FXGeneral

Основные правила мани-менеджмента на Форекс

автор: SeMI | 8-05-2014, 03:37 | Просмотров: 2284

Прибыль трейдера на рынке Форекс формируется в процессе торговли валютными парами. При этом стоимость покупки всегда должна быть меньше за цену продажи. Иногда рынок резко меняет свое направление, и сделка трейдера оказывается неправильной, ее нужно закрыть. Но немедленный выход из позиции может усугубить ситуацию в плане финансовых потерь. Необходимо четко знать уровень безопасного закрытия сделок, даже в случае проигрыша, другими словами, руководствоваться определенными правилами управления капиталом.

Потеря средств особенно актуальна для новичков, поскольку они пытаются подчинить себе рынок, не обращая внимания на правила игры. Ко всему прочему, сказывается отсутствие опыта. Поэтому, нужен четкий перечень действий, которые допустимо использовать на рынке, чтобы уменьшить риск потери денег. Для этого, создана система мани-менеджмента на Форекс. Приступая к торговле, каждый должен вникнуть в ее суть и выучить все правила на память.

Понятие мани-менеджмента на Форекс

Профессиональные трейдеры утверждают, что успех в торговле на Форекс связан с эффективностью применений правил мани-менеджмента. Рынок не терпит их нарушения.

Мани-менеджмент Форекс - это контроль и управление уровнем рыночных рысков, а также оптимизация капитала собственного торгового счета.

Перед началом торгов, трейдер должен ответить для себя на такие вопросы:

На эти и другие вопросы призваны ответить правила управления капиталом. Мани-менеджмент Форекс - это основная концепция прибыльности, безопасности и стабильности проведения торговых операций на финансовом рынке. Без следования правилам,трейдер вполне может получать деньги на Форекс, но в результате одной неудачной сделки есть риск бесповоротной потери всего капитала. Очень часто именно так и происходит с новичками. Главная задача правил мани-менеджмента заключается в уменьшение рисков потерь собственных средств на рынке Форекс.

Почему так важен мани-менеджмент? Его основные правила

При выборе и рассмотрении стратегии, даже самой эффективной, часто бросается в глаза отсутствие одной составляющей - раздела управления средствами. Прибыльная и стабильная торговля - это не пара удачных сделок. Ее основой выступает регулярность профита и последовательность действий. Знание правил управления деньгами отличает опытного трейдера от аматора. Последний каждый день участвует в игре везение.

Практика использования правил мани-менеджмента Форекс свидетельствует о том, что шесть ордеров в месяц, 50% из которых принесут прибыль, позволяют трейдеру находится в плюсе. При формировании своей собственной стратегии, не забудьте использовать предложенные ниже правила управления счетом и тогда торговые привычки перерастут в эффективный инструмент получения дохода.

Основные правила мани-менеджмента Форекс следующие:

Какой суммой можно рисковать рассчитать очень просто: предположим, Вы открыли счет на 4000 долларов и хотите работать с парой EUR/USD. Стратегия заключения сделок в данном примере неважна. Допустим, что Вы нашли нужную точку входа. При риске в 2%, объем лота составит 80 долларов, так как Вы не можете позволить себе убыток сверх этой суммы. Зная точку входа и уровень Стоп лосса, легко прикинуть объем лота для открытия позиции

1. Постулаты мани-менеджмента Форекс гласят, что не стоит входить в сделку, в которой соотношение прибыль/убыток находятся ниже, чем 1:2. Данные цифры показывают, что двойная неудача может быть с лихвой компенсирована одним прибыльным ордером. Например, если Вы заработали 500 пунктов по одной сделке, то в соответствии с соотношением можете позволить себе потерять по 250 п. на последующих двух. В результате Вы возвращаетесь в отправную точку, при этом получая опыт. Научитесь ждать выгодных сделок, Стоп лосс по которым в 7-10 раз меньше, чем Тейк профит
2. Закрывайте ордера даже с малой прибылью. Ни один успешный трейдер не пытался сорвать большой куш сразу. Путь профессионалов заключается в постепенном накоплении суммы. Заработать десять долларов намного лучше, чем потерять
3. Используйте в своей работе лишь те инструменты финансового рынка, в которых разбираетесь, и которые соответствуют Вашему капиталу. Например, не стоит торговать валютной парой. при малом депо, у которой спрэд равняется 50-ти пунктам и меняет значения в пределах 1500 п. При таком раскладе, нули на счету появятся быстрее, чем понимание происходящей ситуации
4. Не перетруждайтесь. Торговать во время сна и нарушать режим организма не рекомендуется. Мозг человека подвержен привыканию, а при неестественных нагрузках будет функционировать намного хуже, что приведет к потере денег.

Дополнение к правилам

Открывая две три сделки одновременно, допустимый риск из 9 пункта правил делится на все контракты. Если Вы проводите три одинаковых сделки, то риск по каждой из них не должен быть больше 0,6% от депо.

В Интернете можно найти стратегии, где Тейк профит равняется Стоп-лоссу. Они являются крайне рисковыми и только Вам решать - использовать их или нет.

Мани-менеджмент Форекс действительно ключевой элемент работы трейдера. Даже наличие самой лучшей стратегии и дисциплина не помогут, если Вы не будете придерживаться правил управления капиталом .

Управление капиталом

Существует огромное количество методик управления капиталом при торговле на Forex. От глупейшего удваиваем лот пока не отыграемся до заумных теорий на основе биномиального распределения.

Лично я использую довольно простой способ, о котором и собираюсь поведать.

Дабы исключить недопонимание, сразу упомяну, что все расчеты в тексте ведутся в старых пунктах .

Итак, вот алгоритм действий для моего метода мани-менеджмента:

1. Определяемся какой стратегией или советником будем торговать.

2. Проводим тест на истории.

3. Зная уровень максимальной просадки в пунктах для стратегии на истории, мы сможем рассчитать наш уровень риска. Но сперва, полученную цифру просадки в пунктах стоит увеличить процентов на 20, - на случай погрешности в расчетах, форс-мажора и т.д. Это форекс, здесь никогда нет 100% уверенности

4. Далее определите каков минимально допустимый размер торгового лота на вашем счету и сколько стоит 1 пункт движения цены при торговле этим самым минимальным лотом.

Допустим у вас микро -счет с мин. лотом 0.01 и 1 пункт ≈ 0,1$.

Также допустим,что ранее, при тесте на истории, вы вычислили просадку по вашей системе и она не превышает 80 пунктов.Вы добавили еще 20 пунктов на непредвиденный случай и получили возможный уровень просадки в 100 пунктов.

5. Теперь решите, какую часть от депозита вы готовы потерять при просадке. Часть от депозита в процентах. Допустим для вас комфортный уровень просадки 30% от депозита, и больше вы потерять не желаете. Ок.

6. Ну и наконец переходим к заключительному этапу.

Мы знаем, что просадка по стратегии равна 100 пунктов, мин.лот на нашем счету 0.01. 1 пункт ≈ 0,1$ при торговле мин. лотом, и мы согласны на просадку в 30% от депозита.

Вначале высчитываем минимальный уровень необходимого депозита.

100 пунктов(наша максимальная просадка) при лоте 0.01 будут стоить 10$.

Наш комфортный уровень потерь 30%. Если просадка при мин. лоте составит 10$, то мы берем 10$ как 30% и высчитываем 100%

10$ = 30%

100% = 33,3$ ,что можно округлить до 35$.

Итак, 35$ - это минимльный депозит для торговли этой стратегией на нашем типе счета при мин. лоте 0.01.

А если я хочу внести намного больший депозит? , - спросите вы. Без проблем. Мы будем использовать 0.01 лота на каждые 35$ депо. Или 0.1 лота на каждые 350$ баланса для более крупных сумм.

Как быть, если при торговле баланс увеличивается/уменьшается?

Да так же. Мы торгуем 0.01 лота на каждые 35$ на счету. Допустим, наш баланс был 70$, мы торговали лотом 0.02 (70:35=2), получили прибыль и баланс счета стал 110$. 110:35 =3 (округляем до целых в меньшую сторону). Значит теперь с балансом 110$ мы будем ставить лот 0.03. Если вдруг наш счет уменьшится до 100 долларов, то мы вновь поставим лот 0.02.

Это очень важно.

Никогда не увеличивайте лот, если ваш счет уменьшается.

Такими нехитрыми расчетами мы определили какой будем ставить торговый лот, как будем его увеличивать и уменьшать.

Просто подставьте свои числа вместо указанных в качестве примера.

Мани менеджмент форекс

Он должен соблюдаться всеми трейдерами, особенно начинающими. Фиксированная сумма, подвергаемая риску – используя эту методику, трейдеры решают, какой суммой денег они могут рискнуть после каждого сигнала к открытию позиций. Только в этом случае торговля на Форексе сможет быть результативной, безопасной и прибыльной. Вот это и будет правильным подходом к мани-менеджменту для рынка Форекс, который и приведет к гарантированному и стабильному заработку на Forex. Тактический мани менеджмент. Пирамида или Martingale (прямой или обратный). Вы не можете решить, стоит Вам обучаться. Звучит это правило мани-менеджмента так: риск по 1 сделке не должен превышать 1%. Например, 5% от депозита.

Неужели отсюда следует, чтобы вложиться в параметр загрузки не больше 20% (при риске 5% на сделку), следует стоп лосс выставлять не менее 35 п (4зн) при плече 100. В наших первых видеоуроках мы говорили о том, что стандартный объем для выхода на рынок форекс равен 1 лоту, но лоты можно дробить, открывая сделки 0,1 лотом и даже 0,01 лотом. Алексей, большое спасибо за статью и за сайт в целом. Для всех открытых сделок объем риска не должен превышать 5% от размера депозита. Итого пускай 15% в год. Прежде чем стать хорошим летчиком, как и трейдером, нужно вникнуть в суть профессии, набраться теоретических знаний, опробовать их на симуляторе, то есть на демо - счете. Без их соблюдения, торговля на валютном рынке превращается в казино, и при этом, любая торговая система рано или поздно будет сливать депозит трейдера. На этом сайте мы уже обсуждали с вами правила управления капиталом при открытии торгового счета на рынке форекс и говорили о различных форекс счетах и о том, какой из них открыть лучше, чтобы не подвергать лишним рискам свой торговый счет и свободный капитал, выделенный для торговли на валютном рынке. Такие стратегии приносят прибыль только благодаря своей статистике, следовательно заведомо являются рискованными и торговать по ним или нет — ваше право.

Это правило касается в основном именно начинающих трейдеров, но оно обязательно для выполнения. Так вот, минимизировать риски при торговле на рынке Форекс можно только при соблюдении условий мани-менеджмента, который, будучи своего рода стратегией, включается в себя три основополагающих тактики, а именно. Что касается реальных центовых счетов, то здесь опыт сопровождается эмоциональными переживаниями, так как деньги вложены свои, пусть и небольшие. Если говорить о московском рынке, то за последние 3 года так же около 10% в год + аренда могла принести около 5%. Воспользуйтесь бесплатной консультацией по Skype. При такой торговле только после 100 идущих подряд убыточных сделок депозит будет полностью слит. Инвестор (трейдер) должен определиться с количеством покупаемых/продаваемых инструментов, хеджированием и распределением средств (торговля по одной стратегии или больше, открытие счета у одного или нескольких брокеров и др. Стартовый капитал в ,000 с использованием дельты = ,000, позволит перейти с торговли одним контрактом на два, только по достижении счета ,000. По этой методике трейдеры определяют объем торговли после успешных выигрышей или проигрышей.

Про российский рынок акций промолчим. Стратегия и тактика торговли . Эффективное управление капиталом позволило Ларри Вильямсу превратить 000 в 100 0000 в течение одного года на фьючерсном рынке. Но на самом же деле, торговать на форекс можно достаточно редко, но при этом хорошо зарабатывать и об этом мы поговорим с вами в следующих уроках Безопасной торговли форекс, когда будем говорить о выборе тайм-фрейма для торговли и соберем все воедино и тем самым получим четкий план торговли по безопасной торговли на форекс. У меня два вопроса. Можно открывать и более сделок, но научитесь сначала вывести сделку в безубыток, закрыть часть ее, а затем рассматривать 2-ю или еще какую-то. Я думаю, Вы согласитесь со мной большинство жителей России и постсоветского пространства при возможности таких ежедневных заработков 100-процентно бросили бы практически любую постоянную работу. Да ММ сила на форексе ещё та. Иначе называемая методом Джонса.

Мани менеджмент на рынке Форекс - секреты успешного трейдера!

Рубрика: Трейдинг

Привет, друзья!

Наверное Вы знаете, что грамотное распределение капитала для осуществления планируемой сделки оказывает большое влияние и на любую финансовую деятельность. Особое (!) внимание вопросу мани менеджмента, следует уделять и на валютном рынке Форекс. В сегодняшней статье, мы подробно разберем все аспекты правильного ведения мани менеджмента на валютном рынке. Вот основные пункты, которые будут высветлены:

Итак, верная стратегия управления капиталом или мани менеджмент на Форекс позволяет трейдеру получать стабильную прибыль, а в случае потерь, свести их к минимуму и сохранить свой депозит. Это, в свою очередь, позволит продолжить работу на бирже. Управление капиталом на Форекс также не позволит трейдеру поддастся импульсивному порыву и эмоциям, а после понести убытки. Разные техники мани менеджмента позволяют вести на бирже безубыточную деятельность и при этом не регламентирует строгие правила относительно входа и выхода на рынок.

Именно успешный трейдер на валютном рынке – это тот, кто ведет безубыточную торговую деятельность при помощи грамотно подобранной стратегии мани менеджмента, а также с использованием разнообразных техник торговли (торговые стратегии. форекс паттерны или другие технические фигуры и инструменты).

Правильное применение правил мани менеджмента на Форекс - это фундамент стабильной и прибыльной торговле. Без их соблюдения, торговля на валютном рынке превращается в казино, и при этом, любая торговая система рано или поздно будет сливать депозит трейдера.

В трейдинге риск можно контролировать грамотными ограничениеми. Поэтому цель и главная функция мани менеджмента на Форекс - это минимизация рисков возможных убытков в трейдинге.

Оптимальный мани менеджмент для начинающего трейдера

Давайте теперь разберем ключевые правила оптимального мани менеджмента, которые должен четко соблюдать любой трейдер (особенно начинающий):

1. Трейдер, на начальном этапе и в дальнейшем, не должен открывать больше 1-3 сделок.
2. Каждая открытая сделка не должна превышать 2-3% от суммы всего депозита.

Например: Если ваш депозит составляет 1000$, то 2-3% от этой суммы будет 20-30$. По сравнению с 1000$ эта сумма незначительна, а значит вы сможете торговать, не беспокоясь о мелких потерях.

Другие популярные стратегии мани менеджмента на Форекс

Эффективность же различных методов управления капиталом специалисты расценивают по-разному. Нижче мы же рассмотрим некоторые из них. Итак, на рынке Форекс различают такие наиболее распространенные и популярные стратегии мани менеджмента:

№1. Торговля фиксированным процентом от депозита. Этот метод мы описали в предыдущем пункте. Трейдером, при использовании указанного метода мани менеджмента, просчитывается лимит на процент от объема своего депозита (к примеру, 2-5%). Пропорционально размеру депозита трейдера изменяется сумма сделки (величина открываемых позиций). В том же случае, когда начальный капитал трейдера небольшой, торговля фиксированным процентом ведеться на мини или микро лотах. Как правильно расчетать лот для каждой сделки отдельно с определенным фиксированным процентом и дополнительно скачать специально разработанную мной программу для расчета лота, читайте в этой статье.

№2. Торговля фиксированной пропорцией

Иначе называемая методом Джонса. Родоначальником этой стратегии мани менеджмента на Форекс стал известный экономист-трейдер Райан Джонсон. Суть стратегии – контроль над рентабельностью и рисками. Трейдером выводится определенная величина (дельта), которая влияет на повышение количества контрактов (при достижении этой величины), а также на их уменьшении (в случае уменьшении дельты).

На языке цифр это выглядит следующим образом:

Депозит – 500 дол. добавляем дельту – 500 дол. что дает сумму в 1000 дол. а значит, есть возможность торговать уже двумя мини-лотами

1000 долларов добавляем 1000 у.е. что дает сумму в 2000 у.е. а значит, есть возможность торговать уже тремя мини-лотами

Получаем 3500 дол. – 750 дол. = 2750 у.е. а значит, теперь нужно убрать один мини-лот.

№3. Мартингальный метод. Суть даного метода мани менеджмента – размер позиции повышается при уменьшении капитала. Существует также и антимартингальный метод, суть которого – увеличение размера позиции при увеличении капитала. За единицу уменьшения или увеличения принимаются предварительно установленный процент от объема депозита либо количество лотов.

Иначе говоря, при мартингальной стратегии лот будет увеличиваться в N-раз послу каждой убыточной сделки до тех пор, пока она не закроется прибылью. После этого можно устанавливать стандартный лот. Этот метод довольно агрессивен, ведь он способен «съесть» весь депозит при длительной просадке.

№4. Метод оптимальной и безопасной доли или ограничение процента убытка. Эта тактика мани менеджмента на Форекс более остальных способствует получению наибольшего дохода, ведь она ограничивает предел допустимых при сделке убытков. Этот метод оправдывает себя при постоянстве показателей в торговой системе.

Заключается же он в самостоятельном определении трейдером процента (доли) потерь для каждой отдельно взятой сделки. К примеру:

Ограничивать также можно и по сумме от капитала или же по пунктам.

№5. Увеличение лота по истечению определенного метода. В финансовых кругах эта стратегия мани менеджмента также получил название «Пирамида». После заработка трейдера определенного процента от своего капитала (или же дельту), можно добавить еще один лот после определенного промежутка времени. Добавляется лот, к примеру, по ежемесячным результатам или квартальным, или же иным. Этот вид стратегии считается наиболее рискованным и выстраивается по принципу пирамиды с одним исключением – он строиться не с основания, а именно с вершины.

Взвесив все преимущества указанных тактик и стратегий мани менеджмента на рынке Форекс, можно для себя определить тот единственный, при использовании которого вы добьетесь наилучших результатов.

Друзья, а вы знаете какие-то другие методы управления капиталом на Форекс кроме вышеописанных? Используете ли Вы тактику мани менеджмента при торговле, и если да, то какую? Спасибо за Ваши ответы.

И на завершение данной публикации, забежу немного наперед, на форекс блоге скоро выйдет статья в который будет предоставлена специально разработана мной программа для расчета лота для каждой сделки с учетом фиксированного процента от общего депозита. Хотите получить эту программу бесплатно? Тогда обязательно подписывайтесь на обновление !

С уважением, Александр Сивер

Источники: fxgeneral.com, tradelikeapro.ru, veskov.com, yavforex.ru