и не нашел им никакого применения. Да, они помогут новичкам в изучения основ трейдинга, детально покажут процесс совершения сделок на рынке Форекс, но не более.

Однако есть одна стратегия, где можно применить информацию полученную во вкладке Активы . Некоторые инвесторы, вместо того, чтобы держать деньги в одной валюте, используют валютную корзину . Например, у вас есть 1000 долларов, но вы опасаетесь что доллар может подешеветь, для ограничения рисков вы меняете часть долларов на евро и рубли. В итоге у вас 30% в долларах, 40% в евро и 30% в рублях. Теперь при резких колебаниях доллара вы все равно останетесь при своих.

Но эта стратегия применима чисто к своим средствам. Если вы попытаетесь реализовать такую стратегию с использованием кредитного плеча, в один момент у вас просто может не хватить маржи для покрытия плавающего убытка.

Спасибо конечно разработчикам за дополнительный инструмент, а каждый сам решит, нужен ли он ему. Моя задача - лишь проинформировать. На этом и закончим статью.

Спасибо, что интересуетесь!

С уважением, автор блога SharkFX

Разное

Фьючерсные контракты, как базовый актив для торговли бинарными опционами

Существуют бинарные опционы с фьючерсами в качестве базового актива. Фьючерсом называют договор, в соответствии с которым контролирующая сторона следит за выполнением обязательств покупателями и продавцами в заранее установленные сроки. О других торговых инструментах без которых немыслима торговля бинарными опционами все начинающие трейдеры бинарных опционов могут узнать на сайте binary-optionss.com, а мы остановимся подробнее на том, что же представляют из себя фьючерсные контракты или фьючерсы.

Фьючерсные договора заключаются на различные активы для торговли бинарными опционами. Это могут быть акции, иностранная валюта, золото или другой товар. Фьючерсный контракт содержит информацию об объеме актива и цене. Такой финансовый инструмент необходим для уменьшения рисков при торговле бинарными опционами. Кстати, о некоторых эффективных методах уменьшения риска при торговых операциях с активами для бинарных опционов, вы можете узнать, используя информацию с сайта binary-optionss.com. Итак, если в будущем вам нужна нефть, цена на которую может повысится, то вы заключаете фьючерсный контракт сегодня, обеспечив себе товар через нужное вам время.

Продавец управляет рисками во время фьючерсной сделки, устанавливая ограниченный объем. Таким образом, если текущая цена на момент исполнения контракта будет выгоднее, чем прописанная в договоре, то потери будут ограничены.

Торговать бинарными опционами, где базовым активом выступают фьючерсы можно исходя из индексов. Необходимо следить за тем, какова активность трейдеров, покупающих опционы Call и соотношение с теми, кто приобретает опционы Put. Повторяем действия большинства трейдеров. К примеру, если более 70% участников торгов приобретают опционы Call, то покупаем именно этот вид опциона. Если на момент экспирации бинарных опционов цена повысится, то трейдер получает прибыль.

Краткосрочные прогнозы очень трудно составлять из-за волатильности рынка, поэтому желательно выбирать максимальный срок исполнения опциона.

Источник: binary-optionss.com

Сырьевые активы теряют в цене на фоне падения доверия

Вск, 09/25/2011 - 16:58 Анонимный

Рисковые активы, такие как сырье и акции, на этой неделе серьезно пострадали, поскольку Федрезерв не сумел внушить доверие инвесторам своими действиями.

По окончании своего долгожданного заседания Федеральный комитет по открытым рынкам сообщил о так называемом "операционном твисте", в рамках которого Центробанк будет покупать облигации с поздним сроком погашения, чтобы сдержать рост стоимости кредитования. Однако комментарии о том, что экономика США столкнулась с «существенной угрозой снижения» серьезно напугали рынки.

Как писал мой коллега после объявления: «Теперь, когда ФРС запустила свой операционный твист, Бернанке рискует опоздать с решением второй раз за последние 10 месяцев, как это было с программой QE2 в ноябре прошлого года, которая так запоздала, что экономика ко времени ее начала уже успела восстановиться, в итоге программа спровоцировала стремительный рост цен на активы и оказала давление на американских потребителей в первой половине этого года, спровоцировав новый спад».

Отказавшись от очередного вливания ликвидности в стиле QE2, Бернанке, по крайней мере, развеял опасения о том, что новое количественное ослабление приведет к галопирующему росту цен на сырье. Это может обнадежить потребителей и производителей, которым пришлось нелегко в условиях высоких цен на медь и бензин, но, в то же время, их доверие страдает из-за падения на рынке акций.

Инвесторы меняют свое отношение к доллару

Европейский долговой кризис помог доллару достичь семимесячных высот, оказав, тем самым, давление на все товарно-сырьевые активы, которые подорожали для покупателей, использующих другие валюты. На прошлой неделе спекулятивная долларовая позиция хеджевых фондов на межбанковском рынке валютных фьючерсов перешла на позитивную территорию впервые за 14 месяцев, отражая резкую смену отношения к американской валюте за последние несколько недель.

Между тем, сырьевые активы пережили самую глубокую коррекцию более чем за четыре месяца на фоне опасений о том, что мировая рецессия приведет к снижению спроса на металлы, энергоносители и продукты питания. Индекс сырья Reuters Jeffries commodity index потеря за неделю 8%, при этом падали все активы до единого. Интересно, что золото, которое в других обстоятельствах считалось бы безопасной гаванью в период экономических штормов, тоже теряло в цене.

Золото пало жертвой излишней волатильности

За последний месяц цены на золото дважды устанавливали рекорд, и трижды корректировались более чем на 100 долларов. Такая динамика на короткое время снизила потоки инвестиций в золото, поскольку рост волатильности затруднил торговлю активом и заставил многих быков по золоту уйти в тень до лучших времен. В то же время, инвесторы на рынке ETF и фьючерсов сократили свои позиции по золоту почти на 300 тонн до 2935 тонн, тогда как наличные и/или облигации пользовались повышенным спросом.

По прогнозам LBMA, в ноябре следующего года золото будет стоить 2019

На этой неделе банкиры, трейдеры и инвесторы, работающие в золотой индустрии, собрались в Монреале на ежегодную конференцию. По их прогнозам, бычий тренд на рынке золота сохранится и в 2012 году. Пятьсот человек, присутствовавших на конференции Лондонской ассоциации участников рынка драгоценных металлов, пришли к выводу, что к ноябрю 2012 года цена на золото поднимется до 2019 долларов за тройскую унцию. В прошлом году, когда золото стоило 1298, они предсказывали рост цены до 1450 к настоящему моменту, что оказалось на 25% ниже реальной цены. Во вторник золото стоило 1805 долларов.

Упав более чем на 10% от рекордного максимума, цены нащупали поддержку на уровне 1650, за ним следует еще один важный и прочный уровень 1600. Дальнейший рост курса доллара может усилить негативную динамику, однако, положительные долгосрочные прогнозы по золоту, скорее всего, смягчат падение.

Тяжелее всего пришлось промышленным металлам

Хуже всего дело обстояло на рынке промышленных металлов: медь, серебро и палладий пережили глубокую коррекцию. Серебро подешевело на 20% всего за два торговых дня медь, главный индикатор активности в мировой экономике, также снизился более чем на 20% от февральских высот и, технически, перешел в зону медвежьего рынка. Платина торгуется с самым большим дисконтом по отношению к доллару за последние два десятилетия, поскольку многие производители опасаются рецессии и сокращают спрос. На долю промышленности приходится 50% всего потребления платины. Инвесторам, ожидающим признаков экономического восстановления, следует внимательнее присмотреться к этому показателю, поскольку в течение последнего десятилетие разница в цене между золотом и платиной составляла почти 40%.

Нефть обосновалась в широком диапазоне

Сырая нефть не сумела пробиться выше на прошлой неделе и, попав в водоворот негативной макроэкономической статистики, пережила самое существенное падение за последние два месяца. Рост доллара и неспособность ФРС показать новый фокус заставили трейдеров сокращать свои позиции. Эти движения противоречат фундаментальным показателям, поскольку ужесточение условий на рынке нефти, особенно марки Brent, в сочетании с падением запасов в Кушинге, главном распределительном центре для нефти WTI NYMEX, не нашли отражения в ценовой динамике.

Основной повод для беспокойства – это потенциальное падение спроса со стороны двух крупнейших потребителей, США и Китая, из-за замедления темпов экономического роста. По мнению BP Plc. эти две страны отвечали за 32% мирового спроса на нефть в 2010 году, а если прибавить еще 17 стран, использующих евро, этот процент возрастает до 44%.

Гражданская война в Ливии, лишившая рынки высококачественной нефти, практически закончилась. Эксперты прогнозируют, что объемы поставок нефти восстановятся раньше, чем ожидалось. Новые баррели появятся на рынке как раз когда спрос начнет падать, что может вынудить ОПЕК пересмотреть свои уровни добычи. Учитывая возросшие потребности в доходах для балансирования бюджетов, им вовсе не хочется снова пережить обвал цен, аналогичный тому, что произошел в 2008-2009 годах.

Пока же рынок, скорее всего, продолжит консолидироваться в диапазоне. Сырая нефть Brent оттолкнулась от сопротивления на уровне 117 и устремилась вниз. Вероятно, она найдет поддержку где-нибудь в области 100. Цены на нефть WTI вернулись к отметке 80 долларов. Сопротивление проходит на уровне 85, а поддержка – на августовском минимуме 75,70.

Спекулянты на рынке зерновых сильно пострадали

Хеджевые фонды и крупные инвесторы, которые до последнего времени наращивали позиции на рынке сои и кукурузы, понесли серьезные потери на этой неделе, поскольку тенденция к закрытию позиций по сырьевым активам с использованием заемных средств докатилась и до сектора зерна. Цена на сою нового урожая, которая еще недавно держалась в области 14,65 долларов за бушель, пережила самое глубокое недельное падение более чем за два года, опустившись к 12,50 на фоне роста доллара и признаков снижения спроса.

Укрепление американской валюты поставило фермеров США в невыгодные условия на международных рынках зерна. Россия по-прежнему выигрывает крупные тендеры на поставку пшеницы, а Бразилия, где валюта обесценилась на 16%, экспортирует свою сою по весьма конкурентным ценам.

Метод плюща: как выбрать акции в инвестиционный портфель

Простое правило, которое работает всегда — на всех рынках и для всех классов активов

Нельзя придумать универсальную формулу, позволяющую постоянно успешно инвестировать на фондовом рынке. Тем не менее управляющие и ученые постоянно ее ищут, пытаясь хотя бы на шаг приблизиться к созданию философского камня, который превращал бы в золото все, к чему прикоснется рука инвестора. Абсолютного успеха не достиг никто, но методы, способные уменьшить потери и увеличить доход, придуманы и успешно используются.

Сооснователь и директор по инвестициям компании Cambria Investment Management Мебэйн Фабер считает, что секрет философского камня почти раскрыли, например, эндаументы: доходность их инвестиций способна вызвать зависть любого управляющего, кроме разве что Уоррена Баффетта. Фонд Гарвардского университета c 1985 по 2008 год показывал среднюю доходность более 15%, фонд Йельского университета — более 16%, в то время как средняя доходность индекса S&P составила 12%.

Один из их секретов, как пишет Фабер в своей книге «Портфолио плюща» (по аналогии с Лигой плюща, объединяющей восемь частных университетов США, в том числе Йель и Гарвард), в возможности инвестировать практически вечно — университетам не нужно выходить на пенсию, покупать дом или платить за образование детей, они могут позволить себе очень долгий срок инвестиций, не подходящий для простых смертных.

Но это не единственный секрет эндаументов, приходит к выводу Фабер. Второй — диверсификация, но не простая, а довольно сложная. Изучив различные университетские фонды, управляющий установил, что они делят свои портфели между акциями развитых и развивающихся стран, облигациями, сырьевыми товарами и инвестируют в венчурные проекты через инструменты private equity. Этот принцип вполне может быть применен на развитом финансовом рынке, но вряд ли в России.

Самый простой «портфель плюща» выглядит так: по 20% средств вкладываются в локальные акции, акции зарубежных эмитентов, облигации, сырьевые товары и недвижимость. Все инвестиции предлагается осуществлять через ETF — индексные фонды с низкими комиссионными. Таковых в России почти нет, если не считать двух запущенных в апреле этого года компанией FinEx, совладелец которой — бывший замминистра финансов Андрей Вавилов. На рынке можно найти ПИФы, внутри которых «лежит» ETF, например ПИФ «Райффайзен-США», его актив — SPDR S&P 500 ETF Trus — это ETF, совпадающий по структуре с индексом S&P 500. Но суммарная плата за управление составляет 5,7%, что очень много и сравнимо с доходностью индекса.

Правило же, которым предлагает руководствоваться Фабер для принятия инвестиционных решений по покупке/продаже конкретных акций, может быть использовано и в России. Метод был описан автором в работе «Количественные подходы к тактике распределения активов», опубликованной в Journal of Wealth Management в 2007 году. Работа стала довольно популярной и активно обсуждалась финансистами. Предложенный в ней метод очень прост и требует знания математики на уровне школьного курса.

Фабер предлагает для принятия решения о покупке актива использовать среднее арифметическое его стоимости за десять месяцев (так называемая простая скользящая средняя ). В расчетах учитываются только цены на закрытие последнего торгового дня каждого месяца. Если цена актива меньше полученного расчетного значения, его надо продавать, если выше — покупать. Это простое правило, как показал Фабер в своей работе, работает всегда — на всех рынках и для всех классов активов. И его можно применить и к российскому рынку. Например, можно определить, какие акции из индекса ММВБ и когда стоит покупать, а от каких стоит держаться подальше. Пересмотр портфеля один раз в месяц по замыслу автора метода позволяет избежать ненужных метаний, связанных с краткосрочным падением или ростом бумаг, которые неискушенному инвестору скорее принесут головную боль, чем прибыль.

Из 50 акций, входящих в индекс ММВБ, Forbes выбрал бумаги по предложенному Фабером принципу. Майский портфель (акции выбирались исходя из цены закрытия на 30 апреля) состоял из 16 акций и к концу июня принес доход 1,7%, хотя индекс ММВБ снизился на 2,39%. Иными словами, купив все акции, входящие в индекс, инвестор за два месяца потерял бы 2,39%, выбрав бумаги по предложенному правилу, он смог бы заработать 1,7%. «Это хорошее правило, мы тоже используем средние для принятия инвестиционных решений, но мы предпочитаем 200-дневные средние», — говорит управляющий директор компании Arbat Capital Александр Орлов.

Как вел себя такой портфель в 2008 году, когда мировые финансовые рынки потряс кризис? В начале 2008 года портфель состоял из десяти акций, к началу лета в нем было уже 19 акций, а его стоимость увеличилась на 11%. Первый звонок прозвенел в последний день июня, когда модель предложила продать первые шесть бумаг. В августе в портфеле осталось всего четыре бумаги, сигнал на продажу еще двух пришел к 1 сентября. Расчеты не просто показывали, они кричали: продавать все что можно! Следуя тактике Фабера, к началу осени инвестор избавился бы почти от всех акций, что называется, «вышел в деньги», но с убытком. С начала года портфель обесценился бы на 13% — неприятно, но не смертельно. И ведь в начале осени еще никто не знал, что вот-вот рухнет Lehman Brothers, а вслед за ним — и мировые финансовые рынки. И наступит кризис. Фондовые индексы разных стран за 2008 год потеряют от 30% до 60%, российский индекс ММВБ упадет на 67,2%. Убытки портфеля, составленного из акций, входящих в индекс ММВБ, по модели Фабера в 16% (еще две «забытые» акции — МОЭСК и «Ростелеком» — оставались в портфеле до 1 октября, что увеличило потери) на этом фоне кажутся просто чудесным спасением.

Что предложенная Фабером модель показывает сейчас? В июньском портфеле количество акций снизилось до 13, в июльском — до 11, а в августовском портфеле, сформированном на основе цен закрытия на ММВБ 31 июля, выросло в два раза, до 22 (см. таблицу). Орлов отмечает, что модель работает не всегда, ведь статистика не в состоянии учитывать форс-мажорные обстоятельства, поэтому время от времени возникают ложные сигналы. Например, модель не смогла предсказать решения собственников «Фармстандарта» о реорганизации компании, уронившего акции на ММВБ на 35% за три дня, а значит, инвестор, руководствуясь рекомендациями модели, потерял бы деньги — в начале июля эта акция была в списке рекомендованных к покупке. О том, что метод может подавать сигналы слишком поздно, говорит и содержимое портфеля во время кризиса 2008 года — несколько акций оставались в нем даже в сентябре.

Орлов говорит, что описанная модель не может предсказать кризис, но зато может указать на надувшийся пузырь. «О границе пузыря идут дискуссии, но в принципе можно считать, что цена акции завышена, если она выше средней на 10%», — считает он. Если Орлов прав, то сейчас пузырь надулся в акциях «Магнита», цена которых выросла в два раза за последние 12 месяцев. Под подозрением также бумаги «Транснефти» и «АЛРОСА», котировки которых более чем на 10% выше средней.

Редактор Forbes: Елена Тофанюк

Источники: sharkfx.ru, fxmarket.in.ua, www.forexstatus.ru, www.forex2.info